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ELS Statistical Data<br />
1-Stock 구성 TOP 10: Volatility (기준일자: 2012.07.31)<br />
순위 기초자산<br />
종목<br />
개수<br />
No. 488 August 10, 2012<br />
Time Bucket<br />
EWMA 60일 90일 120일 180일 240일<br />
1 KOSPI200 3874 22.19 22.44 19.6 18.49 20.6 26.92<br />
2 삼성전자 153 33.97 37.17 33.95 32.86 33.07 35.14<br />
3 GOLDLNPM 46 19.75 19.19 18.14 17.97 19.81 23.42<br />
4 SAEC 43 1.59 1.66 1.63 1.71 1.61 1.63<br />
5 SPX 43 16.97 16.42 15.35 14.17 15.77 20.46<br />
6 현대차 36 32.87 29.89 31.39 29.87 29.81 37.47<br />
7 SEOUL_USDKRW 33 5.51 5.96 5.63 5.53 6.53 9.1<br />
8 LG화학 23 44.83 40.07 42.01 40.61 42.7 54.37<br />
9 POSCO 18 22.99 20.45 18.64 18.33 22.2 28.23<br />
10 CNYMUSD 17 1.6 1.63 1.66 1.73 1.65 1.7<br />
2-Stock 구성 TOP 10: Volatility & Correlation (기준일자: 2012.07.31)<br />
순위 기초자산1 기초자산2<br />
종목<br />
개수<br />
Volatility(EWMA) Correlation<br />
자산1 자산2 EWMA 120일 180일<br />
1 KOSPI200 HSCEI 3925 22.19 23.02 0.81 0.72 0.77<br />
2 SPX KOSPI200 984 16.97 22.19 0.54 0.3 0.2<br />
3 SPX HSCEI 199 16.97 23.02 0.49 0.3 0.21<br />
4 삼성전자 KOSPI200 138 33.97 22.19 0.81 0.84 0.84<br />
5 삼성전자 현대차 129 33.97 32.87 0.55 0.53 0.55<br />
6 삼성전자 POSCO 113 33.97 22.99 0.47 0.33 0.48<br />
7 SLVRLN GOLDLNPM 112 39.39 19.75 0.63 0.57 0.65<br />
8 LG화학 현대중공업 100 44.83 41.04 0.64 0.59 0.61<br />
9 현대중공업 현대차 76 41.04 32.87 0.45 0.25 0.42<br />
10 현대모비스 현대중공업 74 33.93 41.04 0.38 0.18 0.36<br />
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