Letno poročilo 2017
3 . 2 . L I K V I D N O S T N I K O L I Č N I K I Likvidnostni količnik je opredeljen kot razmerje med višino sredstev in višino obveznosti s preostalo ročnostjo do 30 dni za prvi razred in s preostalo ročnostjo do 180 dni za drugi razred. Banka Slovenije predpisuje metodologijo za izračun količnikov likvidnosti, pri čemer se vpogledna sredstva nefinančnih družb in gospodinjstev vključujejo v izračun količnika prvega razreda s ponderjem 40%, za izračun drugega razreda pa s ponderjem 35 %. V izračun količnikov likvidnosti se vključujejo samo krediti, ki so razvrščeni v skupino A in B. LON je dolžan zagotavljati višino količnika prvega dospelostnega razreda nad 1, izračun količnika drugega razreda pa je zgolj informativne narave. Na dan 31.12.2017 je LON dosegal količnik prvega razreda v višini 1,51 na dan 31.12.2016 pa 1,34. Poleg Likvidnostnega količnika LON izračunava tudi količnika LCR in NSFR. LCR ali Količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Ratio) je zasnovan kot stresni test, ki ugotavlja sposobnost finančne ustanove, da pokriva vse svoje kratkoročne obveznosti z visoko likvidnostnimi sredstvi. Likvidnostni blažilnik mora tako ves čas zagotavljati, da LON pokriva vse svoje obveznosti z zapadlostjo znotraj 30 dni. LON je v letu 2017 ves čas zagotavljal ustrezno vrednost kazalnika – na dan 31.12.2017 je bila vrednost LCR 657 %, na dan 31.12.2016 pa 630 %. v 1000 EUR TEHTANA VREDNOST (POVPREČJE) 31. 3. 2017 30. 6. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017 Likvidnostni blažilnik 78.971 75.733 76.827 68.534 Neto likvidnostni odlivi 13.986 13.531 14.014 10.439 Količnik likvidnostnega kritja (v %) 565% 560% 548% 657% NSFR ali Količnik neto stabilnih virov financiranja (Net stable funding ratio) je drugi količnik, ki je bil skupaj s LCR-jem uveden z namenom zagotovitve minimalnega obsega likvidnosti. Medtem ko je LCR naravnan za zagotavljanje potreb kratkoročne likvidnosti, je NSFR namenjen uravnavanju in zagotavljanju celotne oziroma predvsem dolgoročne likvidnosti. Kazalnik je definiran kot razmerje med razpoložljivim stanjem stabilnega financiranja in potrebnim stanjem stabilnega financiranja. Razmerje mora biti vedno višje od 100% oziroma razpoložljivo financiranje mora vedno presegati potrebno financiranje. LON je v letu 2017 ves čas zagotavljal ustrezno vrednost kazalnika – na dan 31.12.2017 je bila vrednost NSFR 189 %, na dan 31.12.2016 pa 180 %. LETNO POROČILO LON D.D. 248
3 . 3 . K O N C E N T R A C I J A D E P O Z I T O V Koncentracija depozitov je pomemben element upravljanja z likvidnostnim tveganjem. Je pokazatelj razpršenosti depozitov glede velikosti in ročnosti. v 1000 EUR VLOGE PREBIVALSTVA VLOGE PRAVNIH OSEB* 30 NAJVEČJIH DEPONENTOV SKUPAJ LETO ZNESEK V % ZNESEK V % ZNESEK V % ZNESEK 2017 164.355 78% 47.402 22% 24.836 12% 211.757 2016 161.195 75% 53.468 25% 24.490 11% 214.663 * vloge pravnih oseb, ne glede na obliko organiziranosti, kot so nefinančne družbe, druge finančne organizacije, osebe javnega sektorja,… 4 . O B R E S T N O T V E G A N J E Obrestno tveganje predstavlja tveganje, da sprememba obrestnih mer lahko povzroči spremembo neto obrestnih prihodkov (bodočih denarnih tokov) in tako vpliva na finančni položaj LONa. Izhaja iz strukture obrestne mere za neusklajenost zapadlosti obrestno občutljivih sredstev in obveznosti ob upoštevanju zapadlosti ponovne določitve obrestne mere. LETNO POROČILO LON D.D. 249
- Page 198 and 199: 6.5.3. PRIHODKI IZ PREJETIH OPRAVNI
- Page 200 and 201: 6.5.8. ČISTI DOBIČKI/IZGUBE IZ OD
- Page 202 and 203: Svetovalne, revizijske, računovods
- Page 204 and 205: 6.5.12. REZERVACIJE V 1000 EUR 2017
- Page 206 and 207: 6 . 6 . D E N A R I N D E N A R N I
- Page 208 and 209: V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KO
- Page 210 and 211: C) PREGLED STANJA REZERVE ZA POŠTE
- Page 212 and 213: 6.9.3. RAZČLENITEV IZVEDENIH PLAČ
- Page 214 and 215: Boniteta se obračunava za uporabo
- Page 216 and 217: U P R A V L J A N J E S T V E G A N
- Page 218 and 219: prihodnje trende ter strateške usm
- Page 220 and 221: pri ECB in SID banki. Pri zbiranju
- Page 222 and 223: 2 . K R E D I T N O T V E G A N J E
- Page 224 and 225: pri drugih bankah in hranilnicah, -
- Page 226 and 227: 2 . 5 . K R E D I T N A Z A V A R O
- Page 228 and 229: večstanovanjskih stavb in terjatve
- Page 230 and 231: V 1000 EUR ZAVAROVANJE Z JAMSTVI 31
- Page 232 and 233: 2 . 6 . P R E G L E D K R E D I T O
- Page 234 and 235: 2 . 7 . N E P L A Č A N A Z A P A
- Page 236 and 237: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR ZNESEK
- Page 238 and 239: Kreditno kvaliteto nefinančnih dru
- Page 240 and 241: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR NEFINA
- Page 242 and 243: B) PREGLED STANJA KREDITOV IZPOSTAV
- Page 244 and 245: 3 . L I K V I D N O S T N O T V E G
- Page 246 and 247: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
- Page 250 and 251: 4 . 1 . P O T E K U P R A V L J A N
- Page 252 and 253: 4 . 3 . P R E G L E D O B R E S T N
- Page 254 and 255: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
- Page 256 and 257: 4 . 4 . O B Č U T L J I V O S T N
- Page 258 and 259: 9 . K A P I T A L Upravljanje kapit
- Page 260 and 261: 9 . 2 T E M E L N J O T V E G A N J
- Page 262 and 263: OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NAVADNEGA
- Page 264 and 265: OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI DODATNEGA
- Page 266 and 267: 9 . 3 . D O D A T N I K A P I T A L
- Page 268 and 269: 1 0 . K A P I T A L S K E Z A H T E
- Page 270 and 271: 1 0 . 2 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 272 and 273: 1 0 . 3 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 274 and 275: 1 0 . 6 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 276 and 277: 1 3 . P O P R A V K I Z A R A D I K
- Page 278 and 279: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR CENTRA
- Page 280 and 281: 1 3 . 4 . R A Z Č L E N I T E V V
- Page 282 and 283: 1 3 . 5 . Z N E S E K O S L A B L J
- Page 284 and 285: 1 4 . P O L I T I K A P R E J E M K
- Page 286 and 287: LETNO POROČILO LON D.D. 286
- Page 288 and 289: 1 4 . 5 . I N F O R M A C I J E O M
- Page 290 and 291: 1 4 . 6 . G L A V N I P A R A M E T
- Page 292 and 293: Zaradi spremenjene opredelitve viš
- Page 294 and 295: 1 5 . 3 . P R E D L O G A L R Q u a
- Page 296 and 297: R A Z K R I T J A V S K L A D U S C
3 . 3 . K O N C E N T R A C I J A D E P O Z I T O V<br />
Koncentracija depozitov je pomemben element upravljanja z likvidnostnim<br />
tveganjem. Je pokazatelj razpršenosti depozitov glede velikosti in ročnosti.<br />
v 1000 EUR<br />
VLOGE<br />
PREBIVALSTVA<br />
VLOGE PRAVNIH<br />
OSEB*<br />
30 NAJVEČJIH<br />
DEPONENTOV<br />
SKUPAJ<br />
LETO ZNESEK V % ZNESEK V % ZNESEK V % ZNESEK<br />
<strong>2017</strong><br />
164.355 78% 47.402 22% 24.836 12% 211.757<br />
2016 161.195 75% 53.468 25% 24.490 11% 214.663<br />
* vloge pravnih oseb, ne glede na obliko organiziranosti, kot so nefinančne družbe, druge finančne organizacije, osebe javnega sektorja,…<br />
4 . O B R E S T N O T V E G A N J E<br />
Obrestno tveganje predstavlja tveganje, da sprememba obrestnih mer lahko<br />
povzroči spremembo neto obrestnih prihodkov (bodočih denarnih tokov) in tako<br />
vpliva na finančni položaj LONa. Izhaja iz strukture obrestne mere za neusklajenost<br />
zapadlosti obrestno občutljivih sredstev in obveznosti ob upoštevanju zapadlosti<br />
ponovne določitve obrestne mere.<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
249
Change language