Letno poročilo 2017
3 . L I K V I D N O S T N O T V E G A N J E Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko banka (hranilnica) ne bi bila več sposobna poravnavati vseh dospelih obveznosti oziroma ko bi bila prisiljena uporabljati potrebna sredstva z bistveno višjimi stroški od običajnih. Likvidnost je sposobnost banke (hranilnice) vzdržati zmanjšanje vlog, poravnati zapadle obveznosti in povečevati likvidna sredstva. LON vzdržuje razpršeno sestavo likvidnostnih sredstev, ki so bremen prosta in na razpolago v vsakem trenutku. Likvidnostna sredstva so v obliki denarja in visoko likvidnih vrednostnih papirjev, ki jih lahko brez izgube unovči v denarna sredstva. LON upravlja likvidnostna tveganja s/z: -- spremljanjem likvidnostnih metrik, -- spremljanjem višine likvidnih sredstev, -- spremljanjem likvidnostnih blažilnikov -- usklajevanjem ročnosti sredstev in obveznosti, -- analizo likvidnostnih vrzeli, -- spremljanjem doseganja postavljenih limitov, -- spremljanjem koncentracije vlog, -- likvidnostnimi stresnimi testi, -- spremljanjem stabilnosti vpoglednih vlog. Analize in merjenje likvidnostnega tveganja pripravlja Služba upravljanja s tveganji v sodelovanju s Službo zakladništva. O izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju se mesečno seznanja Odbor za upravljanje bilance, kvartalno pa se izpostavljenost likvidnostnemu tveganju obravnava na Komisiji za tveganja NS. LON je v letu 2017 izvedel dodatne interne stresne teste, s katerimi je ugotavljal odpornost LONa na nenadne dvige denarnih sredstev. Pripravljen ima tudi načrt ukrepanja v primeru likvidnostne krize, katerega vsako leto testira. V letu 2017 je LON celotno obdobje zagotavljal ustrezen obseg likvidnostnega blažilnika, ocenjenega glede na stresni scenarij za obdobje 1 tedna in 1 meseca. Vseskozi je zagotavljal ustrezno vrednost kazalnikov LCR, NSFR in KL. LETNO POROČILO LON D.D. 244
3 . 1 . P R E G L E D L I K V I D N O S T N I H V R Z E L I NA DAN 31.12.2017 v 1000 EUR DO 1 MESECA OD 1 DO 3 MESECEV OD 3 MESECEV DO 1 LETA OD 1 LETA DO 5 LET NAD 5 LET SKUPAJ Sredstva Denar v blagajni 25.701 0 0 0 0 25.701 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 97 8.495 14.594 12.604 3.249 39.039 518 44 15.367 19.625 0 35.553 Krediti 9.420 4.414 30.008 73.478 52.905 170.225 Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb 621 0 0 0 0 621 Druga sredstva 741 0 0 0 0 741 Skupaj sredstva 37.097 12.953 59.969 105.707 56.154 271.880 Obveznosti Finančne obveznosti do centralne banke Finančne obveznosti namenjene trgovanju Finančne obveznosti po odplačni vrednosti Izvedeni finančni instrumenti namenjeni varovanju 0 0 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 123.407 16.098 44.823 29.386 5.316 219.028 0 0 0 372 0 372 Druge obveznosti 202 0 0 0 0 202 Skupaj obveznosti 123.609 16.098 44.823 54.758 5.316 244.602 Vrzel po ročnostih (86.512) (3.145) 15.147 50.950 50.838 Čista neusklajenost (86.512) (89.657) (74.510) (23.560) 27.278 LETNO POROČILO LON D.D. 245
- Page 194 and 195: Prevzete finančne obveznosti iz na
- Page 196 and 197: 6 . 5 . R A Z K R I T J A K I Z K A
- Page 198 and 199: 6.5.3. PRIHODKI IZ PREJETIH OPRAVNI
- Page 200 and 201: 6.5.8. ČISTI DOBIČKI/IZGUBE IZ OD
- Page 202 and 203: Svetovalne, revizijske, računovods
- Page 204 and 205: 6.5.12. REZERVACIJE V 1000 EUR 2017
- Page 206 and 207: 6 . 6 . D E N A R I N D E N A R N I
- Page 208 and 209: V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KO
- Page 210 and 211: C) PREGLED STANJA REZERVE ZA POŠTE
- Page 212 and 213: 6.9.3. RAZČLENITEV IZVEDENIH PLAČ
- Page 214 and 215: Boniteta se obračunava za uporabo
- Page 216 and 217: U P R A V L J A N J E S T V E G A N
- Page 218 and 219: prihodnje trende ter strateške usm
- Page 220 and 221: pri ECB in SID banki. Pri zbiranju
- Page 222 and 223: 2 . K R E D I T N O T V E G A N J E
- Page 224 and 225: pri drugih bankah in hranilnicah, -
- Page 226 and 227: 2 . 5 . K R E D I T N A Z A V A R O
- Page 228 and 229: večstanovanjskih stavb in terjatve
- Page 230 and 231: V 1000 EUR ZAVAROVANJE Z JAMSTVI 31
- Page 232 and 233: 2 . 6 . P R E G L E D K R E D I T O
- Page 234 and 235: 2 . 7 . N E P L A Č A N A Z A P A
- Page 236 and 237: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR ZNESEK
- Page 238 and 239: Kreditno kvaliteto nefinančnih dru
- Page 240 and 241: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR NEFINA
- Page 242 and 243: B) PREGLED STANJA KREDITOV IZPOSTAV
- Page 246 and 247: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
- Page 248 and 249: 3 . 2 . L I K V I D N O S T N I K O
- Page 250 and 251: 4 . 1 . P O T E K U P R A V L J A N
- Page 252 and 253: 4 . 3 . P R E G L E D O B R E S T N
- Page 254 and 255: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
- Page 256 and 257: 4 . 4 . O B Č U T L J I V O S T N
- Page 258 and 259: 9 . K A P I T A L Upravljanje kapit
- Page 260 and 261: 9 . 2 T E M E L N J O T V E G A N J
- Page 262 and 263: OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NAVADNEGA
- Page 264 and 265: OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI DODATNEGA
- Page 266 and 267: 9 . 3 . D O D A T N I K A P I T A L
- Page 268 and 269: 1 0 . K A P I T A L S K E Z A H T E
- Page 270 and 271: 1 0 . 2 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 272 and 273: 1 0 . 3 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 274 and 275: 1 0 . 6 . K A P I T A L S K A Z A H
- Page 276 and 277: 1 3 . P O P R A V K I Z A R A D I K
- Page 278 and 279: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR CENTRA
- Page 280 and 281: 1 3 . 4 . R A Z Č L E N I T E V V
- Page 282 and 283: 1 3 . 5 . Z N E S E K O S L A B L J
- Page 284 and 285: 1 4 . P O L I T I K A P R E J E M K
- Page 286 and 287: LETNO POROČILO LON D.D. 286
- Page 288 and 289: 1 4 . 5 . I N F O R M A C I J E O M
- Page 290 and 291: 1 4 . 6 . G L A V N I P A R A M E T
- Page 292 and 293: Zaradi spremenjene opredelitve viš
3 . 1 . P R E G L E D L I K V I D N O S T N I H V R Z E L I<br />
NA DAN 31.12.<strong>2017</strong><br />
v 1000 EUR<br />
DO 1<br />
MESECA<br />
OD 1 DO 3<br />
MESECEV<br />
OD 3<br />
MESECEV<br />
DO 1 LETA<br />
OD 1 LETA<br />
DO 5 LET<br />
NAD 5 LET SKUPAJ<br />
Sredstva<br />
Denar v blagajni 25.701 0 0 0 0 25.701<br />
Finančna<br />
sredstva<br />
razpoložljiva za<br />
prodajo<br />
Finančna sredstva v<br />
posesti do<br />
zapadlosti<br />
97 8.495 14.594 12.604 3.249 39.039<br />
518 44 15.367 19.625 0 35.553<br />
Krediti 9.420 4.414 30.008 73.478 52.905 170.225<br />
Terjatve za davek od<br />
dohodka pravnih<br />
oseb<br />
621 0 0 0 0 621<br />
Druga sredstva 741 0 0 0 0 741<br />
Skupaj sredstva 37.097 12.953 59.969 105.707 56.154 271.880<br />
Obveznosti<br />
Finančne obveznosti<br />
do centralne banke<br />
Finančne obveznosti<br />
namenjene<br />
trgovanju<br />
Finančne obveznosti<br />
po odplačni<br />
vrednosti<br />
Izvedeni finančni<br />
instrumenti<br />
namenjeni varovanju<br />
0 0 0 25.000 0 25.000<br />
0 0 0 0 0 0<br />
123.407 16.098 44.823 29.386 5.316 219.028<br />
0 0 0 372 0 372<br />
Druge obveznosti 202 0 0 0 0 202<br />
Skupaj obveznosti 123.609 16.098 44.823 54.758 5.316 244.602<br />
Vrzel po ročnostih (86.512) (3.145) 15.147 50.950 50.838<br />
Čista neusklajenost (86.512) (89.657) (74.510) (23.560) 27.278<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
245
Change language