Letno poročilo 2017

3 . L I K V I D N O S T N O T V E G A N J E
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko banka (hranilnica) ne bi bila
več sposobna poravnavati vseh dospelih obveznosti oziroma ko bi bila prisiljena
uporabljati potrebna sredstva z bistveno višjimi stroški od običajnih. Likvidnost je
sposobnost banke (hranilnice) vzdržati zmanjšanje vlog, poravnati zapadle obveznosti
in povečevati likvidna sredstva.
LON vzdržuje razpršeno sestavo likvidnostnih sredstev, ki so bremen prosta in na
razpolago v vsakem trenutku. Likvidnostna sredstva so v obliki denarja in visoko
likvidnih vrednostnih papirjev, ki jih lahko brez izgube unovči v denarna sredstva.
LON upravlja likvidnostna tveganja s/z:
--
spremljanjem likvidnostnih metrik,
--
spremljanjem višine likvidnih sredstev,
--
spremljanjem likvidnostnih blažilnikov
--
usklajevanjem ročnosti sredstev in obveznosti,
--
analizo likvidnostnih vrzeli,
--
spremljanjem doseganja postavljenih limitov,
--
spremljanjem koncentracije vlog,
--
likvidnostnimi stresnimi testi,
--
spremljanjem stabilnosti vpoglednih vlog.
Analize in merjenje likvidnostnega tveganja pripravlja Služba upravljanja s tveganji
v sodelovanju s Službo zakladništva. O izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju
se mesečno seznanja Odbor za upravljanje bilance, kvartalno pa se izpostavljenost
likvidnostnemu tveganju obravnava na Komisiji za tveganja NS.
LON je v letu 2017 izvedel dodatne interne stresne teste, s katerimi je ugotavljal
odpornost LONa na nenadne dvige denarnih sredstev. Pripravljen ima tudi načrt
ukrepanja v primeru likvidnostne krize, katerega vsako leto testira.
V letu 2017 je LON celotno obdobje zagotavljal ustrezen obseg likvidnostnega
blažilnika, ocenjenega glede na stresni scenarij za obdobje 1 tedna in 1 meseca.
Vseskozi je zagotavljal ustrezno vrednost kazalnikov LCR, NSFR in KL.
LETNO POROČILO LON D.D.
244