Monte Carlo Optimization - Seminarium szkoleniowe
Monte Carlo Optimization - Seminarium szkoleniowe
Monte Carlo Optimization - Seminarium szkoleniowe
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Eliza Bujnowska () <strong>Monte</strong> <strong>Carlo</strong> <strong>Optimization</strong> 28 lutego 2006 6 / 38Przeszukiwanie stochastyczne (2)Kolejny kierunek, to powi¡zanie funkcji h z rozkªademprawdopodobie«stwa.∫Je±li przykªadowo, h jest dodatnio okre±lona iΘh(θ)dθ < +∞ rozwi¡zanie problemu maksymalizacji h(θ) jestrównowa»ne ze znalezieniem warto±ci modalnej funkcji g¦sto±ci h.W ogólnym przypadku, je±li powy»sze warunki nie s¡ speªnione mo»nadokona¢ transformacji podanej funkcji h(θ) do funkcji H(θ) speªniaj¡cejnast¦puj¡ce warunki:H jest nieujemnie okre±lona i speªnia warunek ∫ H < ∞.Maksymalizacja h(θ) jest równowa»na maksymalizacji H(θ) na Θ.