Monte Carlo Optimization - Seminarium szkoleniowe

Eliza Bujnowska () Monte Carlo Optimization 28 lutego 2006 3 / 38Przeszukiwanie stochastyczneZagadnienie optymalizacji mo»na sprowadzi¢ do szukania rozwi¡zaniaproblemumax θ∈Θ h(θ)funkcji h(θ) w przestrzeni Θ.Przy zaªo»eniu, »e przestrze« Θ jest ograniczona, najprostszymrozwi¡zaniem jest wygenerowanie próby u 1 , . . . , u m ∼ U Θ oraz u»ycie jakonaturalnego estymatora rozwi¡zania aproksymacji:h ∗ m = max(h(u 1 ), . . . , h(u m )).Metoda jest zbie»na wraz z m → ∞, cho¢ mo»e by¢ wolna, gdy» »adnewªasno±ci funkcji h nie s¡ brane pod uwag¦.