Monte Carlo Optimization - Seminarium szkoleniowe

Eliza Bujnowska () Monte Carlo Optimization 28 lutego 2006 14 / 38Symulowane wy»arzanie z modyfikacj¡ Metropolisa1 Rozpoczynamy od warto±ci θ 0 .2 Losujemy ζ z jednostajnego rozkªadu prawdopodobie«stwa naotoczeniu ν(θ 0 ) (w ogólnym przypadku: otoczenie warto±cipoprzedniego kroku g(|ζ − θ 0 |)).3 Kolejny punkt wybieramy zgodnie z wzorem:{ ζ z p-stwem p = min{exp(∆hi /Tθ i+1 =i ), 1}θ i z p-stwem 1 − p,gdzie ∆h i = h i (ζ) − h i (θ 0 ).4 Aktualizuj T i na T i+1 .