szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie utp - GPW

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTPprzez ten podmiot poziomu lub podjęcia przez KDPW_CCPS.A. innej decyzji umożliwiającej obrót.Widełki statyczne dlazleceńKurs odniesienia dlakursu otwarcia, kursutransakcyjnego i kursuzamknięcia- dla statycznychograniczeń wahań kursównieobowiązująOstatni dzienny kurs rozliczeniowy dla danej serii kontraktów,a w przypadku jego braku, kurs teoretyczny wyznaczonyzgodnie z następującą regułą:a) dla kontraktu terminowego na kurs USD1WIBOR(PLN) n/365F = S 1+LIBOR(USD) n/360b) dla kontraktu terminowego na kurs EURO1WIBOR(PLN) n/365F = S 1LIBOR(EUR) n/360c) dla kontraktu terminowego na kurs GBP1WIBOR(PLN) n/365F = S 1+LIBOR(GBP) n/365d) dla kontraktu terminowego na kurs CHF1WIBOR(PLN) n/365F = S 1+LIBOR(CHF) n/360gdzie: F - kurs odniesienia, S - przemnożony przez 100 kurs średni waluty, której kursjest instrumentem bazowym wyznaczony na fixingu NBP wdniu roboczym poprzedzającym sesję, na którą jestwyznaczany kurs odniesienia, n - liczba dni od dnia ostatniej sesji poprzedzającej sesję, naktórą wyznaczany jest kurs odniesienia do dnia wygaśnięciakontraktu, WIBOR (PLN) - Warsaw Inter Bank Offered Rate - stopaoprocentowania pożyczek złotówkowych udzielanych przezbanki na polskim rynku międzybankowym innym bankom, LIBOR (USD, EUR, GBP, CHF) (dla waluty, której kurs jestinstrumentem bazowym) - London Inter Bank Offered Rate -stopa oprocentowania pożyczek USD, EUR, GBP, CHFudzielanych innym bankom na londyńskim rynkumiędzybankowym.Wysokość dynamicznychograniczeń wahań kursówWIBOR, LIBOR - na podstawie danych z odpowiednichserwisów informacyjnych.Jeżeli czas do wygaśnięcia serii nie pokrywa się z okresem,dla którego wyznaczana jest stawka WIBOR lub LIBOR stosujesię stawkę WIBOR lub LIBOR dla najbliższego terminu, dlaktórego stawka ta jest wyznaczana. Stosowane są stawki 1M(jeden miesiąc), 3M (3 miesiące), 6M (6 miesięcy),1Y (12 miesięcy).4 zł od kursu odniesienia77