Príloha Výročnej správy ZSSK 2008

OceÀovanie finanãn˘ch derivátovKu dÀu zostavenia úãtovnej závierky (k 31. 12.) finanãné deriváty boli ocenené externou spoloãnosÈou na princípe stanoveniasúãasnej hodnoty v‰etk˘ch peÀaÏn˘ch tokov z daného in‰trumentu. Diskontné faktory sú vypoãítané z aktuálnychtrhov˘ch dát získan˘ch z informaãného systému Reuters. Oãakávané peÀaÏné toky boli stanovené buì s vyuÏitím dopoãítaniaforwardov˘ch úrokov˘ch sadzieb alebo prostredníctvom stochastickej simulácie trhov˘ch premenn˘ch.Veriteº Ocenenie k 31. 12. 2008pohºadávka záväzok rozdielEUROFIMA I 15 719 207,60 -12 590 964,37 3 128 243,23EUROFIMA II 18 307 507,66 -17 734 243,18 573 264,48EUROFIMA III 39 604 305,38 -34 009 612,42 5 594 692,96EUROFIMA IV 78 632 063,09 -81 134 273,19 -2 502 210,10EUROFIMA V 52 421 375,39 -54 089 181,26 -1 667 805,86EUROFIMA VI 182 927 760,16 -443 807 742,46 -260 879 982,30EUROFIMA VII A 57 113 941,00 -30 900 204,76 26 213 736,24EUROFIMA VII B 70 996 078,38 -29 492 221,29 41 503 857,09UBS 6 16 631 059,90 -35 418 723,53 -18 787 663,63UBS 14_I 10 787 379,14 -19 234 979,55 -8 447 600,41UBS 14_II 10 018 825,99 -8 751 541,80 1 267 284,19SPOLU 553 159 503,68 -767 163 687,82 -214 004 184,13ÚâTOVNÁ ZÁVIERKA 200839