ROCZNIK GIEŁDOWY 2013 / - Dane statystyczne za rok 2012 - GPW

Rocznik Giełdowy 2013
Wybrane elementy standardu kontraktów terminowych na kursy walut
Nazwa skrócona kontraktu
FXYZkrr, gdzie:
F – rodzaj instrumentu
XYZ – oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym
(EUR, USD, CHF)
k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określany przez Giełdę)
rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania
Jednostka transakcyjna
(wielkość kontraktu)
Miesiące wykonania kontraktów
Ostatni dzień obrotu
Dzień wygaśnięcia
Pierwszy dzień obrotu nowej serii
Ostateczny kurs rozliczeniowy
Ostateczna cena rozliczeniowa
Dzień rozliczenia
Sposób rozliczenia
1 000 EUR, 1 000 USD lub 1 000 CHF
3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego
cyklu kwartalnego
Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień
sesyjnyprzypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.
Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu
Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów
Kurs średni EUR, USD lub CHF ustalony przez NBP na fixingu w dniu
wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100. Określany jest
z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR, 100 USD lub 100 CHF)
Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR, 1 USD
lub 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu
Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu
Pieniężne w złotych polskich
Kalendarz obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 oraz na kursy walut
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
marzec
czerwiec
wrzesień
grudzień
marzec
czerwiec
wrzesień
grudzień
194