第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
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一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />
C 対 象 指 標 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />
(2) 前 号 に 規 定 す る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ<br />
る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 の 前 月 比 は , 上 場 日 の 属 す る 月<br />
の 翌 月 か ら 審 査 を 行 う 月 ま で の 各 月 に お い て 次 の 算 式 に よ り 算 出 す<br />
る も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受<br />
託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 は , E T N 特 例<br />
第 13 条 第 1 項 第 1 号 a の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た も の に よ る も の と す<br />
る。<br />
算 式<br />
( D ÷E ) - 1<br />
算 式 の 符 号<br />
D 当 月 末 日 に お け る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証<br />
券 であるETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />
E 前 月 末 日 に お け る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証<br />
券 であるETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />
(3) 前 号 に 規 定 す る 当 月 末 日 に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る<br />
受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 及 び 前 月 末 日<br />
に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N<br />
の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 に つ い て は , 当 該 当 月 末 日 及 び 当 該 前 月<br />
末 日 に お け る 分 配 金 等 を 勘 案 す る も の と す る 。<br />
(3)の2 第 2 号 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行<br />
者 が 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 分<br />
割 又 は 併 合 を 行 っ た 場 合 に お い て , 本 所 が 適 当 と 認 め る と き は , 当<br />
該 分 割 又 は 併 合 に よ る 影 響 を 考 慮 し て 第 1 号 に 規 定 す る 上 場 E T N<br />
信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 あ た り の 償<br />
還 価 額 の 前 月 比 を 算 出 す る も の と す る 。<br />
(4) 第 1 号 に 規 定 す る 対 象 指 標 の 前 月 比 は , 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月<br />
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