第１条 この規則は，国債証券に関する - 東京証券取引所

当 者 を 本 所 に 通 知 す る も の と す る 。 連 絡 担 当 者 で あ る も の を 変 更 し た
場 合 も 同 様 と す る 。
2 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 事 項 は 次 の 各 号 に 定 め る
と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。
(1) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 b か ら d ま で に 規 定 す る 純 資 産 総
額 ( 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 算 定 の 基 礎 と な る 純 資 産 総 額 を 含
む 。) は , 投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 , 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類
に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。
(2) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 c に 規 定 す る 乖 離 率 は , 次 の 算 式
に よ り 算 出 す る も の と す る 。
算 式
(( A ÷B ) - ( C ÷D )) ×100(%)
算 式 の 符 号
A 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額
B A を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純
資 産 額
C 対 象 指 標 の 終 値
D C を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 対 象 指 標 の 終 値
(3) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 d に 規 定 す る 乖 離 率 は , 次 の 算
式 に よ り 算 出 す る も の と す る 。
算 式
(( E ÷F ) - 1 ) ×100(%)
算 式 の 符 号
E 上 場 E T F の 最 終 価 格
F 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額
3 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め
る 基 準 」 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る も の と
する。
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