AS LHV Group - LHV Pank
AS LHV Group - LHV Pank
AS LHV Group - LHV Pank
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AS</strong> <strong>LHV</strong> <strong>Group</strong> Aastaaruanne 2011<br />
3.4 Likviidsusrisk<br />
Likviidsusrisk on seotud Grupi maksevõimega lepinguliste kohustuste õigeaegseks täitmiseks ning see tuleneb<br />
erinevustest varade ja kohustuste tähtaegade vahel. Likviidsusriski juhtimisega tegeleb panga finantsosakond.<br />
Likviidsusriski maandamiseks jälgitakse igapäevaselt nõuete ja kohustuste tõenäolist netopositsiooni erinevate<br />
ajavahemike kaupa ning hoitakse seejuures igal ajal oma arvel piisavat varu likviidseid vahendeid, samuti jälgitakse<br />
Grupi kohustuste kontsentratsiooni tähtaegade lõikes. Seisuga 31.12.2011 ega 31.12.2010 ei ole Grupil ühtegi<br />
tähtaega ületanud võlgnevust.<br />
Järgnevates tabelites on ära toodud finantsvarade ja –kohustuste, v.a. tuletisinstrumendid, jaotus tähtaegade lõikes<br />
lepinguliste tuleviku diskonteerimata rahavoogude alusel, mistõttu ei ühti tabelid bilansis kajastatud positsioonidega.<br />
Tähtaegade analüüsis on rahavood jaotatud perioodidesse, millal rahavood tekivad (sh rahavood intressidest).<br />
Vastavat selgitust nende varade ja kohustuste õiglase väärtuse kohta vt lisa 3.6. <strong>LHV</strong> Pangal on piisavalt vabu<br />
likviidseid vahendeid väljastamaks valmisolekulaene. Ootamatute rahaliste väljaminekute tasumiseks on võimalik<br />
müüa ka väärtpabereid, kuid pank ei hoia neid otseselt likviidsuse tagamise eesmärgil, vaid investeerimise eesmärgil.<br />
Samuti on valdava osa panga võlakirjaportfellides olevate väärtpaberite tagatisel võimalik võtta lühiajalist laenu<br />
keskpangast.<br />
31.12.2011<br />
Kohustused lepinguliste tähtaegade järgi<br />
Kuni<br />
3 kuud<br />
3-12<br />
kuud<br />
1-5<br />
aastat<br />
Üle<br />
5 aasta Kokku<br />
Saadud laenud ja võlgnevused klientidele 115 484 81 341 19 129 4 285 220 239<br />
Allutatud kohustused 40 190 1 501 4 594 6 325<br />
Muud kohustused 1 777 0 13 0 1 790<br />
Valmisolekulaenud 1 533 3 078 300 0 4 911<br />
Väljastatud garantiid lepingulistes summades 396 1 714 297 0 2 407<br />
Intressiswapid 0 441 0 0 441<br />
Kohustused kokku 119 230 86 764 21 240 8 879 236 113<br />
Likviidsusriski katteks hoitavad varad lepinguliste tähtaegade järgi<br />
Nõuded pankadele ja inv.ühingutele 75 954 9 187 0 0 85 141<br />
Väärtpaberid 8 326 22 366 45 465 8 154 84 311<br />
Laenud klientidele 6 003 16 974 38 450 11 125 72 552<br />
Nõuded klientide vastu 361 12 0 0 373<br />
Kokku likviidsusriski katteks hoitavad varad 90 644 48 539 83 915 19 279 242 377<br />
Finantskohustuste ja -varade tähtaegade vahe -28 586 -38 225 62 675 10 400 6 264<br />
34
Change language