2006 год - РайффайзенБанк

Валютный риск. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных валют по отношению к российскому
рублю на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска
в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице
ниже представлен общий анализ валютного риска Группы по состоянию на 31 декабря 2006 года:
(в тысячах российских рублей) Рубли Доллары США
Прочие Неденежные
Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 5 958 512 5 183 810 1 196 891 - 12 339 213
Торговые ценные бумаги 2 231 706 702 095 - - 2 933 801
Средства в других банках 90 700 18 869 - - 109 569
Кредиты и авансы клиентам 34 342 391 7 484 615 359 893 - 42 186 899
Инвестиционные ценные бумаги, - - - 61 947 61 947
имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства - - - 5 245 980 5 245 980
Нематериальные активы - - - 33 696 33 696
Прочие активы - - - 454 243 454 243
Итого активов 42 623 309 13 389 389 1 556 866 5 795 866 63 365 348
Обязательства
Средства других банков 2 210 295 6 752 477 144 557 - 9 107 329
Средства клиентов 33 226 979 5 401 180 1 592 642 - 40 220 801
Выпущенные долговые ценные бумаги 3 221 830 2 258 381 1 587 - 5 481 798
Субординированный депозит - 919 431 - - 919 431
Отложенное налоговое обязательство 305 483 - - - 305 483
Прочие обязательства 956 467 43 231 13 083 - 1 012 781
Итого обязательств 39 921 054 15 374 700 1 751 869 - 57 047 623
За вычетом справедливой стоимости валютных - (2 550) (744) - (3 294)
производных инструментов (Примечание 29)
Чистая балансовая позиция за вычетом 2 702 255 (1 987 861) (195 829) 5 795 866 6 314 431
валютных производных инструментов
Валютные производные инструменты (Примечание 29) (3 082 487) 2 144 938 937 549 - -
Чистая балансовая позиция, включая (380 232) 157 077 741 720 5 795 866 6 314 431
валютные производные инструменты
(в тысячах российских рублей) Рубли Доллары США
Прочие Неденежные
Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 7 060 023 5 144 422 1 014 645 - 13 219 090
Торговые ценные бумаги 2 529 407 1 087 259 - 101 515 3 718 181
Средства в других банках 118 051 20 148 - - 138 199
Кредиты и авансы клиентам 22 344 932 10 317 461 806 400 - 33 468 793
Инвестиционные ценные бумаги, - - - 75 605 75 605
имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства - - - 3 575 880 3 575 880
Нематериальные активы - - - 19 169 19 169
Прочие активы - - - 606 750 606 750
Итого активов 32 052 413 16 569 290 1 821 045 4 378 919 54 821 667
Обязательства
Средства других банков 1 380 150 4 321 808 254 379 - 5 956 337
Средства клиентов 22 636 856 8 726 333 2 122 307 - 33 485 496
Выпущенные долговые ценные бумаги 6 123 707 2 954 437 34 079 - 9 112 223
Отложенное налоговое обязательство 265 408 - - - 265 408
Прочие обязательства 641 871 - - - 641 871
Итого обязательств 31 047 992 16 002 578 2 410 765 - 49 461 335
За вычетом справедливой стоимости валютных (316) 29 431 - 144
производных инструментов (Примечание 29)
Чистая балансовая позиция за вычетом 1 004 105 566 741 (589 289) 4 378 919 5 360 476
валютных производных инструментов
Валютные производные инструменты (Примечание 29) 460 175 (972 964) 512 789 - -
Чистая балансовая позиция, включая 1 464 280 (406 223) (76 500) 4 378 919 5 360 476
валютные производные инструменты
Группа предоставляла кредиты и авансы в иностранной валюте. Изменение обменных курсов иностранных валют по отношению к российскому
рублю может оказывать негативное воздействие на способность заемщиков осуществить погашение кредитов, что, в свою очередь, увеличивает
вероятность возникновения убытков по кредитам.
Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам.
Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов,
погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся
денежными средствами. Группа не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным
требованиям, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных
средств для выполнения данных обязательств. Риском ликвидности управляет Комитет по управлению активами и обязательствами Группы.
82/83