Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
30 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(e)<br />
Úrokové riziko<br />
Finanční pozice a peněžní toky skupiny jsou vystaveny riziku pohybů běžných tržních<br />
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst, ale mohou<br />
se také snižovat nebo vytvářet ztráty v případě vzniku neočekávaných pohybů.<br />
Byly stanoveny limity pro řízení úrokového rizika. Skupina sleduje citlivost portfolia<br />
na změnu úrokových sazeb metodou gapové analýzy.<br />
Následující tabulka shrnuje expozici skupiny vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje<br />
úročená aktiva a závazky skupiny v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle bližšího<br />
z termínů vypořádání, přecenění nebo splatnosti.<br />
31. prosinci 2002<br />
Aktiva<br />
Do<br />
3 měsíců<br />
tis. Kč<br />
3 – 12<br />
měsíců<br />
tis. Kč<br />
1 - 5 let<br />
tis. Kč<br />
Více než<br />
5 let<br />
tis. Kč<br />
Nespecifikováno<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Vklady u bank 47 902 880 58 936 344 776 5 500 000 0 53 806 592<br />
Pohledávky za klienty 527 558 12 977 505 36 447 974 3 942 062 2 7180 567 81 075 666<br />
Dluhové cenné papíry 0 252 193 185 770 108 534 555 206 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 3 723 860 512 239 94 870 930 0 14 780 137 113 887 166<br />
52 154 298 13 800 873 131 849 450 9 550 596 42 515 910 249 871 127<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 5 196 882 21 739 657 72 439 668 19 513 567 0 118 889 774<br />
Závazky vůči klientům 29 779 464 354 867 0 0 1 210 30 135 541<br />
Závazky z dluhových cenných<br />
papírů 5 571 461 9 515 574 15 661 363 1 375 000 0 32 123 398<br />
Rezervy 0 0 0 0 38 385 189 38 385 189<br />
Ostatní závazky 2 094 944 387 793 0 0 0 2 482 737<br />
Vlastní kapitál 0 0 0 0 27 854 488 27 854 488<br />
42 642 751 31 997 891 88 101 031 20 888 567 66 240 887 249 871 127<br />
(64)
Change language