Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
29 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(e)<br />
Úrokové riziko<br />
Finanční pozice a peněžní toky Agentury jsou vystaveny riziku pohybů běžných tržních<br />
úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst, ale mohou<br />
se také snižovat nebo vytvářet ztráty v případě vzniku neočekávaných pohybů.<br />
Byly stanoveny limity pro řízení úrokového rizika. Agentura sleduje citlivost portfolia<br />
na změnu úrokových sazeb metodou gapové analýzy.<br />
Následující tabulka shrnuje expozici Agentury vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje<br />
úročená aktiva a závazky Agentury v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle bližšího<br />
z termínů vypořádání, přecenění nebo splatnosti.<br />
31. prosinci 2002<br />
Aktiva<br />
Do<br />
3 měsíců<br />
tis. Kč<br />
3 - 12<br />
měsíců<br />
tis. Kč<br />
1 - 5 let<br />
tis. Kč<br />
Více než<br />
5 let<br />
tis. Kč<br />
Nespecifikováno<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Vklady u bank 47 427 937 58 936 344 776 5 500 000 0 53 331 649<br />
Pohledávky za klienty 506 498 12 877 699 60 484 526 3 899 971 8 039 487 85 808 181<br />
Dluhové cenné papíry 0 252 193 185 770 108 534 555 206 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 3 277 921 506 618 94 870 872 0 7 489 974 106 145 385<br />
51 212 356 13 695 446 155 885 944 9 508 505 16 084 667 246 386 918<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 5 043 835 15 885 565 72 295 888 19 513 557 0 112 738 845<br />
Závazky vůči klientům 29 779 464 533 325 0 0 1 210 30 313 999<br />
Závazky z dluhových cenných<br />
papírů 5 571 461 10 703 640 15 661 363 1 375 000 0 33 311 464<br />
Rezervy 0 0 0 0 38 383 001 38 383 001<br />
Ostatní závazky 2 196 551 387 155 0 0 8 468 2 592 174<br />
Vlastní kapitál 0 0 0 0 29 047 435 29 047 435<br />
42 591 311 27 509 685 87 957 251 20 888 557 67 440 114 246 386 918<br />
(55)
Change language