Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Vývoj počtu a objemu transakcí – PC bankovnictví Počet transakcí (v tis.) 5300 5100 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 665,5 4079 832,1 828,6 4806 4644 673,1 4430 780,1 5077 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Objem transakcí (v mld. Kč) 12/99 03/00 06/00 09/00 12/00 Počet transakcí Objem transakcí Investiční bankovnictví V roce 2000 probûhly zmûny organizace investiãního bankovnictví s cílem dosáhnout efektivnûj‰ího oslovení klientÛ a racionalizace pracovních postupÛ. Od 1. 7. 2000 se investiãním bankovnictvím zab˘vají divize Treasury, Správa aktiv (Asset Management), Podnikové finance a Finanãní trhy, které mají jasnû definované kompetence a odpovûdnosti. Treasury Divize Treasury zaji‰Èuje komplexní fiízení aktiv a pasiv vãetnû krátkodobé korunové a devizové likvidity s cílem: i) zaji‰tûní efektivního fiízení trÏních rizik bilance, ii) omezení aktivit na spekulativních pozicích mûnového a úrokového rizika, iii) zaji‰tûní efektivního uzavírání pozic vznikl˘ch z operací s klienty a iv) zabezpeãení vy‰‰ího rizikovû upraveného v˘nosu aktiv prostfiednictvím nov˘ch finanãních instrumentÛ. K 31. 12. 2000 tak divize spravovala aktiva v objemu cca 175 mld. Kã, z nichÏ pfieváÏná ãást byla z dÛvodÛ konzervativního pfiístupu k riziku likvidity umístûna do krátkodob˘ch, bezrizikov˘ch REPO úvûrÛ âNB. Men‰í ãást byla umístûna do mezibankovních depozit u renomovan˘ch zahraniãních bank. Souãástí bilance ve správû divize Treasury byly téÏ úvûry poskytnuté Konsolidaãní bance v souvislosti s vyvedením ãásti úvûrového portfolia v letech 1999 a 2000. Zásadní kvalitativní posun zaznamenala investiãní strategie banky v oblasti cenn˘ch papírÛ, a to zejména z hlediska zlep‰ení kreditního rizika, teritoriální diverzifikace a vyuÏití moderních instrumentÛ kapitálového trhu. V˘sledkem této zmûny je vysoká diverzifikace portfolia obligací a podstatné zlep‰ení profilu kreditního rizika novû realizovan˘mi investicemi na prÛmûrné ratingové úrovni A. V závûru roku 2000 banka investovala do cenn˘ch papírÛ zaji‰tûn˘ch aktivy (Asset Back Securities – ABS) vãetnû zaji‰tûn˘ch dluhopisÛ (Collateralised Bond Obligation – CBO) denominovan˘ch v USD. Hodnota tohoto portfolia k 31. prosinci 2000 ãinila 10,8 mld. Kã. Tyto cenné papíry mají prÛmûrn˘ rating A2 a nesou promûnlivou úrokovou sazbu na základû USD LIBOR nebo pevnou úrokovou sazbu. 26
Vedení banky se domnívá, Ïe profil v˘nos/riziko dluhopisÛ CBO je velmi v˘hodn˘ a tûÏko dosaÏiteln˘ na ãeském trhu. Vzhledem k tomu, Ïe podkladová aktiva CBO jsou tvofiena vesmûs zahraniãními instrumenty (obligace a úvûry západoevropsk˘ch ãi americk˘ch spoleãností), dochází pfii investování do tûchto dluhopisÛ k diverzifikaci portfolia aktiv Komerãní banky. Správa aktiv (Asset Management) V roce 2000 bylo dosaÏeno dynamického rÛstu objemu spravovan˘ch portfolií i jejich poãtu. V objemovém vyjádfiení bylo k 31. 12. 2000 ve správû 9,7 mld. Kã aktiv, coÏ znamená nárÛst oproti roku 1999 ve v˘‰i 44,5 %. Poãet portfolií ve správû vzrostl o 62 % na koneãn˘ch 68. Objem aktiv spravovan˘ch Komerãní bankou nov˘m klientÛm ãinil 1,905 mld. Kã, nárÛst objemu aktiv stávajících klientÛ dosáhl 708 mil. Kã. Dosa- Ïen˘ oãi‰tûn˘ absolutní v˘nos ãinil 380 mil. Kã, coÏ odpovídá pfiepoãtenému relativnímu v˘nosu 5,19 % p. a. Celková v˘nosnost po oãi‰tûní o aktiva Penzijního fondu KB dosahuje 7,14 % p. a. V˘znamn˘m mezníkem byla úspû‰ná implementace metody Shortfall Return Management, umoÏÀující fiídit kaÏdé portfolio na individuální bázi s pfiihlédnutím ke specifick˘m poÏadavkÛm a potfiebám klienta. Podnikové finance Divize Podnikové finance poskytuje komplexní nabídku kvalitních produktÛ a poradenství v oblasti investiãního bankovnictví. Rok 2000 byl velmi pfiízniv˘, bylo dosaÏeno rekordního nárÛstu o 248,8 % ve v˘nosech z fúzí a akvizic. Funkce servisního místa pro vnitfiní potfieby banky byla potlaãena, a naopak posílena obchodní úloha divize. Cílem je, aby 90 % v‰ech aktivit tvofiily transakce realizované pro klienty banky. Byly podniknuty kroky pro efektivní transfer know–how do poboãkové sítû banky umoÏÀující nabídnout produkty investiãního bankovnictví ‰irokému okruhu stfiedních a velk˘ch firem. Objem aktiv spravovaných divizí Správa aktiv (v mld. Kč) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 I.00 II.00 III.00 IV.00 V.00 VI.00 VII.00 VIII.00 IX.00 X.00 XI.00 XII.00 27
- Page 1 and 2: výročnízpráva 2000
- Page 3: NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRK
- Page 7 and 8: svût se mûní a my s ním
- Page 9 and 10: Základní charakteristiky Komerčn
- Page 11 and 12: Profil společnosti Komerãní bank
- Page 13 and 14: Úvodní slovo generálního ředit
- Page 15 and 16: Zpráva představenstva Nejvýznamn
- Page 17 and 18: Vývoj makroekonomického a konkure
- Page 19 and 20: Výsledky restrukturalizačního pr
- Page 21 and 22: Obchodní aktivity KOMU ? Komerãn
- Page 23 and 24: Spotřebitelské úvěry Počet 140
- Page 25: Cílem a základní strategií pro
- Page 29 and 30: Speciální obchody (Restrukturaliz
- Page 31 and 32: Hodnocení úvûrÛ a monitoring Ba
- Page 33 and 34: Obchodní portfolio (Trading) âinn
- Page 35 and 36: Regulatorní riziko (Riziko sankcí
- Page 37 and 38: Ostatní v˘nosy v celkovém objemu
- Page 39 and 40: Celkov˘ objem rezerv na ztráty z
- Page 41 and 42: “Uvolnit se, odpoãinout si... pf
- Page 43 and 44: Akcie a akcionáři Struktura akcio
- Page 45 and 46: Orgány a struktura Komerční bank
- Page 47 and 48: JUDr. Ing. Jan KOLLERT, pfiedseda p
- Page 49 and 50: Organizační schéma Komerční ba
- Page 51 and 52: Zpráva dozorčí rady Komerční b
- Page 53 and 54: Výrok auditora k výroční zpráv
- Page 55 and 56: Nekonsolidovaný výkaz zisků a zt
- Page 57 and 58: Nekonsolidovaná rozvaha (CAS) k 31
- Page 59 and 60: (Itálie). Tito investofii zahájil
- Page 61 and 62: Deriváty V roce 2000 do‰lo k v˘
- Page 63 and 64: Majetek, kter˘ se v bance neodepis
- Page 65 and 66: 4) Poãet a nominální hodnota, ce
- Page 67 and 68: 6) Závazky z pfiijat˘ch úvûrÛ
- Page 69 and 70: Tabulka ã. 7.4 Pfiehled typÛ zaji
- Page 71 and 72: z rizikov˘ch aktiv. Banka tak bude
- Page 73 and 74: Pfiijaté úvûry od klientÛ zahrn
- Page 75 and 76: 12) Odpis nepromlãen˘ch pohledáv
Vývoj počtu a objemu transakcí – PC bankovnictví<br />
Počet transakcí (v tis.)<br />
5300<br />
5100<br />
4900<br />
4700<br />
4500<br />
4300<br />
4100<br />
3900<br />
3700<br />
3500<br />
665,5<br />
4079<br />
832,1 828,6<br />
4806<br />
4644<br />
673,1<br />
4430<br />
780,1<br />
5077<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Objem transakcí (v mld. Kč)<br />
12/99 03/00 06/00 09/00 12/00<br />
Počet transakcí<br />
Objem transakcí<br />
Investiční bankovnictví<br />
V roce <strong>2000</strong> probûhly zmûny organizace<br />
investiãního bankovnictví s cílem dosáhnout<br />
efektivnûj‰ího oslovení klientÛ a racionalizace<br />
pracovních postupÛ. Od 1. 7. <strong>2000</strong> se investiãním<br />
bankovnictvím zab˘vají divize Treasury, Správa<br />
aktiv (Asset Management), Podnikové finance<br />
a Finanãní trhy, které mají jasnû definované<br />
kompetence a odpovûdnosti.<br />
Treasury<br />
Divize Treasury zaji‰Èuje komplexní fiízení aktiv<br />
a pasiv vãetnû krátkodobé korunové a devizové<br />
likvidity s cílem:<br />
i) zaji‰tûní efektivního fiízení trÏních rizik bilance,<br />
ii) omezení aktivit na spekulativních pozicích<br />
mûnového a úrokového rizika,<br />
iii) zaji‰tûní efektivního uzavírání pozic vznikl˘ch<br />
z operací s klienty a<br />
iv) zabezpeãení vy‰‰ího rizikovû upraveného v˘nosu<br />
aktiv prostfiednictvím nov˘ch finanãních<br />
instrumentÛ.<br />
K 31. 12. <strong>2000</strong> tak divize spravovala aktiva v objemu<br />
cca 175 mld. Kã, z nichÏ pfieváÏná ãást byla<br />
z dÛvodÛ konzervativního pfiístupu k riziku likvidity<br />
umístûna do krátkodob˘ch, bezrizikov˘ch REPO úvûrÛ<br />
âNB. Men‰í ãást byla umístûna do mezibankovních<br />
depozit u renomovan˘ch zahraniãních bank. Souãástí<br />
bilance ve správû divize Treasury byly téÏ úvûry<br />
poskytnuté Konsolidaãní bance v souvislosti<br />
s vyvedením ãásti úvûrového portfolia v letech 1999<br />
a <strong>2000</strong>.<br />
Zásadní kvalitativní posun zaznamenala investiãní<br />
strategie banky v oblasti cenn˘ch papírÛ, a to zejména<br />
z hlediska zlep‰ení kreditního rizika, teritoriální<br />
diverzifikace a vyuÏití moderních instrumentÛ<br />
kapitálového trhu. V˘sledkem této zmûny je vysoká<br />
diverzifikace portfolia obligací a podstatné zlep‰ení<br />
profilu kreditního rizika novû realizovan˘mi<br />
investicemi na prÛmûrné ratingové úrovni A.<br />
V závûru roku <strong>2000</strong> <strong>banka</strong> investovala do cenn˘ch<br />
papírÛ zaji‰tûn˘ch aktivy (Asset Back Securities –<br />
ABS) vãetnû zaji‰tûn˘ch dluhopisÛ (Collateralised<br />
Bond Obligation – CBO) denominovan˘ch v USD.<br />
Hodnota tohoto portfolia k 31. prosinci <strong>2000</strong> ãinila<br />
10,8 mld. Kã. Tyto cenné papíry mají prÛmûrn˘ rating<br />
A2 a nesou promûnlivou úrokovou sazbu na základû<br />
USD LIBOR nebo pevnou úrokovou sazbu.<br />
26
Change language