Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanãní deriváty k zaji‰tûní mûnového a úrokového rizika<br />
Operace s mûnov˘mi nástroji<br />
Spoty<br />
Mûnové swapy<br />
Cross currency swap<br />
Celkem<br />
Operace s úrokov˘mi nástroji<br />
Opce<br />
Úrokové swapy<br />
Forwardy/FRA<br />
Celkem<br />
Celkem<br />
Podkladová<br />
aktiva <strong>2000</strong><br />
mil. Kã<br />
843<br />
3 880<br />
1 785<br />
6 509<br />
0<br />
38 287<br />
10 200<br />
48 487<br />
54 996<br />
Podkladová<br />
pasiva <strong>2000</strong><br />
mil. Kã<br />
843<br />
3 775<br />
1 891<br />
6 509<br />
0<br />
38 287<br />
10 200<br />
48 487<br />
54 996<br />
Podkladová<br />
aktiva 1999<br />
mil. Kã<br />
1 083<br />
5 924<br />
0<br />
7 007<br />
4 631<br />
32 837<br />
4 739<br />
42 207<br />
49 214<br />
Podkladová<br />
pasiva 1999<br />
mil. Kã<br />
1 082<br />
5 892<br />
0<br />
6 974<br />
4 631<br />
32 837<br />
4 741<br />
42 209<br />
49 183<br />
Zbytková splatnost derivátÛ k zaji‰tûní mûnového a úrokového rizika<br />
Úrokové swapy<br />
Forwardy/FRA<br />
Mûnové swapy<br />
Celkem<br />
Do 1 roku<br />
mil. Kã<br />
14 567<br />
10 200<br />
5 021<br />
29 788<br />
1 aÏ 5 let<br />
mil. Kã<br />
22 553<br />
0<br />
0<br />
22 553<br />
Nad 5 let<br />
mil. Kã<br />
1 167<br />
0<br />
0<br />
1 167<br />
Celkem<br />
mil. Kã<br />
38 287<br />
10 200<br />
5 021<br />
53 508<br />
Kreditní riziko finanãních derivátÛ<br />
Kreditní riziko finanãních derivátÛ, respektive reprodukãní náklady na finanãní deriváty jsou definovány jako<br />
náklady na nahrazení kontraktÛ s kladnou reálnou hodnotou a ãiní obvykle jen zlomek jeho pomyslné hodnoty.<br />
Úvûrov˘ ekvivalent kaÏdého kontraktu je vypoãten v souladu s obecnû pfiijatou metodikou uÏitím metody<br />
souãasné expozice a zahrnuje trÏní hodnotu kontraktu (pouze v pfiípadû, Ïe je kladná) a ãást nominální hodnoty,<br />
která vyjadfiuje moÏnou zmûnu trÏní hodnoty po dobu trvání kontraktu. Banka dennû vyhodnocuje kreditní rizika<br />
v‰ech obchodÛ s finanãními deriváty.<br />
Kreditní riziko se v‰ak vztahuje pouze ke ztrátám v pfiípadû, Ïe by protistrany nesplnily své závazky. K 31. prosinci <strong>2000</strong><br />
ãinilo riziko nesplnûní závazkÛ protistranami v pfiípadû finanãních derivátÛ 5 947 mil. Kã (1999 - 7 048 mil. Kã).<br />
Tato ãástka pfiedstavuje hrubé reprodukãní náklady v trÏních cenách k 31. prosinci <strong>2000</strong> pro v‰echny kontrakty<br />
platné k tomuto datu v pfiípadû, Ïe by protistrany nesplnily své závazky, a nezohledÀuje pfiípadné zapoãtení<br />
vzájemn˘ch závazkÛ a pohledávek. Banka je opatrná ve v˘bûru protistran a domnívá se, Ïe nesplnûní závazkÛ<br />
protistranami je nepravdûpodobné.<br />
150
Change language