Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
35) Finanãní deriváty<br />
Ve své bûÏné ãinnosti skupina pouÏívá finanãní deriváty k zaji‰tûní rizika úrokové sazby a rizika devizové pozice.<br />
Finanãní deriváty jsou pouÏívány také v rámci vlastních obchodních aktivit skupiny. Banka také pÛsobí jako<br />
zprostfiedkovatel derivátov˘ch transakcí pro své korporátní klienty. Banka disponuje systémem limitÛ trÏních<br />
rizik a limitÛ protistran, kter˘ byl vytvofien za úãelem zamezení vzniku nepfiimûfien˘ch expozic z pohybu trÏních<br />
cen a rizika protistran. Tento systém limitÛ zaji‰Èuje, Ïe znaãná ãást rizik vypl˘vajících z operací s klienty je<br />
umísÈována podle jednotliv˘ch transakcí u mezinárodních finanãních protistran.<br />
Finanãní deriváty v obchodním portfoliu<br />
Úrokové nástroje<br />
IRS<br />
Cross currency swap<br />
Forwardy/FRA<br />
Spoty<br />
Opce<br />
Celkem<br />
Mûnové nástroje<br />
Swapy<br />
Cross currency swap<br />
Forwardy<br />
Nakoupené opce<br />
Prodané opce<br />
Spoty<br />
Celkem<br />
Celkem<br />
Nominální hodnota Reálná hodnota Nominální hodnota Reálná hodnota<br />
<strong>2000</strong><br />
Aktiva<br />
mil. Kã<br />
55 347<br />
0<br />
80 790<br />
1 007<br />
4 400<br />
141 544<br />
59 329<br />
638<br />
7 695<br />
8 511<br />
0<br />
4 074<br />
80 247<br />
221 792<br />
<strong>2000</strong><br />
Pasiva<br />
mil. Kã<br />
55 347<br />
0<br />
80 790<br />
1 007<br />
4 400<br />
141 544<br />
59 128<br />
694<br />
7 620<br />
8 295<br />
0<br />
4 106<br />
79 843<br />
221 387<br />
<strong>2000</strong><br />
Kladná<br />
mil. Kã<br />
1 573<br />
0<br />
52<br />
0<br />
60<br />
1 685<br />
1 453<br />
1<br />
143<br />
32<br />
0<br />
0<br />
1 629<br />
3 314<br />
<strong>2000</strong><br />
Záporná<br />
mil. Kã<br />
-1 135<br />
0<br />
-49<br />
0<br />
-55<br />
-1 239<br />
-1 115<br />
-159<br />
-170<br />
-22<br />
0<br />
0<br />
-1 466<br />
-2 705<br />
1999<br />
Aktiva<br />
mil. Kã<br />
64 739<br />
0<br />
34 383<br />
10 489<br />
0<br />
109 611<br />
59 901<br />
0<br />
6 022<br />
27 506<br />
0<br />
943<br />
94 372<br />
203 984<br />
1999<br />
Pasiva<br />
mil. Kã<br />
64 739<br />
0<br />
30 765<br />
10 489<br />
0<br />
105 993<br />
60 230<br />
0<br />
6 138<br />
26 344<br />
0<br />
947<br />
93 659<br />
199 652<br />
1999<br />
Kladná<br />
mil. Kã<br />
2 200<br />
0<br />
33<br />
0<br />
0<br />
2 233<br />
677<br />
0<br />
38<br />
158<br />
0<br />
0<br />
873<br />
3 106<br />
1999<br />
Záporná<br />
mil. Kã<br />
-2 005<br />
0<br />
-42<br />
0<br />
0<br />
-2 047<br />
-948<br />
0<br />
-115<br />
-79<br />
0<br />
0<br />
-1 142<br />
-3 189<br />
Finanãní deriváty v obchodním portfoliu v nominálních hodnotách dle zbytkové splatnosti<br />
Úrokové nástroje<br />
Swapy<br />
Forwardy/FRA<br />
Spoty<br />
Opce<br />
Celkem<br />
Mûnové nástroje<br />
Swapy<br />
Cross currency swap<br />
Forwardy<br />
Nakoupené opce<br />
Prodané opce<br />
Spoty<br />
Celkem<br />
Celkem<br />
Do 1roku<br />
mil. Kã<br />
13 347<br />
80 790<br />
1 007<br />
400<br />
95 544<br />
59 329<br />
494<br />
7 688<br />
8 511<br />
0<br />
4 074<br />
80 096<br />
175 640<br />
1 aÏ 5 let<br />
mil. Kã<br />
27 686<br />
0<br />
0<br />
0<br />
27 686<br />
0<br />
151<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
151<br />
27 837<br />
Nad 5 let<br />
mil. Kã<br />
14 314<br />
0<br />
0<br />
4 000<br />
18 314<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
18 314<br />
Celkem<br />
mil. Kã<br />
55 347<br />
80 790<br />
1 007<br />
4 400<br />
141 544<br />
59 329<br />
645<br />
7 688<br />
8 511<br />
0<br />
4 074<br />
80 247<br />
221 792<br />
149
Change language