BASEL II Nedir?

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!BASEL II Nedir?Yol Haritas ve KOB’lereEtkisi

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Girio Dünya bankack sektörü 2007’de Basel II düzenlemesiyletarihinde yeni bir sayfa açacaktr.o Amerikan Merkez Bankas önceki Bakan Greenspan birdemecinde “yüzyn en önemli ekonomik olay olarak Basel II’yi”ifade etmektedir.o Basel II;• bankalar,• müterileri,• derecelendirme kurulular,• düzenleyici otoriteleri,• genel makro ekonomik eilimleri dorudan etkileyecektir.o 2007 ynda uygulamaya geçecek olan Basel II’nin ne olduuKOB’ler tarafndan doru bir ekilde kavranmas gerekmektedir.Basel II özellikle AB sürecinde önem arz etmektedir

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!o Sonuç itibariyle, reel sektörün hemene koyularak Basel II’nin etkilerinideerlendirip deimi balatmasgerekmektedir.o Bankalar bu çalmalara daha öncedenbalamr. Çünkü Basel II’ningerektirdii risk deerlendirmelerininyaplabilmesi için inanlmaz derecedebilgi ve veriye ihtiyac vardr, birçok eyiistatistiksel olarak ifade etmek, uygunbilgi ilem sistemlerini kurmak,gelitirmek gerekmektedir.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!o Firmalar açndan baktzda isedaha ucuz kredi kullanmann tek yoludaha iyi risk derecesine sahip olmaktr.Daha iyi risk derecesine sahip olabilmekiçin gereken tedbirleri almaya bir anönce balamak gerekmektedir.o Bu süreçten en çok KOB’leretkilenecektir. Onlar çok büyük birkültürel deimden geçecektir. Bu iianlamak, hazmetmek bile çok zamanalmaktadr. Dolayyla uygulamayageçmek ve bir an önce deimihtiyacn farknda olarakkurumsallama yolunda adm atmayabalamak son derecede önemlidir.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel Nedir?o Ülkelerin Merkez Bankalarn bir arayagelerek oluturduklar bir kurulu olanBIS “Bank for InternationalSettlements “1974 ynda Baselkomitesini oluturmutur.o Basel Komitesi 1988 Ynda Basel­Istandartlar yaynlamr. Bustandartlar bankalarn uymas gerekençalma kriterlerini belirlemektedir.o Zamanla mali piyasalarn gelimesisonucu bu standartlar yetersiz kalmve Basel –II standartlaroluturulmutur.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II’nin Amaçlaro Finansal sistemde güven vesalaml salamak,o Rekabet eitliini artrmak,o Riskin ele almnda daha kapsamlve risk odakl yaklamlar ortayakoymak,o Tüm önemli bankalara ulaacakekilde sistemi gelitirmek.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II: Çerçeve• Basel II birbirini destekleyen üç yapsal bloktanolumutur:– Asgari sermaye yükümlülüü,– Sermaye Yeterliliinin Denetimi– Piyasa disiplini• Risk kavram geni bir çerçevede ele alnmr:• Kredi riski ve Operasyonel risk,• Yapsal faiz oran riski• Piyasa riski

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II Standartlarna GöreKobilero Basel –II Standartlarna göreKOB’ler iletmelerin çalansaylarna göre deil yllk satcirolarna göre belirlenmektedir.llk sat cirolar 50 MilyonEUR’nun altnda kalan iletmelerbu standartlar çerçevesindeKOB olarak deerlendirilecektir.PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II Standartlar Nedir,Neler Getirecektir ?PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!o Standartlarn amac bankalarn kredikriterlerinde risk yönetimini ön planakarmaktr.o Risk odakl kredi yönetimi yerine, riskodakl kredi fiyatlamas geçecektir.o Kredi kullanan firmalarn taklarriskler ve teminat türlerine göre kredifiyatlar belirlenecektir.o Riskler;• firmann risk seviyesi• kredi ileminin risk seviyesi olarakdeerlendirilecektir.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Mevcut Sisteme Göre KrediDeerlendirilmesio Mevcut sistemde iletmelerin kreditaleplerinde, firma bankalarnuzmanlarnca incelenir , istihbarat yaprve kredi ilemi sonuçlandlmaktadr;• Bu sistemde incelemeler gelimistandartlara dayandlmamakta vesubjektif olabilmektedir.• Bir uzmana göre iyi olarakdeerlendirilen firma , dier biruzmana göre kredi alabilmek içinyeterli kriterlere sahip olmamaktadr.• Kredi tayann ald riskler rakamsalolarak ifade edilemedii için farkluzman görüleri ortaya çkmaktadr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II’ye Göre KrediDeerlendirilmesiPDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!o Basel II standartlar uyarnca bankalar kreditalebinde bulunan kurulular ikiye grubaböleceklerdir.• Bir bankadan kullandklar kredi tutar 1 MilyonEUR nun altnda bulunan firmalar o bankannperakende portföyünde , 1 Milyon EUR nunüzerinde bulunanlar ise kurumsal portföydedeerlendirilecektir.• Dier bir ifade ile;o bir bankadan 1 milyon Eurodan fazla kredi alanletmeler “Kurumsal KOB”olaraktanmlamro bir bankadan 1 milyon Eurodan daha az kredialdklarnda ise “Perakende KOB”olaraktanmlamr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!KOB Tanmlamalar ve Risk Arl• Farkl tanmlamalar KOB’lerin farkl riskrlklarna tabi tutulmalarna yolaçmaktadr. Örnein standart yaklamdaperakende kredilere %75 risk arlverilirken, kurumsal krediler için ise riskrl iletmenin derecelendirme notunagöre belirlenecektir.• Dolayyla, Basel II, özellikle yüksektutarlarda kredi kullanan iletmeleri dahafazla etkileyecektir.• Bu noktada özellikle tavsiye edeceimizhusus firmalarn artan kredimaliyetleriyle karlamamas içinalacaklar kredileri fakl bankalarabölmeleri olacaktr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel II KOB’leri Nasl Sflandyor?Kredi Tutark Sat CirosuflandrmaKrd mik > 1.000.000.­ €Ciro > 50.000.000.­ €KurumsalKrd.mik < 1.000.000.­ €Ciro > 50.000.000.­ €KurumsalKrd mik > 1.000.000.­ €Ciro < 50.000.000.­ €Kurumsal ­KOBKrd mik < 1.000.000.­ €Ciro < 50.000.000.­ €Perakende­(KOB)Perakende KOB olarak kabul edilen firmalar derecelendirme ilemi yaplmadan%75 risk arlna tabi tutulacaktr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Riskin Ölçümlenmesi NaslOlacak?o Bankalar kredi verdii firmalarnta riskleri ölçümleyebilmek için ,tüm KOB’lere derecelendirme notuverecekler (çsel Derecelendirme)o Bamsz Derecelendirme Kurulularise, Kurumsal KOB’lerederecelendirme notu verecektir(Dsal Derecelendirme)PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Yeni Yaklamda Kredilerin:En az risklidenDüükDerecedeRiskliEn çok riskliyeOrta DerecedeRiskliYüksek Derecede Riskliralanmas prensibi vardr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Derecelendirme ve KrediFaizleriPDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Derecelendirme NotuAAAAAABBBBBBCCCKredi Faiz Oran (%)15.0016.4017.0018.1019.2520.5022.00Yukardaki örnekte görülebilecei gibi, irketin derecelendirmenotu dütükçe, ödeyecei kredi faizi yükselmektedir.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Firma derecelendirme notu(Rating)iseKÖTÜBanka için risk arlsermaye ihtiyacdüüksermaye ihtiyacyüksekDüük FaizliKrediYüksekFaizli Kredi

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!TeminatlarBankalar açndan sermaye yeterliliihesaplamasnda özellikle standart yöntem içinkabul gören teminat türleri, mevcutuygulamadaki teminat türlerinden farklr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Teminat TürleriMevcut sistemde kullanlanteminatlarÇekSenetKefaletpotekletme RehiniBasel II’de kabul edilenteminatlarNakitAltnHisse SenediTahvilYatm FonuBanka Garantisi

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Teminatlarn Deerio Teminatlarn ikincil piyasalarn olumasönem kazanmaktadr.Örnek: Ticari olarak kullanlan gayrimenkulipotei ile teminatlandlm kredinin % 100yerine %50 risk arlna tabi tutulmas için:1­ Gelimi bir emlak ikincil piyasasnvarl ve2­ Kredi açld anda % 200 marjla ipotekalnmas veyakredi riski hesapland tarihte ipoteincari deerinin kredi tutarn 1.5 kat olmaso Ayrca; teminatlarn piyasa deerlerininmümkün olan en ksa sürelerle izlenmesigerektii vurgulanmaktadr.

PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!PDF­XCHANGEw w w.docu­track.co mClick to buy NOW!Basel –II Standartlarna Uyum SürecindeKobileri Yapmas Gerekenler Nelerdir ?o Öz sermayelerini güçlendirmelidirlero Yeterli Net letme sermayeleri olmalro effaflk sorunu “mali tablolar düzenli ,güvenilir ve gerçei net olarak yanstacakekilde kredi derecelendirme kurulularnaverilebilecek ekilde olmalr”o Firmalar risklerini kendileri deölçümleyebilmelidirler.o Firmalar ana faaliyet konularndaçalmalrlar.o Firmalarn kayt d ilemlerini mutlaka kaytaltna almalrlar.o Basel –II nin ön gördüü teminat yaplaroluturmallardr.