çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ... çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
a) Risk Raporlarının İncelenmesi PRYG tarafından oluşturulan piyasa riski raporları aşağıda tanımlanmıştır: Rapor İsmi İçerik Hedef Grup Raporlama Sıklığı RAD Konsolidasyonu Banka içinde farklı raporlama seviyelerinde RAD Risk Faktörüne Göre Ayrıştırma Ana risk faktörleri bazında RAD Toplam Pozisyonlar Pozisyonlar ve limitlerin karşılaştırması Geriye Dönük Test Raporu Stres Testi/Senaryo Analizi Raporları Geriye dönük test sonuçları Stres testi ve senaryo analizi sonuçları b) Risk Raporlaması Operasyonel Çerçevesi Risk raporlama süreci üç adımdan oluşur: Yönetim Kurulu Üst Düzey Risk Komitesi Aktif-Pasif Komitesi Piyasa Riski Komitesi Hazine’den Sorumlu GMY Yönetim Kurulu Üst Düzey Risk Komitesi Aktif-Pasif Komitesi Piyasa Riski Komitesi Hazine’den Sorumlu GMY Masa Yöneticisi Yönetim Kurulu Üst Düzey Risk Komitesi Aktif-Pasif Komitesi Hazine GMY Masa Yöneticisi Alım-satım yapan Yönetim Kurulu Üst Düzey Risk Komitesi Hazine GMY Masa Yöneticisi Yönetim Kurulu Üst Düzey Risk Komitesi Hazine GMY Masa Yöneticisi Alım-satım yapan Aylık Aylık Haftalık Günlük Günlük Aylık Aylık Haftalık Günlük Günlük Günlük Aylık Aylık Haftalık Günlük Günlük Günlük Aylık Aylık Günlük Günlük Aylık Aylık Haftalık Haftalık Haftalık 284
• Piyasa ve Pozisyon Verisinin Toplanması: PRYG güncel, kapsamlı, temiz ve tutarlı bir piyasa veri tabanı tutar. PRYG tam ve güncel pozisyon veri tabanı tutar. • Verinin temizlemesi ve Doğrulaması: PRYG piyasa davranışını temsil etmeyen veri noktalarını teşhis edip verinin doğruluğunu kontrol eder ve dikkatli bir yöntemle alınan veriyi işler. • Raporun Hazırlanması ve Dağıtımı: PRYG, raporları zamanında ve gizlilik gereksinimlerine uygun olarak hazırlar ve ilgililere dağıtır. 6.6.4. Likidite Riski Yönetimi Likidite riski iki sebepten doğabilir; Nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmaması. Bu durumun tespiti için nakit akış projeksiyonu, fark analizi, senaryo analizi ve aylık likidite rasyosu kullanılır. Piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması veya pozisyonlardan çıkılamaması. Toplam likidite pozisyonunu günlük olarak değerlendirilir. Üst düzey yönetimin katıldığı haftalık Aktif/Pasif Komitesi toplantılarında likidite durumuna ilişkin nakit akım projeksiyonları ve senaryolar incelenir. PRYG tarafından aylık olarak hesaplanan Likidite Rasyosu genel likidite durumu için bir öncü gösterge niteliğinde kullanılır. Olası bir likidite krizinde likidite yaratmak için kullanılabilecek limitler, enstrümanlar ve teminat olarak verilebilecek kıymetlerin listesi haftalık olarak güncellenir. Likidite sıkışıklığı durumunda izlenecek alternatif fonlama stratejileri mevcut limitler dahilinde değerlendirilir ve alınacak pozisyon büyüklüklerine karar verilir. PRYG, likidite durumu hakkında Üst Düzey Yönetimi düzenli olarak bilgilendirir. 285
- Page 253 and 254: saptanması esnasında, Teftiş Kur
- Page 255 and 256: Banka Hedefleri ile Uyumluluk; Kred
- Page 257 and 258: ) Bireysel Krediler ve Plastik Kart
- Page 259 and 260: 6.4.2.2.5. Kredi Limitlerinin Vades
- Page 261 and 262: 6.4.2.2.8. Risk - Getiri İlişkisi
- Page 263 and 264: Bu konu, bireylerin oluşturduğu k
- Page 265 and 266: c) Kredi Kartları İçin Limit Aş
- Page 267 and 268: hazırlanır. Bu dokümanın şubel
- Page 269 and 270: Mevcut limitlerin arttırılması s
- Page 271 and 272: hangilerinin yetersiz olduğu Dış
- Page 273 and 274: göre şubece yaptırılıp yaptır
- Page 275 and 276: derhal bilgilendirilir. Bu müşter
- Page 277 and 278: kuruluşlarının değerlendirmeler
- Page 279 and 280: Söz konusu işlev, Teftiş Kurulu
- Page 281 and 282: 6.4.2.8.1. Kredi Tahsisine Yetkili
- Page 283 and 284: 6.4.2.8.3. Diğer Organ ve Yetkilil
- Page 285 and 286: 6.4.2.9. Konsantrasyonlar Taşınan
- Page 287 and 288: e) Müşteri Riski Derecelendirmesi
- Page 289 and 290: Müşteri Riski Derecelendirme Notu
- Page 291 and 292: notunun değişmesine sebebiyet ver
- Page 293 and 294: pozisyonları oluşturan finansal a
- Page 295 and 296: a) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu
- Page 297 and 298: h) Alım-satım Masası Yöneticile
- Page 299 and 300: tabanlarının geliştirilmesi, sis
- Page 301 and 302: • Monte-Carlo Simülasyonu • Pa
- Page 303: Piyasa koşullarında değişiklikl
- Page 307 and 308: düşünülebilir. Bu durumda iyi b
- Page 309 and 310: çalışmaktadır. Bu organizasyonl
- Page 311 and 312: 7.1. Sonuç 7. BÖLÜM SONUÇ VE Ö
- Page 313 and 314: 7.2. Öneriler Banka işletmelerind
- Page 315 and 316: f) Dünyadaki genel eğilime parale
- Page 317 and 318: Basel II’nin etkisinin çok sın
- Page 319 and 320: Sonuç olarak, son yapılan düzenl
- Page 321 and 322: KAYNAKÇA ACAR, Özgür ve Burçak
- Page 323 and 324: BANKACILIKTA Etkin Gözetim ve Dene
- Page 325 and 326: BOARD Of Governers Of Federal Reser
- Page 327 and 328: DURER, Salih (1998), Türkiye’de
- Page 329 and 330: GÜREDİN, Ersin (1994), Denetim,
- Page 331 and 332: KENGER, Erdal (2001), Denetçi yard
- Page 333 and 334: ÖZTÜRK, Durmuş ve Çağlayan, To
- Page 335 and 336: SAWYER, B. Lawrance (1988a), Sawyer
- Page 337 and 338: TBB (1997a), Bankacılıkta Etkin G
- Page 339 and 340: ZARAKOLU, Avni (1994), Para ve Kred
- Page 341: KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ
• Piyasa ve Pozisyon Verisinin Toplanması: PRYG güncel, kapsamlı, temiz ve<br />
tutarlı bir piyasa veri tabanı tutar. PRYG tam ve güncel pozisyon veri tabanı<br />
tutar.<br />
• Verinin temizlemesi ve Doğrulaması: PRYG piyasa davranışını temsil etmeyen<br />
veri noktalarını teşhis edip verinin doğruluğunu kontrol eder ve dikkatli bir<br />
yöntemle alınan veriyi işler.<br />
• Raporun Hazırlanması ve Dağıtımı: PRYG, raporları zamanında ve gizlilik<br />
gereksinimlerine uygun olarak hazırlar ve ilgililere dağıtır.<br />
6.6.4. Likidite Riski Yönetimi<br />
Likidite riski iki sebepten doğabilir; Nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit<br />
çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna<br />
veya nakit girişine sahip olunmaması. Bu durumun tespiti için nakit akış projeksiyonu,<br />
fark analizi, senaryo analizi ve aylık likidite rasyosu kullanılır.<br />
Piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda<br />
oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli<br />
tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması veya pozisyonlardan çıkılamaması.<br />
Toplam likidite pozisyonunu günlük olarak değerlendirilir. Üst düzey yönetimin<br />
katıldığı haftalık Aktif/Pasif Komitesi toplantılarında likidite durumuna ilişkin nakit<br />
akım projeksiyonları ve senaryolar incelenir. PRYG tarafından aylık olarak hesaplanan<br />
Likidite Rasyosu genel likidite durumu için bir öncü gösterge niteliğinde kullanılır.<br />
Olası bir likidite krizinde likidite yaratmak için kullanılabilecek limitler, enstrümanlar<br />
ve teminat olarak verilebilecek kıymetlerin listesi haftalık olarak güncellenir. Likidite<br />
sıkışıklığı durumunda izlenecek alternatif fonlama stratejileri mevcut limitler dahilinde<br />
değerlendirilir ve alınacak pozisyon büyüklüklerine karar verilir. PRYG, likidite<br />
durumu hakkında Üst Düzey Yönetimi düzenli olarak bilgilendirir.<br />
285
Change language