çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

PRYG, Hazine bölümü ile birlikte, RAD analizine ek olarak kullanılacak stres testlerini
belirler ve mevcut piyasa koşulları ve beklentilerini yansıtmak üzere düzenli olarak
günceller.
Senaryo analizi, yukarıdan-aşağıya bir yöntem olup piyasa koşullarına ilişkin
oluşturulan bir senaryoya dayanır. Belirlenen senaryo çerçevesinde risk faktörlerinin ne
yönde hareket edeceği ve bu hareket neticesinde portföy değerinin ne şekilde değişeceği
saptanır. PRYG, Hazine bölümü ile birlikte, RAD analizini tamamlayacak senaryoları
belirler ve mevcut piyasa koşulları ve beklentilerini yansıtmak üzere düzenli olarak bu
senaryoları günceller.
d) Risk Ölçüm Sistemleri; Halihazırda piyasa riski ölçümü geliştirilen içsel model ile
PRYG tarafından yapılmaktadır. Kullanılan model, alım-satım hesapları için RAD
hesaplayan bir araç olup RAD’yi Monte Carlo Simülasyonu, Tarihsel Simülasyon ve
Parametrik yöntemle hesaplar. Model, RAD’nin Banka, iş birimleri, masa, grup ve risk
faktörü seviyelerinde raporlanmasına ve stres testi ile senaryo analizleri yapılmasına
olanak tanımaktadır.
e) Risk Modelinin İncelenmesi; PRYG, parametrelerin ve kullanılan metodolojinin
doğruluğunu sağlamak için risk ölçüm araçlarını düzenli olarak gözden geçirir.
Periyodik olarak yapılan bu gözden geçirmenin yanısıra aşağıdaki olağandışı
durumların gerçekleşmesi halinde de gözden geçirme yapılır.
Banka’nın strateji değişikliği: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Banka risk
toleransı üzerinde etkisi olabilecek herhangi bir karar alındığında risk ölçüm
metotlarının gözden geçirilmesi gerekir.
Alım-satım enstrümanlarında değişiklik: PRYG, risk ölçüm araçlarını yeni ürünleri
destekleyecek şekilde revize eder.
Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler: Her yeni düzenleme, düzenlemenin risk ölçüm
metodolojileri üzerindeki etkisini gözlemlemek için incelenir.
282