çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ... çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
Piyasa Riskinin Ölçülmesi, Raporlanması ve Yönetimi; PRYG, Banka içerisinde tutarlı bir piyasa riski kültürü oluşturmak, Hazine biriminden bağımsız bir risk kontrol fonksiyonunun oluşmasını ve sürekliliğini sağlamak, limit yapısını belirlemek ve ÜDRK’nın onayına sunmak, yeni ürünleri risk yönetimi sürecine dahil edecek sistemlerinin kurulmasını sağlamak, risk tutarlarını günlük olarak hesaplamak, izlemek ve raporlamak, limitleri ve limit aşımlarını yönetmek, senaryo analizlerini yapmak, raporlamak ve değerlendirmek, risk ölçüm modelinin geriye dönük testini yapmak, raporlamak ve değerlendirmek ve düzenli toplantılarla piyasa riski ile ilişkili tüm aktivitelerin Banka içinde iletişimini sağlamakla görevlidir. Sözkonusu iletişim toplantıları aşağıdaki programa uygun olarak yapılır. Katılımcılar Sıklık Amaç Alım-Satım Yapanlar, Masa Yöneticileri Banka Risk Komitesi Aktif-Pasif Komitesi Piyasa Riski Komitesi Üst Düzey Yönetim Günlük/ Haftalık Piyasa durumunu değerlendirmek Haftalık Banka genelindeki risk yönetim sürecini değerlendirmek Haftalık Haftalık Aylık Piyasa riski yönetimi sürecindeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, izlenecek stratejilere karar vermek Piyasa gelişmelerini yorumlamak, stres testleri ve senaryolarını oluşturmak Piyasa riski yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak Sistem Geliştirme; PRYG, sistem geliştirme ve bütünleştirme kapsamında, işlem yapmayı desteklemek için alt yapının geliştirilmesi, diğer sistemlerden girdilerin kabul edilmesi, verilerin silinmesinin, temizlenmesinin ve dönüşümünün otomatik hale getirilmesi, risklere ilişkin verilerin ve bilgilerin kullanımını destekleyecek veri 278
tabanlarının geliştirilmesi, sistemlerin kullanıcı gereksinimlerine cevap vermesini sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri Birimi ile birlikte incelenmesi, sistem spesifikasyonlarının hazırlanması ve kullanıcı gereksinimlerine göre alternatif sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin test edilmesi ve uygulanması ile sistemin son kullanıcılarının eğitilmesi ile görevlidir. l) Piyasa Riski Komitesi; Piyasa riski komitesi piyasa riski birimi temsilcilerinden oluşur ve Hazine bölümü döviz ve YTL masaları temsilcileri ile koordineli biçimde piyasadaki gelişmeleri haftalık düzenli toplantılarla yorumlar, stres testi ve senaryo analizine konu olacak senaryoları belirler. 6.6.2. Piyasa Risk Yönetimi Ana piyasa riski ölçüm tekniği olarak riske açık değer (RAD) kullanılır. Riskler, Banka düzeyinde tek bir RAD oluşturmak için farklı risk kategorileri, enstrüman tipleri ve alım satım grupları düzeyinde ölçülür. Piyasa riski ölçüm süreci şu aşamalardan oluşmaktadır: • Piyasa ve pozisyon verilerinin toplanması, temizlenmesi ve işlenmesi, • Seçilmiş RAD modeli ile RAD hesaplanması, • RAD bazlı raporlama yapılması, • Ekstrem durum zararlarının belirlenmesi için tanımlanmış senaryolar paralelinde stres testi ve senaryo analizi yapılması, • Seçilen RAD modelinin doğrulanması için geriye dönük test yapılması. a) Risk Ölçümü için Veri Toplanması; RAD, Banka’nın pozisyon verileri ve uygun risk faktörlerinin piyasa verileri kullanılarak hesaplanır. Doğru risk ölçümü yapılabilmesi için piyasa verilerinin eksiksiz ve doğru olması şarttır. PRYG, Bilgi Teknolojileri grubuyla birlikte, kur, faiz oranı, yatırım fonu ve hisse senedi fiyatlarının günlük olarak piyasa riski veri tabanına kaydedileceği otomatik bir sistem geliştirmiştir. Piyasa veri kaynağı olarak Reuters kullanılır. Piyasa verisi üç adımda toplanır: • Kaydetme; Günlük piyasa verisi belirlenmiş kaynaktan günün aynı saatinde kaydedilir. 279
- Page 247 and 248: Başkanı’nın yetki ve sorumlulu
- Page 249 and 250: suretle hazırlanmış birer mühü
- Page 251 and 252: ankadaki çeşitli operasyonel kont
- Page 253 and 254: saptanması esnasında, Teftiş Kur
- Page 255 and 256: Banka Hedefleri ile Uyumluluk; Kred
- Page 257 and 258: ) Bireysel Krediler ve Plastik Kart
- Page 259 and 260: 6.4.2.2.5. Kredi Limitlerinin Vades
- Page 261 and 262: 6.4.2.2.8. Risk - Getiri İlişkisi
- Page 263 and 264: Bu konu, bireylerin oluşturduğu k
- Page 265 and 266: c) Kredi Kartları İçin Limit Aş
- Page 267 and 268: hazırlanır. Bu dokümanın şubel
- Page 269 and 270: Mevcut limitlerin arttırılması s
- Page 271 and 272: hangilerinin yetersiz olduğu Dış
- Page 273 and 274: göre şubece yaptırılıp yaptır
- Page 275 and 276: derhal bilgilendirilir. Bu müşter
- Page 277 and 278: kuruluşlarının değerlendirmeler
- Page 279 and 280: Söz konusu işlev, Teftiş Kurulu
- Page 281 and 282: 6.4.2.8.1. Kredi Tahsisine Yetkili
- Page 283 and 284: 6.4.2.8.3. Diğer Organ ve Yetkilil
- Page 285 and 286: 6.4.2.9. Konsantrasyonlar Taşınan
- Page 287 and 288: e) Müşteri Riski Derecelendirmesi
- Page 289 and 290: Müşteri Riski Derecelendirme Notu
- Page 291 and 292: notunun değişmesine sebebiyet ver
- Page 293 and 294: pozisyonları oluşturan finansal a
- Page 295 and 296: a) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu
- Page 297: h) Alım-satım Masası Yöneticile
- Page 301 and 302: • Monte-Carlo Simülasyonu • Pa
- Page 303 and 304: Piyasa koşullarında değişiklikl
- Page 305 and 306: • Piyasa ve Pozisyon Verisinin To
- Page 307 and 308: düşünülebilir. Bu durumda iyi b
- Page 309 and 310: çalışmaktadır. Bu organizasyonl
- Page 311 and 312: 7.1. Sonuç 7. BÖLÜM SONUÇ VE Ö
- Page 313 and 314: 7.2. Öneriler Banka işletmelerind
- Page 315 and 316: f) Dünyadaki genel eğilime parale
- Page 317 and 318: Basel II’nin etkisinin çok sın
- Page 319 and 320: Sonuç olarak, son yapılan düzenl
- Page 321 and 322: KAYNAKÇA ACAR, Özgür ve Burçak
- Page 323 and 324: BANKACILIKTA Etkin Gözetim ve Dene
- Page 325 and 326: BOARD Of Governers Of Federal Reser
- Page 327 and 328: DURER, Salih (1998), Türkiye’de
- Page 329 and 330: GÜREDİN, Ersin (1994), Denetim,
- Page 331 and 332: KENGER, Erdal (2001), Denetçi yard
- Page 333 and 334: ÖZTÜRK, Durmuş ve Çağlayan, To
- Page 335 and 336: SAWYER, B. Lawrance (1988a), Sawyer
- Page 337 and 338: TBB (1997a), Bankacılıkta Etkin G
- Page 339 and 340: ZARAKOLU, Avni (1994), Para ve Kred
- Page 341: KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ
tabanlarının geliştirilmesi, sistemlerin kullanıcı gereksinimlerine cevap vermesini<br />
sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri Birimi ile birlikte incelenmesi, sistem<br />
spesifikasyonlarının hazırlanması ve kullanıcı gereksinimlerine göre alternatif<br />
sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin test edilmesi ve uygulanması ile sistemin son<br />
kullanıcılarının eğitilmesi ile görevlidir.<br />
l) Piyasa Riski Komitesi; Piyasa riski komitesi piyasa riski birimi temsilcilerinden<br />
oluşur ve Hazine bölümü döviz ve YTL masaları temsilcileri ile koordineli biçimde<br />
piyasadaki gelişmeleri haftalık düzenli toplantılarla yorumlar, stres testi ve senaryo<br />
analizine konu olacak senaryoları belirler.<br />
6.6.2. Piyasa Risk Yönetimi<br />
Ana piyasa riski ölçüm tekniği olarak riske açık değer (RAD) kullanılır. Riskler, Banka<br />
düzeyinde tek bir RAD oluşturmak için farklı risk kategorileri, enstrüman tipleri ve alım<br />
satım grupları düzeyinde ölçülür. Piyasa riski ölçüm süreci şu aşamalardan<br />
oluşmaktadır:<br />
• Piyasa ve pozisyon verilerinin toplanması, temizlenmesi ve işlenmesi,<br />
• Seçilmiş RAD modeli ile RAD hesaplanması,<br />
• RAD bazlı raporlama yapılması,<br />
• Ekstrem durum zararlarının belirlenmesi için tanımlanmış senaryolar<br />
paralelinde stres testi ve senaryo analizi yapılması,<br />
• Seçilen RAD modelinin doğrulanması için geriye dönük test yapılması.<br />
a) Risk Ölçümü için Veri Toplanması; RAD, Banka’nın pozisyon verileri ve uygun<br />
risk faktörlerinin piyasa verileri kullanılarak hesaplanır. Doğru risk ölçümü<br />
yapılabilmesi için piyasa verilerinin eksiksiz ve doğru olması şarttır. PRYG, Bilgi<br />
Teknolojileri grubuyla birlikte, kur, faiz oranı, yatırım fonu ve hisse senedi fiyatlarının<br />
günlük olarak piyasa riski veri tabanına kaydedileceği otomatik bir sistem geliştirmiştir.<br />
Piyasa veri kaynağı olarak Reuters kullanılır. Piyasa verisi üç adımda toplanır:<br />
• Kaydetme; Günlük piyasa verisi belirlenmiş kaynaktan günün aynı saatinde<br />
kaydedilir.<br />
279
Change language