çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

Piyasa Riskinin Ölçülmesi, Raporlanması ve Yönetimi; PRYG, Banka içerisinde tutarlı
bir piyasa riski kültürü oluşturmak, Hazine biriminden bağımsız bir risk kontrol
fonksiyonunun oluşmasını ve sürekliliğini sağlamak, limit yapısını belirlemek ve
ÜDRK’nın onayına sunmak, yeni ürünleri risk yönetimi sürecine dahil edecek
sistemlerinin kurulmasını sağlamak, risk tutarlarını günlük olarak hesaplamak, izlemek
ve raporlamak, limitleri ve limit aşımlarını yönetmek, senaryo analizlerini yapmak,
raporlamak ve değerlendirmek, risk ölçüm modelinin geriye dönük testini yapmak,
raporlamak ve değerlendirmek ve düzenli toplantılarla piyasa riski ile ilişkili tüm
aktivitelerin Banka içinde iletişimini sağlamakla görevlidir. Sözkonusu iletişim
toplantıları aşağıdaki programa uygun olarak yapılır.
Katılımcılar Sıklık Amaç
Alım-Satım Yapanlar,
Masa Yöneticileri
Banka Risk Komitesi
Aktif-Pasif Komitesi
Piyasa Riski Komitesi
Üst Düzey Yönetim
Günlük/
Haftalık
Piyasa durumunu değerlendirmek
Haftalık Banka genelindeki risk
yönetim sürecini
değerlendirmek
Haftalık
Haftalık
Aylık
Piyasa riski yönetimi
sürecindeki gelişmeleri
izlemek, değerlendirmek,
izlenecek stratejilere karar
vermek
Piyasa gelişmelerini
yorumlamak, stres testleri ve
senaryolarını oluşturmak
Piyasa riski yönetimi
konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak
Sistem Geliştirme; PRYG, sistem geliştirme ve bütünleştirme kapsamında, işlem
yapmayı desteklemek için alt yapının geliştirilmesi, diğer sistemlerden girdilerin kabul
edilmesi, verilerin silinmesinin, temizlenmesinin ve dönüşümünün otomatik hale
getirilmesi, risklere ilişkin verilerin ve bilgilerin kullanımını destekleyecek veri
278