çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ... çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
gerekli yöntem, araçlar ve uygulama usullerinin geliştirilmesinden; yetki ve sorumlulukların açıkca düzenlenmesi ile görev ve sorumlulukların etkin olarak yerine getirilmesinin izlenmesinden sorumludur. e) Mali Kontrol ve Planlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Mali Kontrol ve Planlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, PRYG’nin BDDK’nın sermaye ölçüm ve denetleme gereksinimlerine uyumlu çalışabilmesi için ve piyasa riski ölçüm süreci boyunca gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak düzenli ve sağlıklı raporlamaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmakla görevlidir. f) Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Hazine işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk yönetimi politika ve stratejilerine paralel olarak yürütülmesi ve bunun sürekli olarak gözden geçirilmesinden, gerektiğinde risk yönetimi politika ve süreçlerinin yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca, risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araçlar ve uygulama usullerinin geliştirilmesine destek olmak ve Risk Yönetimi Grubu’na piyasa riski yönetimi süreci boyunca gerekli bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Limit yapısının oluşturulmasında PRYG ile beraber çalışıp değişen koşullara paralel olarak limitlerin güncellenmesi konusunda öneride bulunmak, stres testlerinin ve senaryoların oluşturulmasına katkıda bulunmak ve yeni ürünleri Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür’e tanıtmak da Genel Müdür Yardımcısı’nın sorumlulukları arasındadır. g) Piyasa Riski Yönetim Grubu Yöneticisi; Piyasa Riski Yönetimi Grubu Yöneticisi, risk yönetimi politikaları ve prosedürlerine uyulmasını, risk yönetiminde sorumlulukların açık ve net olarak tayin edilmesini, piyasa riski limit sisteminin oluşturulmasını sağlamak, limitlerle ilgili ÜDRK’ya öneride bulunmak, piyasa riski yönetimi sürecinin bağımsız dış denetimine yardımcı olmak, Banka portföyünün piyasa riskinin günlük bazda raporlanmasını, geriye dönük test ve senaryo analizinin uygulama ve güncellemesinin yapılmasını sağlamak, risk modelleme tekniklerinde geliştirme önerilerinde bulunmak, yeni ürünlerle yeni alım satım ve riskten korunma stratejilerini incelemek ve risk yönetimine ilişkin her türlü hususta Banka içi ve dışı ilişkileri yönetmekle görevlidir. 276
h) Alım-satım Masası Yöneticileri; Alım-satım Masası Yöneticileri, piyasa riski yönetimi süreci ile ilgili olarak; günlük Riske Açık Değer (RAD) raporlarını incelemek ve sorumlu olduğu masanın günlük RAD’sini yönetmek, stop-loss limitlerini tanımlamak, limit aşımlarını ve nedenlerini bildirmek, piyasa koşullarında değişiklikler olduğunda, PRYG’ye limitlerin gözden geçirilmesini önermek ve senaryo analizleri oluşturulması sürecine katkıda bulunmakla görevlidir. i) Alım-Satım Yapanlar; Alım-satım yapanlar, yetkileri ve kendilerine tanınan limitler dahilinde pozisyonları yönetmek, finansal enstrüman bazında piyasa riski raporlarını analiz etmek ve limit aşımlarında durumu yöneticilerine rapor etmek ve gerekli prosedürü takip etmekle görevlidir. k) Piyasa Riski Yönetimi Grubu; PRYG, Banka Risk Komitesi’ne bağlıdır ve aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir: Risk Yönetimi Metotları ve Prosedürlerinin Oluşturulması; PRYG, piyasa riski politikaları ve prosedürlerini oluşturmak ve bunları ihtiyaç duyulan sıklıkla güncellemek, risk yönetimi metotlarını oluşturmak ve geliştirmek, risk ölçüm metotlarını kullanarak riski ölçmek, volatiliteleri ve korelasyonları hesaplamak, risk parametrelerini belirlemek, senaryo analizi/stres testi yapmak, geriye dönük testleri yapmak, fiyatlandırma modellerini düzenli olarak incelemek, risk limitlerine karşılık gelecek risk tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak raporlama metodolojisini belirlemek, limit yapısını belirlemek ve limit ihlallerini tanımlamakla görevlidir. Piyasaya İlişkin Yeni Ürünlerin İncelenmesi; PRYG, yeni finansal ürünler için modellemenin saptanması, yeni sayısal veya analitik modellerin tasarlanması ve oluşturulan yeni modellerin denenmesi, sistem altyapısının yeni ürünü destekleyecek şekilde geliştirilmesi, ürünün riskini denetlemek ve yönetmek için gerekli olan yeni prosedürlerin hazırlanması ve ürünün potansiyel risklerinin belirlenmesi ile görevlidir. Yeni ürünler, risk/getiri profili, fiyatlandırması ve olası sonuçların değerlendirilmesinin ardından FOMER ve Mevzuat Grubu, İç Kontrol Merkezi, Mali Kontrol Birimi ve Banka Risk Komitesi tarafından incelenir ve ÜDRK’ya sunulur. ÜDRK, yeni ürünlerin risklerini değerlendirir ve uygun görürse genel risk yönetimi sürecine dahil eder ve ürünü Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. 277
- Page 245 and 246: Yönetim Kurulu, teftiş fonksiyonu
- Page 247 and 248: Başkanı’nın yetki ve sorumlulu
- Page 249 and 250: suretle hazırlanmış birer mühü
- Page 251 and 252: ankadaki çeşitli operasyonel kont
- Page 253 and 254: saptanması esnasında, Teftiş Kur
- Page 255 and 256: Banka Hedefleri ile Uyumluluk; Kred
- Page 257 and 258: ) Bireysel Krediler ve Plastik Kart
- Page 259 and 260: 6.4.2.2.5. Kredi Limitlerinin Vades
- Page 261 and 262: 6.4.2.2.8. Risk - Getiri İlişkisi
- Page 263 and 264: Bu konu, bireylerin oluşturduğu k
- Page 265 and 266: c) Kredi Kartları İçin Limit Aş
- Page 267 and 268: hazırlanır. Bu dokümanın şubel
- Page 269 and 270: Mevcut limitlerin arttırılması s
- Page 271 and 272: hangilerinin yetersiz olduğu Dış
- Page 273 and 274: göre şubece yaptırılıp yaptır
- Page 275 and 276: derhal bilgilendirilir. Bu müşter
- Page 277 and 278: kuruluşlarının değerlendirmeler
- Page 279 and 280: Söz konusu işlev, Teftiş Kurulu
- Page 281 and 282: 6.4.2.8.1. Kredi Tahsisine Yetkili
- Page 283 and 284: 6.4.2.8.3. Diğer Organ ve Yetkilil
- Page 285 and 286: 6.4.2.9. Konsantrasyonlar Taşınan
- Page 287 and 288: e) Müşteri Riski Derecelendirmesi
- Page 289 and 290: Müşteri Riski Derecelendirme Notu
- Page 291 and 292: notunun değişmesine sebebiyet ver
- Page 293 and 294: pozisyonları oluşturan finansal a
- Page 295: a) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu
- Page 299 and 300: tabanlarının geliştirilmesi, sis
- Page 301 and 302: • Monte-Carlo Simülasyonu • Pa
- Page 303 and 304: Piyasa koşullarında değişiklikl
- Page 305 and 306: • Piyasa ve Pozisyon Verisinin To
- Page 307 and 308: düşünülebilir. Bu durumda iyi b
- Page 309 and 310: çalışmaktadır. Bu organizasyonl
- Page 311 and 312: 7.1. Sonuç 7. BÖLÜM SONUÇ VE Ö
- Page 313 and 314: 7.2. Öneriler Banka işletmelerind
- Page 315 and 316: f) Dünyadaki genel eğilime parale
- Page 317 and 318: Basel II’nin etkisinin çok sın
- Page 319 and 320: Sonuç olarak, son yapılan düzenl
- Page 321 and 322: KAYNAKÇA ACAR, Özgür ve Burçak
- Page 323 and 324: BANKACILIKTA Etkin Gözetim ve Dene
- Page 325 and 326: BOARD Of Governers Of Federal Reser
- Page 327 and 328: DURER, Salih (1998), Türkiye’de
- Page 329 and 330: GÜREDİN, Ersin (1994), Denetim,
- Page 331 and 332: KENGER, Erdal (2001), Denetçi yard
- Page 333 and 334: ÖZTÜRK, Durmuş ve Çağlayan, To
- Page 335 and 336: SAWYER, B. Lawrance (1988a), Sawyer
- Page 337 and 338: TBB (1997a), Bankacılıkta Etkin G
- Page 339 and 340: ZARAKOLU, Avni (1994), Para ve Kred
- Page 341: KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ
h) Alım-satım Masası Yöneticileri; Alım-satım Masası Yöneticileri, piyasa riski<br />
yönetimi süreci ile ilgili olarak; günlük Riske Açık Değer (RAD) raporlarını incelemek<br />
ve sorumlu olduğu masanın günlük RAD’sini yönetmek, stop-loss limitlerini<br />
tanımlamak, limit aşımlarını ve nedenlerini bildirmek, piyasa koşullarında değişiklikler<br />
olduğunda, PRYG’ye limitlerin gözden geçirilmesini önermek ve senaryo analizleri<br />
oluşturulması sürecine katkıda bulunmakla görevlidir.<br />
i) Alım-Satım Yapanlar; Alım-satım yapanlar, yetkileri ve kendilerine tanınan limitler<br />
dahilinde pozisyonları yönetmek, finansal enstrüman bazında piyasa riski raporlarını<br />
analiz etmek ve limit aşımlarında durumu yöneticilerine rapor etmek ve gerekli<br />
prosedürü takip etmekle görevlidir.<br />
k) Piyasa Riski Yönetimi Grubu; PRYG, Banka Risk Komitesi’ne bağlıdır ve aşağıdaki<br />
fonksiyonları yerine getirir:<br />
Risk Yönetimi Metotları ve Prosedürlerinin Oluşturulması; PRYG, piyasa riski<br />
politikaları ve prosedürlerini oluşturmak ve bunları ihtiyaç duyulan sıklıkla<br />
güncellemek, risk yönetimi metotlarını oluşturmak ve geliştirmek, risk ölçüm<br />
metotlarını kullanarak riski ölçmek, volatiliteleri ve korelasyonları hesaplamak, risk<br />
parametrelerini belirlemek, senaryo analizi/stres testi yapmak, geriye dönük testleri<br />
yapmak, fiyatlandırma modellerini düzenli olarak incelemek, risk limitlerine karşılık<br />
gelecek risk tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak raporlama metodolojisini<br />
belirlemek, limit yapısını belirlemek ve limit ihlallerini tanımlamakla görevlidir.<br />
Piyasaya İlişkin Yeni Ürünlerin İncelenmesi; PRYG, yeni finansal ürünler için<br />
modellemenin saptanması, yeni sayısal veya analitik modellerin tasarlanması ve<br />
oluşturulan yeni modellerin denenmesi, sistem altyapısının yeni ürünü destekleyecek<br />
şekilde geliştirilmesi, ürünün riskini denetlemek ve yönetmek için gerekli olan yeni<br />
prosedürlerin hazırlanması ve ürünün potansiyel risklerinin belirlenmesi ile görevlidir.<br />
Yeni ürünler, risk/getiri profili, fiyatlandırması ve olası sonuçların değerlendirilmesinin<br />
ardından FOMER ve Mevzuat Grubu, İç Kontrol Merkezi, Mali Kontrol Birimi ve<br />
Banka Risk Komitesi tarafından incelenir ve ÜDRK’ya sunulur. ÜDRK, yeni ürünlerin<br />
risklerini değerlendirir ve uygun görürse genel risk yönetimi sürecine dahil eder ve<br />
ürünü Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.<br />
277