çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ... çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
alınacaktır. Kısmi kefaletler sözkonusu ise, kefalet ile ilgili risklilik derecesinin belirlenmesi konusu, bu çalışmayı yapan kişinin yorumuna bağlı olacaktır. Yukarıda belirtilen incelemeler neticesinde, kredi ürününün risk derecelendirme notu, “A”, “BBB”, “BB”, “B”, “CCC”, “CC”, “C”, “D”, “E” ve “F” den oluşan 10 derecelik bir skalaya göre sınıflandırılır. Müşteri lehine tahsis edilen kredinin herhangi bir şartının (vadesinin, teminatının, kefaletinin) değişmesi durumunda, kredi ürününün risklilik derecesinin belirlenmesi ile ilgili çalışma yenilenir. 6.5.2. Bankalar İçin Kredi Riski Derecelendirme Sistemi Bankalar için Müşteri Riski Derecelendirme Notu verilme sürecinde, ilk olarak sözkonusu banka için uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından bir derece verilip verilmediği belirlenir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından hangilerinin bankaca kabul edilebileceği ve sözkonusu kuruluşların derecelendirme notlarının ABC Bank A.Ş Kredi Riski Derecelendirme Sistemi içerisindeki derecelere bire bir uyarlanması Dış İlişkiler Bölümü tarafından belirlenir ve ilgili prosedürlerde yayınlanır. Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilen ve Dış İlişkiler Bölüm tarafından kabul edilebilecek risk derecesine sahip bankalar için ayrıca banka bünyesinde risk derecelendirme çalışmasına tabi tutulmazlar. Herhangi bir banka için, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilmiş kredi notu mevcut değil ise ve/veya bu notlar yeterli seviyede değil ise, Dış İlişkiler Bölümü, Banka’nın niceliksel ve niteliksel özelliklerinin değerlendirilmesini takiben ilgili risk derecesini belirleyecektir. Banka bünyesinde yapılacak olan risk derecelendirme çalışması sırasında bankanın hem niteliksel hem de niceliksel kriterleri gözönünde bulundurulacaktır. Bu şekilde belirlenecek Müşteri Riski Derecelendirme Notu, bir sonraki derecelendirme işlemine kadar geçerli olacaktır. Ancak, bankanın niceliksel ve/veya niteliksel özelliklerinde önemli olarak nitelendirilebilecek değişikliklerin olması durumunda (kredi riski derece 270
notunun değişmesine sebebiyet verebilecek nitelikte), kredi riski derecelendirme çalışması yenilenecektir. Bu nedenle, tüm bankaların bilançoları ve faaliyetleri, Dış İlişkiler Bölümü tarafından yakından takip edilecektir. Bankaların kullandığı krediler ile ilgili olarak “Ürün Risk Derecelendirme Notu” verilmeyecektir. 6.5.3. Bireysel Kredi Kullanacak Gerçek Kişiler İçin Kredi Riski Derecelendirme Sistemi Şube yetkilileri, kendilerine kredi başvurusunda bulunan müşterinin kişisel özelliklerini ve talep ettiği kredi türünü de gözönünde bulundurarak ön elemeye tabi tutacak ve uygun gördüklerini Kredi Puanlaması Sistemi aracılığı ile değerleyecektir. Sözkonusu değerleme neticesinde olumsuz başvuruları reddedecek, olumlu olanları ise Genel Müdürlük Bireysel Krediler yönetimine onaya gönderecektir. 6.5.4. Kredi Kartı Kullanacak Gerçek Kişiler İçin Kredi Riski Derecelendirme Sistemi Tüm kredi kartı ve mağaza kartı başvurularının elektronik ortamda çalışan “Kredi Puanlama Sistemi” tarafından değerlemesinin yapılması şarttır. Bu sayede, karar verme mekanizmasının standartlaştırılması ve işlemlerin hızlandırılması temin edilecektir. Başvuru sahibinin demografik özelliklerine göre değerlendirme yapan Kredi Puanlama Sistemi neticesinde, belirli kriterleri taşımayan başvurular otomatik olarak reddedilir, belirli limite kadar olan başvurular onaylanır ve sözkonusu limiti aşan başvurular ise ilgili tahsis yetkililerinin onayına düşer. Aylık olarak yapılan iyi/kötü analizleri ile, sistem ödeme performansı açısından incelenecek; portföyün durumu, Bankanın hedefleri ve piyasa koşullarına göre kredi kararları, Kredi Puanlama stratejileri ve yukarıda belirtilen kriterlerle limitler, Krediler ve Analiz Kredi Politikaları Bölümü tarafından belirlenecektir. 271
- Page 239 and 240: işlemler üzerindeki kontrol mekan
- Page 241 and 242: Yerinde Denetim; Yerinde denetim ya
- Page 243 and 244: • İzleme, • Bilgi işlem siste
- Page 245 and 246: Yönetim Kurulu, teftiş fonksiyonu
- Page 247 and 248: Başkanı’nın yetki ve sorumlulu
- Page 249 and 250: suretle hazırlanmış birer mühü
- Page 251 and 252: ankadaki çeşitli operasyonel kont
- Page 253 and 254: saptanması esnasında, Teftiş Kur
- Page 255 and 256: Banka Hedefleri ile Uyumluluk; Kred
- Page 257 and 258: ) Bireysel Krediler ve Plastik Kart
- Page 259 and 260: 6.4.2.2.5. Kredi Limitlerinin Vades
- Page 261 and 262: 6.4.2.2.8. Risk - Getiri İlişkisi
- Page 263 and 264: Bu konu, bireylerin oluşturduğu k
- Page 265 and 266: c) Kredi Kartları İçin Limit Aş
- Page 267 and 268: hazırlanır. Bu dokümanın şubel
- Page 269 and 270: Mevcut limitlerin arttırılması s
- Page 271 and 272: hangilerinin yetersiz olduğu Dış
- Page 273 and 274: göre şubece yaptırılıp yaptır
- Page 275 and 276: derhal bilgilendirilir. Bu müşter
- Page 277 and 278: kuruluşlarının değerlendirmeler
- Page 279 and 280: Söz konusu işlev, Teftiş Kurulu
- Page 281 and 282: 6.4.2.8.1. Kredi Tahsisine Yetkili
- Page 283 and 284: 6.4.2.8.3. Diğer Organ ve Yetkilil
- Page 285 and 286: 6.4.2.9. Konsantrasyonlar Taşınan
- Page 287 and 288: e) Müşteri Riski Derecelendirmesi
- Page 289: Müşteri Riski Derecelendirme Notu
- Page 293 and 294: pozisyonları oluşturan finansal a
- Page 295 and 296: a) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu
- Page 297 and 298: h) Alım-satım Masası Yöneticile
- Page 299 and 300: tabanlarının geliştirilmesi, sis
- Page 301 and 302: • Monte-Carlo Simülasyonu • Pa
- Page 303 and 304: Piyasa koşullarında değişiklikl
- Page 305 and 306: • Piyasa ve Pozisyon Verisinin To
- Page 307 and 308: düşünülebilir. Bu durumda iyi b
- Page 309 and 310: çalışmaktadır. Bu organizasyonl
- Page 311 and 312: 7.1. Sonuç 7. BÖLÜM SONUÇ VE Ö
- Page 313 and 314: 7.2. Öneriler Banka işletmelerind
- Page 315 and 316: f) Dünyadaki genel eğilime parale
- Page 317 and 318: Basel II’nin etkisinin çok sın
- Page 319 and 320: Sonuç olarak, son yapılan düzenl
- Page 321 and 322: KAYNAKÇA ACAR, Özgür ve Burçak
- Page 323 and 324: BANKACILIKTA Etkin Gözetim ve Dene
- Page 325 and 326: BOARD Of Governers Of Federal Reser
- Page 327 and 328: DURER, Salih (1998), Türkiye’de
- Page 329 and 330: GÜREDİN, Ersin (1994), Denetim,
- Page 331 and 332: KENGER, Erdal (2001), Denetçi yard
- Page 333 and 334: ÖZTÜRK, Durmuş ve Çağlayan, To
- Page 335 and 336: SAWYER, B. Lawrance (1988a), Sawyer
- Page 337 and 338: TBB (1997a), Bankacılıkta Etkin G
- Page 339 and 340: ZARAKOLU, Avni (1994), Para ve Kred
alınacaktır. Kısmi kefaletler sözkonusu ise, kefalet ile ilgili risklilik derecesinin<br />
belirlenmesi konusu, bu çalışmayı yapan kişinin yorumuna bağlı olacaktır.<br />
Yukarıda belirtilen incelemeler neticesinde, kredi ürününün risk derecelendirme notu,<br />
“A”, “BBB”, “BB”, “B”, “CCC”, “CC”, “C”, “D”, “E” ve “F” den oluşan 10 derecelik<br />
bir skalaya göre sınıflandırılır.<br />
Müşteri lehine tahsis edilen kredinin herhangi bir şartının (vadesinin, teminatının,<br />
kefaletinin) değişmesi durumunda, kredi ürününün risklilik derecesinin belirlenmesi ile<br />
ilgili çalışma yenilenir.<br />
6.5.2. Bankalar İçin Kredi Riski Derecelendirme Sistemi<br />
Bankalar için Müşteri Riski Derecelendirme Notu verilme sürecinde, ilk olarak<br />
sözkonusu banka için uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından bir<br />
derece verilip verilmediği belirlenir. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından<br />
hangilerinin bankaca kabul edilebileceği ve sözkonusu kuruluşların derecelendirme<br />
notlarının ABC Bank A.Ş Kredi Riski Derecelendirme Sistemi içerisindeki derecelere<br />
bire bir uyarlanması Dış İlişkiler Bölümü tarafından belirlenir ve ilgili prosedürlerde<br />
yayınlanır.<br />
Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilen ve Dış İlişkiler<br />
Bölüm tarafından kabul edilebilecek risk derecesine sahip bankalar için ayrıca banka<br />
bünyesinde risk derecelendirme çalışmasına tabi tutulmazlar. Herhangi bir banka için,<br />
uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilmiş kredi notu mevcut değil ise<br />
ve/veya bu notlar yeterli seviyede değil ise, Dış İlişkiler Bölümü, Banka’nın niceliksel<br />
ve niteliksel özelliklerinin değerlendirilmesini takiben ilgili risk derecesini<br />
belirleyecektir.<br />
Banka bünyesinde yapılacak olan risk derecelendirme çalışması sırasında bankanın hem<br />
niteliksel hem de niceliksel kriterleri gözönünde bulundurulacaktır. Bu şekilde<br />
belirlenecek Müşteri Riski Derecelendirme Notu, bir sonraki derecelendirme işlemine<br />
kadar geçerli olacaktır. Ancak, bankanın niceliksel ve/veya niteliksel özelliklerinde<br />
önemli olarak nitelendirilebilecek değişikliklerin olması durumunda (kredi riski derece<br />
270