çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ... çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...
elirlenecek limitin, Bankalar Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerde belirlenen sınırlamalardan daha küçük olacağı açıktır. c) Grup Bazında Konsantrasyon; Banka genelinde, herhangi bir gruba kullandırılabilecek kredilerin toplamı için Yönetim Kurulu tarafından bir limit konularak, Banka’nın kredi riskinin herhangi bir grupta yoğunlaşması önlenecektir. Bu şekilde belirlenecek limitin, Bankalar Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerde belirlenen sınırlamalardan daha küçük olacağı açıktır. d) Ülke Bazında Konsantrasyon; Yönetim Kurulu, her bir ülke bazında, o ülkeyle bağlantılı olarak üstlenmeyi kabul ettiği azami limitleri belirler. Bu limitlerin kapsadığı alanlar şunlardır: • Banka’nın bir yabancı ülkenin devleti üzerinden aldığı riskin toplamı, • Banka’nın, başka bir ülkede kurulu diğer bir banka ve/veya bu bankaların Türkiye şubeleri üzerinden aldığı riskin toplamı, • Banka’nın, Türkiye’de yerleşik ancak ana hissedarının veya hissedarlarının başka bir ülkede yerleşik olduğu ve bu hissedarların kefalet ve garanti verdiği kurumsal müşteriler ve/veya bankalar üzerinden aldığı risklerin toplamı, • Banka’nın, başka bir ülkede mukim müşterilere veya yabancı uyruklu kişilere kullandırmış olduğu her türlü kredi riskinin toplamı. Türkiye’nin ve Kalkınmış Ülkelerin risk konsantrasyonunda herhangi bir kısıtlama gözetilmez. Kalkınmakta olan ülkelerin her birinin risk konsantrasyonu ile ilgili limit, Dış İlişkiler Bölümü tarafından önerilir, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ülkelerin yukarıdaki paragraflarda belirtilen kategori ayırımlarının belirlenmesi sırasında, Moody’s Derecelendirme Kuruluşunun uzun vadeli ülke notları dikkate alınır. Buna göre Dış İlişkiler Bölümü tarafından oluşturulan liste Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 266
e) Müşteri Riski Derecelendirmesi Bazında Konsantrasyon; Taşınan kredi riskinin, kredibilitesi nispeten düşük müşterilerde yoğunlaşmaması amacıyla, Kurumsal ve Finans İşletme Bankacılığı kapsamındaki müşteriler ile Bankalara kullandırılan krediler, bu kredileri kullanan müşterilerin risk derecelendirme notlarına göre sınıflandırılır. f) Kredi Vadelerine Göre Konsantrasyon; Banka genelindeki tüm kredili ürünler vadelerine göre; kısa vadeli (0-1 yıl arası,1 yıl dahil), orta vadeli 1-3 yıl arası, 3 yıl dahil) ve uzun vadeli (3 yıldan uzun) olmak üzere 3 grupta izlenecektir. 6.5. ABC Bank A.Ş. Kredi Riski Derecelendirme Sistemi ABC Bank A.Ş kredi riski riski derecelendirme sistemi, kurumsal ve işletme bankacılığı kapsamındaki müşteriler için, bankalar için, bireysel kredi kullanacak müşteriler için, kredi kartı kullanacak gerçek müşteriler için olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. 6.5.1. Kurumsal ve İşletme Bankacılığı Kapsamındaki Müşteriler İçin Kredi Riski Derecelendirme Sistemi Kredili çalışılan tüm kurumsal ve işletme bankacılığı kapsamındaki müşteriler için banka genelinde, aşağıda detaylandırılan Kredi Riski Derecelendirme Sistemleri kullanılacaktır. Bu sistemler, kredi riski yönetimi sürecinin yanı sıra kredilendirme ve kredi karşılıklarının ayrılması süreçlerine de temel teşkil edecek, kredilerin tahsil edilememe oranları ve fiyatlandırılmaları açısından baz oluşturacaktır. Kredi Riski Derecelendirme Sistemi ikili bir yapı kullanılarak çalışacaktır: a) Müşteri Riskinin Derecelendirilmesi; Müşterinin risklilik derecesinin belirlenmesi sırasında, müşteriye ait tüm mali tablolarının analizi yapılacak, elde edilen veriler, müşteriyle ilgili niteliksel bilgiler ile desteklenecektir. Müşterinin risklilik derecesinin belirlenmesi sırasında, müşterinin bankadan kullandığı veya kullanmayı talep ettiği kredi türü, garantisi, teminatı ve kredinin diğer koşulları 267
- Page 235 and 236: • İcracı birim personeli. 6.4.1
- Page 237 and 238: değerlendirmeleri kapsamında taki
- Page 239 and 240: işlemler üzerindeki kontrol mekan
- Page 241 and 242: Yerinde Denetim; Yerinde denetim ya
- Page 243 and 244: • İzleme, • Bilgi işlem siste
- Page 245 and 246: Yönetim Kurulu, teftiş fonksiyonu
- Page 247 and 248: Başkanı’nın yetki ve sorumlulu
- Page 249 and 250: suretle hazırlanmış birer mühü
- Page 251 and 252: ankadaki çeşitli operasyonel kont
- Page 253 and 254: saptanması esnasında, Teftiş Kur
- Page 255 and 256: Banka Hedefleri ile Uyumluluk; Kred
- Page 257 and 258: ) Bireysel Krediler ve Plastik Kart
- Page 259 and 260: 6.4.2.2.5. Kredi Limitlerinin Vades
- Page 261 and 262: 6.4.2.2.8. Risk - Getiri İlişkisi
- Page 263 and 264: Bu konu, bireylerin oluşturduğu k
- Page 265 and 266: c) Kredi Kartları İçin Limit Aş
- Page 267 and 268: hazırlanır. Bu dokümanın şubel
- Page 269 and 270: Mevcut limitlerin arttırılması s
- Page 271 and 272: hangilerinin yetersiz olduğu Dış
- Page 273 and 274: göre şubece yaptırılıp yaptır
- Page 275 and 276: derhal bilgilendirilir. Bu müşter
- Page 277 and 278: kuruluşlarının değerlendirmeler
- Page 279 and 280: Söz konusu işlev, Teftiş Kurulu
- Page 281 and 282: 6.4.2.8.1. Kredi Tahsisine Yetkili
- Page 283 and 284: 6.4.2.8.3. Diğer Organ ve Yetkilil
- Page 285: 6.4.2.9. Konsantrasyonlar Taşınan
- Page 289 and 290: Müşteri Riski Derecelendirme Notu
- Page 291 and 292: notunun değişmesine sebebiyet ver
- Page 293 and 294: pozisyonları oluşturan finansal a
- Page 295 and 296: a) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu
- Page 297 and 298: h) Alım-satım Masası Yöneticile
- Page 299 and 300: tabanlarının geliştirilmesi, sis
- Page 301 and 302: • Monte-Carlo Simülasyonu • Pa
- Page 303 and 304: Piyasa koşullarında değişiklikl
- Page 305 and 306: • Piyasa ve Pozisyon Verisinin To
- Page 307 and 308: düşünülebilir. Bu durumda iyi b
- Page 309 and 310: çalışmaktadır. Bu organizasyonl
- Page 311 and 312: 7.1. Sonuç 7. BÖLÜM SONUÇ VE Ö
- Page 313 and 314: 7.2. Öneriler Banka işletmelerind
- Page 315 and 316: f) Dünyadaki genel eğilime parale
- Page 317 and 318: Basel II’nin etkisinin çok sın
- Page 319 and 320: Sonuç olarak, son yapılan düzenl
- Page 321 and 322: KAYNAKÇA ACAR, Özgür ve Burçak
- Page 323 and 324: BANKACILIKTA Etkin Gözetim ve Dene
- Page 325 and 326: BOARD Of Governers Of Federal Reser
- Page 327 and 328: DURER, Salih (1998), Türkiye’de
- Page 329 and 330: GÜREDİN, Ersin (1994), Denetim,
- Page 331 and 332: KENGER, Erdal (2001), Denetçi yard
- Page 333 and 334: ÖZTÜRK, Durmuş ve Çağlayan, To
- Page 335 and 336: SAWYER, B. Lawrance (1988a), Sawyer
e) Müşteri Riski Derecelendirmesi Bazında Konsantrasyon; Taşınan kredi riskinin,<br />
kredibilitesi nispeten düşük müşterilerde yoğunlaşmaması amacıyla, Kurumsal ve<br />
Finans İşletme Bankacılığı kapsamındaki müşteriler ile Bankalara kullandırılan krediler,<br />
bu kredileri kullanan müşterilerin risk derecelendirme notlarına göre sınıflandırılır.<br />
f) Kredi Vadelerine Göre Konsantrasyon; Banka genelindeki tüm kredili ürünler<br />
vadelerine göre; kısa vadeli (0-1 yıl arası,1 yıl dahil), orta vadeli 1-3 yıl arası, 3 yıl<br />
dahil) ve uzun vadeli (3 yıldan uzun) olmak üzere 3 grupta izlenecektir.<br />
6.5. ABC Bank A.Ş. Kredi Riski Derecelendirme Sistemi<br />
ABC Bank A.Ş kredi riski riski derecelendirme sistemi, kurumsal ve <strong>işletme</strong> bankacılığı<br />
kapsamındaki müşteriler için, bankalar için, bireysel kredi kullanacak müşteriler için,<br />
kredi kartı kullanacak gerçek müşteriler için olmak üzere dört başlık altında<br />
incelenmektedir.<br />
6.5.1. Kurumsal ve İşletme Bankacılığı Kapsamındaki Müşteriler İçin Kredi Riski<br />
Derecelendirme Sistemi<br />
Kredili çalışılan tüm kurumsal ve <strong>işletme</strong> bankacılığı kapsamındaki müşteriler için<br />
banka genelinde, aşağıda detaylandırılan Kredi Riski Derecelendirme Sistemleri<br />
kullanılacaktır. Bu sistemler, kredi riski yönetimi sürecinin yanı sıra kredilendirme ve<br />
kredi karşılıklarının ayrılması süreçlerine de temel teşkil edecek, kredilerin tahsil<br />
edilememe oranları ve fiyatlandırılmaları açısından baz oluşturacaktır. Kredi Riski<br />
Derecelendirme Sistemi ikili bir yapı kullanılarak çalışacaktır:<br />
a) Müşteri Riskinin Derecelendirilmesi; Müşterinin risklilik derecesinin belirlenmesi<br />
sırasında, müşteriye ait tüm mali tablolarının analizi yapılacak, elde edilen veriler,<br />
müşteriyle ilgili niteliksel bilgiler ile desteklenecektir.<br />
Müşterinin risklilik derecesinin belirlenmesi sırasında, müşterinin bankadan kullandığı<br />
veya kullanmayı talep ettiği kredi türü, garantisi, teminatı ve kredinin diğer koşulları<br />
267
Change language