türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk

Tablo 8: Varsayımsal X Bankası Faiz Oranı Riski Analizi
VARLIKLAR
FAİZ ORANI RİSKİ ANALİZİ
Faizsiz O/N 2–7 Gün 8–15 Gün 16–31 Gün 1–3 Ay 3–6 Ay 6–12 Ay 1–2 Yıl 2–5 Yıl 5–10 Yıl 10 Yıl Üzeri Toplam
Nakit Değerler ve TCMB 129.113 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.179
Bankalar ve Diğ. Mali Kur. Al. 1.811 1.999 36.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.770
Para Piyasaları 0 0 49.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.621
Menkul Değerler Cüzdanı 1.508 0 134.841 763 304.965 1.113.285 244.939 67.042 173.738 145.810 95.727 56.025 2.338.645
Krediler 62.007 975.452 199.094 22.184 100.961 343.331 265.009 293.772 302.948 210.317 105.726 164 2.880.965
Zorunlu Karşılıklar 0 264.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.526
Diğer Varlıklar 283.635 38 319 29 802 1.171 0 0 0 0 0 0 285.993
TOPLAM VARLIKLAR 478.074 1.242.081 420.836 22.976 406.728 1.457.787 509.948 360.814 476.686 356.128 201.453 56.189 5.989.699
YÜKÜMLÜLÜKLER
Mevduat / DTH 430.854 18.715 637.426 634.277 1.272.901 956.188 108.199 115.406 253 0 0 0 4.174.220
Para Piyasaları 0 0 52.014 16.700 43.336 29.266 0 37.939 0 0 0 0 179.255
Diğer Kur. Sağ. Fonlar 57.709 129.524 560 5.999 1.299 59.757 20.026 8.304 2.441 44.788 3.281 13.496 347.183
Diğer Yükümlülükler 1.023.394 0 0 1.232 0 0 264.415 0 0 0 0 0 1.289.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.511.957 148.239 690.000 658.209 1.317.536 1.045.211 392.641 161.649 2.694 44.788 3.281 13.496 5.989.699
BİL.İÇİ NET AÇIK/FAZLA -1.033.883 1.093.842 -269.164 -635.233 -910.808 412.576 117.307 199.165 473.992 311.340 198.172 42.693 0
BİL.İÇİ KÜM.AÇIK/FAZLA -1.033.883 59.959 -209.205 -844.438 -1.755.246 -1.342.670 -1.225.363 -1.026.198 -552.205 -240.866 -42.693 0
58