türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk

Tablo 2: Varsayımsal X Bankası Likidite Riski Yatay Analizi
VARLIKLAR
Vadesiz O/N
LİKİDİTE RİSKİ YATAY ANALİZ
2–7
Gün
8–15
Gün
Nakit Değerler ve TCMB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalar ve Diğ. Mali Kur. Al. 0,00 0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Piyasaları 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Cüzdanı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,13 0,12 0,45 0,19 0,02
Krediler 0,03 0,00 0,08 0,02 0,03 0,06 0,19 0,26 0,19 0,10 0,05 0,00
Zorunlu Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,01 0,34 0,43 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Varlıklar 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 0,08 0,00 0,05 0,01 0,03 0,05 0,12 0,18 0,14 0,23 0,10 0,01
YÜKÜMLÜLÜKLER
Mevduat / DTH 0,15 0,01 0,18 0,16 0,27 0,17 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Piyasaları 0,00 0,00 0,31 0,09 0,08 0,11 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kur. Sağ. Fonlar 0,15 0,04 0,00 0,02 0,01 0,04 0,10 0,19 0,08 0,23 0,09 0,05
Diğer Yükümlülükler 0,78 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 0,26 0,01 0,14 0,11 0,19 0,12 0,10 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00
X Bankasının likidite riskine yönelik dikey analizi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Analizde, her bir vade grubunda yer alan tutar, aynı vade grubundaki “Toplam
Varlıklar” ya da “Toplam Yükümlülükler” tutarına oranlanmıştır.
Tablo 3’de yer alan dikey analiz incelendiğinde yakın tarihli vade gruplarında
bankanın krediler ve mevduat üzerinde yoğunlaşan bir nakit giriş-çıkış yapısına sahip
olduğu görülecektir. 2–7 Günlük grupta yer alan “Toplam Varlıkların” %71’nin
krediler, “Toplam Yükümlülüklerin” de %92’sinin mevduat olduğu görülmektedir.
16–
31
Gün
1–3
Ay
3–6
Ay
6–12
Ay
1–2
Yıl
2–5
Yıl
5–10
Yıl
29
10
Yıl
Üzeri