türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
gerekirse, kredileri tek bir grup olarak mı ele alacağız, yoksa krediler üst başlığı altında detay kredi başlıkları da yer alacak mı? Bu sorunun cevabı da yine banka özelinde tartışılıp verilmesi gereken bir cevaptır. Sonuçta analiz, banka bilançosundaki anapara, reeskont tutarları ve tutarlar üzerinde yazılı vadeye kalan gün sayıları bazında, önceden belirlenmiş vade grupları ve rapor başlıklarında toplulaştırma yaparak, aktif ve pasif kalemler arasındaki farklardan hareketle, önceden belirlenmiş her bir vade grubunda likidite açığını ya da fazlasını hesaplamaya yarayan bir analiz olarak kullanılmaktadır. Aşağıda, Tablo 1‘de varsayımsal X Bankasının Likidite Riski Analizi yer almaktadır. Banka varlıklarını; • Nakit Değerler ve TCMB • Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar • Para Piyasaları • Menkul Değerler Cüzdanı • Krediler • Zorunlu Karşılıklar • Diğer Varlıklar yükümlülüklerini de; • Mevduat / DTH 22
• Para Piyasaları • Diğer Kur. Sağ. Fonlar • Diğer Yükümlülükler başlıklarında izlemektedir. Bankanın likidite riski analizi için belirlediği vade grupları da aşağıdaki gibidir. • Vadesiz • O/N • 2–7 Gün • 8–15 Gün • 16–31 Gün • 1–3 Ay • 3–6 Ay • 6–12 Ay • 1–2 Yıl • 2–5 Yıl 23
- Page 1 and 2: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE AKTİ
- Page 3 and 4: T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEZ ME
- Page 5 and 6: Çalışmanın ikinci bölümünde
- Page 7 and 8: In the second section of the study,
- Page 9 and 10: 1.2.1.2. Par Verim Eğrisi.........
- Page 11 and 12: GİRİŞ Bankalar, kar maksimizasyo
- Page 13 and 14: -Şimdiki zamanda yapmış olduğu
- Page 15 and 16: • Likidite riski: Bankanın nakit
- Page 17 and 18: BİRİNCİ BÖLÜM AKTİF PASİF Y
- Page 19 and 20: Karlılıkla likidite arasındaki t
- Page 21 and 22: anlamına gelmez. Oysa yetersiz lik
- Page 23 and 24: gelen ve yenilenemeyen mevduat geri
- Page 25 and 26: • Banka aktiflerinin fonlama gide
- Page 27 and 28: • Bankaların likidite riski yön
- Page 29 and 30: dondurduğu, yeni hiçbir işlem ya
- Page 31: Anaparalar açısından durum, baz
- Page 35 and 36: Tablo 1: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 37 and 38: vade gruplarının seçiminde yoğu
- Page 39 and 40: Tablo 2: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 41 and 42: hesaplanmasıyla oluşturulmuştur.
- Page 43 and 44: Tablo 5: Varsayımsal X Bankası Li
- Page 45 and 46: yılın üzerinde vade ile açılan
- Page 47 and 48: • Krediler / Toplam Mevduat • Y
- Page 49 and 50: varsayımı altında vergi tutarlar
- Page 51 and 52: farkın giderek açıldığı gör
- Page 53 and 54: 1.2.2. Dinamik Likidite Riski Anali
- Page 55 and 56: modellenmesi ve bu modellemeye, o
- Page 57 and 58: yönetiminin önemli unsurlarından
- Page 59 and 60: dahilinde tutmaya çalışan etkili
- Page 61 and 62: sayısallaştırılmasıdır. Topla
- Page 63 and 64: • Bankanın faiz oranı riski öl
- Page 65 and 66: durum farklılaşmaktadır. Bu kred
- Page 67 and 68: “Bilanço İçi Net Açık Fazla
- Page 69 and 70: Faiz oranı riski analizi yapılır
- Page 71 and 72: Grafik 1: Bono Fiyatı Cari Faiz Or
- Page 73 and 74: 84,15$’da, 8 yıllık bono ise 73
- Page 75 and 76: vadesine kalan gün sayısı, bir k
- Page 77 and 78: Tablo 12: Macaulay Durasyonu Dönem
- Page 79 and 80: D m D = (1 + y) Böylece; dB = −D
- Page 81 and 82: Grafik 5: Konveksite “dB/dy = -Dm
gerekirse, kredileri tek bir grup olarak mı ele alacağız, yoksa krediler üst başlığı altında<br />
detay kredi başlıkları da yer alacak mı? Bu sorunun cevabı da yine banka özelinde<br />
tartışılıp <strong>ve</strong>rilmesi gereken bir cevaptır.<br />
Sonuçta analiz, banka bilançosundaki anapara, reeskont tutarları <strong>ve</strong> tutarlar<br />
üzerinde yazılı vadeye kalan gün sayıları bazında, önceden belirlenmiş vade grupları <strong>ve</strong><br />
rapor başlıklarında toplulaştırma yaparak, aktif <strong>ve</strong> pasif kalemler arasındaki farklardan<br />
hareketle, önceden belirlenmiş her bir vade grubunda likidite açığını ya da fazlasını<br />
hesaplamaya yarayan bir analiz olarak kullanılmaktadır.<br />
Aşağıda, Tablo 1‘de varsayımsal X Bankasının Likidite Riski Analizi yer<br />
almaktadır. Banka varlıklarını;<br />
• Nakit Değerler <strong>ve</strong> TCMB<br />
• Bankalar <strong>ve</strong> Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar<br />
• Para Piyasaları<br />
• Menkul Değerler Cüzdanı<br />
• Krediler<br />
• Zorunlu Karşılıklar<br />
• Diğer Varlıklar<br />
yükümlülüklerini de;<br />
• Mevduat / DTH<br />
22
Change language