türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
EngleR.F. veK.Kroner (1995), "Multivariate Simultaneous GARCH," Econometric Theory Holton, Glyn, Value at Risk, Theory and Practice, Academic Press,2003. Hull, J. ve A. White (1998), "Incorporating volatility updating into the historical simulation method for value at risk," Journal of Risk, Fall 1998. 186 Institute of International Finance-IIF , “The Management of Liquidity Risk in Financial Groups” Mayıs 2006 Institute of International Finance-IIF, “Principles of Liquidty Risk Management”, Mart 2007 Kiefer, Nicholas M.(1988), "Economic Duration Data and Hazard Functions," Journal of Economic Literature Koray, TULGAR: Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, Türkiye Bankalar Birliği, 1993 Lancaster, T , The Econometric Analysis of Transition Data, Cambridge University Press, 1990 . Lance Smith, Risk Management & Financial Derivatives: Risk-reward Relationships^Foundation.of Derivatives New York: McGraw Hill, 1998 Leslie Rahl, "Reflections on Risk Management" Business Economics Washington (Nisan 2000),Vol.35, Sayı.2 Michael CROUHY, Dan GALAI, Robert MARK: Risk Management, New York: Mc- Graw Hill Yayınları, (2001) Mina, J. Xiao, J.Y. (2001), The Evolution of a Standard, RiskMetrics Mittelhammer, R.C., G.G. Judge ve D. J. Miller, Econometric Foundations,
Cambridge University Press, 2000. Neftçi, Salih H. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press,1996. Nelson C H ve A F. Siegel (1987), " Parsimonious Modeling of Yield Curves," Journal of Business Pillar 3 Supporting Document for New Capital Accord, Ocak 2001 Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk – Basel Committee Publications, July 2004 187 Principles for the Management of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, September 1997 Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, September 2003 Proposal for DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, volume I-II, Annexes techniques, Brussels, Temmuz 2004 ŞAHİN, H. (2004) , Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, Ankara, Turhan Kitapevi. Şakar, Hakan: Risk Yönetimi Açısından Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, İstanbul: Akdeniz Yayıncılık A.Ş. (2002) Tevfik, Arman; Tevfik, Gürman: Bankalarda Finansal Yönetime Giriş, Türkiye Bankalar Birliği,1997 YILDIRAK, Ş.K. (2004), Monte Carlo Simülasyonları ve Finansal Risk Ölçümü: MATLAB Uygulaması, Ankara, T. Halk Bankası A.Ş.
- Page 145 and 146: “t”: kuponsuz bononun vadesi
- Page 147 and 148: 137 örnek setini kullanırsak, 5 a
- Page 149 and 150: 139 hesaplamaktır. Volatilite hesa
- Page 151 and 152: 141 dilimlere ayırarak veri güven
- Page 153 and 154: • , bir önceki dönemin getirisi
- Page 155 and 156: Haber etki eğrisi ise; değerine e
- Page 157 and 158: 147 Risk Metrics, üssel düzeltme
- Page 159 and 160: 149 uygulamaya başladığı RAROC'
- Page 161 and 162: 151 konu etmedikleri RMD hesaplamal
- Page 163 and 164: 153 lambda katsayısının azaltıl
- Page 165 and 166: 155 Yönetmelik maddelerinde de aç
- Page 167 and 168: 157 δ vektörünün elemanları, p
- Page 169 and 170: 159 Bu, her pozisyon için delta e
- Page 171 and 172: • “i” ve “j” yatırım ar
- Page 173 and 174: Bu durumda portföy varyansı; olar
- Page 175 and 176: Bu kavramsal çerçeveyi bir örnek
- Page 177 and 178: 167 otoritelerin genellikle en az b
- Page 179 and 180: 169 Giannopoulos(1998) and Barone A
- Page 181 and 182: 171 sağlayacak şekilde, getiriler
- Page 183 and 184: 173 güven aralıkları oluşturulu
- Page 185 and 186: 175 için sapma sayısı bir olarak
- Page 187 and 188: 3.7. Stres Testi 177 Bankaların st
- Page 189 and 190: 179 Piyasa değişkenleri bir arada
- Page 191 and 192: 181 Varsayımsal X Bankası’nın
- Page 193 and 194: SONUÇ 183 Geçmişten bugüne bank
- Page 195: KAYNAKÇA Alexander, C. , Market Mo
Cambridge Uni<strong>ve</strong>rsity Press, 2000.<br />
Neftçi, Salih H. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivati<strong>ve</strong>s,<br />
Academic Press,1996.<br />
Nelson C H <strong>ve</strong> A F. Siegel (1987), " Parsimonious Modeling of Yield Cur<strong>ve</strong>s,"<br />
Journal of Business<br />
Pillar 3 Supporting Document for New Capital Accord, Ocak 2001<br />
Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk – Basel<br />
Committee Publications, July 2004<br />
187<br />
Principles for the Management of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking<br />
Supervision, September 1997<br />
Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee<br />
on Banking Supervision, September 2003<br />
Proposal for DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE<br />
COUNCIL, volume I-II, Annexes techniques, Brussels, Temmuz 2004<br />
ŞAHİN, H. (2004) , Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, Ankara, Turhan<br />
Kitapevi.<br />
Şakar, Hakan: Risk Yönetimi Açısından Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, İstanbul:<br />
Akdeniz Yayıncılık A.Ş. (2002)<br />
Tevfik, Arman; Tevfik, Gürman: Bankalarda Finansal Yönetime Giriş, Türkiye<br />
Bankalar Birliği,1997<br />
YILDIRAK, Ş.K. (2004), Monte Carlo Simülasyonları <strong>ve</strong> Finansal Risk Ölçümü:<br />
MATLAB Uygulaması, Ankara, T. Halk Bankası A.Ş.
Change language