türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
147<br />
Risk Metrics, üssel düzeltme yöntemi ile şartlı olasılığı hesaplamaktadır. Bunun<br />
için katsayısını kullanılır. cari <strong>ve</strong>riye ağırlık <strong>ve</strong>rmekte, fakat geçmişteki <strong>ve</strong>rinin<br />
bilgi <strong>ve</strong>rişinin ne zaman sona ereceğini söylememektedir. Risk Metrics'e göre<br />
[-1 1] arasında kalacak, fakat <strong>ve</strong>riden hareketle 'nın nasıl seçileceği konusunda<br />
bir yol yok. Birden fazla değişken durumunda, ’nin pozitif belirli olması için<br />
aynı olmak zorunda.<br />
Şartlı olasılık kovaryans matrisini aşağıdaki şekilde tanımlarsak<br />
Bu durumda yukarıdaki tahmin ediciler<br />
biçiminde genel olarak ifade edilebilir.<br />
2.9. Volatilite Uygulaması<br />
Aşağıda Tablo 28’de yukarıda daha önce kısa açıklamaları yapılan volatilite<br />
hesaplama teknikleri kullanılarak yapılmış volatilite hesaplamaları bulunmaktadır.<br />
Hesaplamalar sırasında USD döviz kurlarının 29.02.2008 tarihinden geriye doğru son
Change language