türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
örneklem için;<br />
formülleri ile hesaplanır.<br />
2.2. Hareketli Ortalama<br />
140<br />
Hareketli ortalama ile volatilite ölçümü, ortalamanın sıfır olduğu varsayımı<br />
dışında standart sapma ile benzer niteliktedir. Hareketli ortalama ile volatilite<br />
formülü ile hesaplanır. Formülde yer alan “n” sayısı, kaç gözlem kullanarak hareketli<br />
ortalama hesaplanacağını gösterir.<br />
2.3. Yüzdelik (Percentile) Yöntemi<br />
Bu yöntem, getirilerin dağılımı ile ilgilenmez <strong>ve</strong> dolayısıyla getiri dağılımları ile<br />
ilgili herhangi bir varsayım da taşımaz. Bu nedenle hesaplanması için herhangi bir<br />
denkleme de ihtiyacı yoktur. Percentile yöntemi ile volatilite hesaplamak için yapılması<br />
gereken, getirileri büyükten küçüğe doğru sıralamak <strong>ve</strong> sıralanmış getirileri yüzdelik
Change language