türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
132<br />
• ai üzerine konulan koşullar, düğüm noktalarında fonksiyonun sol <strong>ve</strong> sağ<br />
kısımlarını birbirine eşitler.<br />
• bi üzerine konulan koşullar, düğüm noktalarında sol <strong>ve</strong> sağ kısımların eğimlerini<br />
birbirine eşitlerken,<br />
• ci üzerine konulan koşullar, aynı işlemi ikinci türevlerine uygular.<br />
ile değerleri arasındaki tüm değerleri için, sürekli formda bu<br />
hesaplama yapılarak Cubic Spline enterpolasyon yöntemi ile <strong>ve</strong>rim eğrisi elde edilmiş<br />
olur.<br />
1.2.2.3. Vasicek<br />
Vasicek modeli, tek faktörlü modeller sınıflamasındadır. Faizin zaman içinde<br />
aşağıdaki süreçle hareket ettiğini varsayar. Sürekli zamanda denklemin formu;<br />
• “r” kısa dönem faiz oranını,<br />
• “b” uzun dönem faiz oranının,<br />
• uzun dönem ile kısa dönem arasındaki farkın kapanma hızını,<br />
• “dr” faizdeki çok küçük değişmeyi,<br />
• sürecin standart hatasını,
Change language