türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk

131
Nelson Siegel yönteminde parametreler bir optimizasyon süreciyle tahmin
edilmekte ve bulunan parametreler aracılığıyla verim eğrisine ulaşılmaktadır.
1.2.2.2. Cubic Spline 53
Cubic Spline yöntemi de Nelson Siegel yöntemi gibi Türk Bankacılık
Sisteminde sıklıkla kullanılan bir verim eğrisi yöntemidir. Yöntemin hesaplanma
aşamaları aşağıda açıklanmıştır. 54
Bir grafik üzerinde ekseninin noktalarında üç eşit bölüme
ayrıldığını varsayalım. Bu bölümlerin her birine, düğüm noktaları denir.
Di i'ninci aralıktaki kukla değişkendir.
Genel olarak, düğüm noktalarında türevleri de kendisi gibi sürekli değildir.
Katsayılara uygulanan uygun koşullar, hem fonksiyonu sürekli hale getirir hem de
birinci ve ikinci türevlerinin sürekli olmasını sağlar. Bu amaçla gereken koşullar;
53 Suits, Mason, Chan, 1978
54 ŞAHİN, H. (Kasım 2004) , Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri s.64