türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tablo 19: Varsayımsal X Bankası EUR Durasyon Analizi<br />
VARLIKLAR<br />
EUR DURASYON ANALİZİ<br />
Macaulay<br />
Durasyon(Yıl)<br />
Durasyon<br />
(Sens.Dur./Yıl)<br />
Modifiye<br />
Durasyon (Yıl)<br />
Kon<strong>ve</strong>ksite (Yıl)<br />
Nakit Değerler <strong>ve</strong> TCMB 0 0 0 0<br />
Bankalar <strong>ve</strong> Diğ. Mali Kur. Al. 0,0079 0,0079 0,0076 0,0073<br />
Menkul Değerler Cüzdanı 2,9364 2,4861 2,3501 17,076<br />
Krediler 1,4842 0,4947 0,4627 0,929<br />
Zorunlu Karşılıklar 0,2845 0,0027 0,0026 0,0026<br />
Diğer Varlıklar 0 0 0 0<br />
TOPLAM VARLIKLAR 1,8525 1,2844 1,2127 8,0806<br />
YÜKÜMLÜLÜKLER<br />
Mevduat / DTH 0,2131 0,2132 0,2075 0,3058<br />
Para Piyasaları 0,8136 0,0684 0,0655 0,0669<br />
Diğer Kur. Sağ. Fonlar 5,6233 2,2664 2,1334 26,0452<br />
Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0<br />
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 0,9137 0,4626 0,4411 3,5019<br />
BİL.İÇİ NET AÇIK/FAZLA 0,9387 0,8217 0,7715 4,5787<br />
BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER<br />
Türev Fin. Ar. / Spot Alım İşl. 0,6405 0,0551 0,0527 0,0537<br />
Türev Fin. Ar. / Spot Satım İşl. 0,0116 0,0116 0,0111 0,0109<br />
BİLANÇO DIŞI NET AÇIK 0,6288 0,0435 0,0415 0,0427<br />
2.1.2.12. Varsayımsal X Bankası Duyarlılık Analizi Uygulaması<br />
Yukarıda daha önce PVBP başlığı altında teorik çerçe<strong>ve</strong>si incelenen bu konu,<br />
durasyon analizinin bir sonucu olarak da düşünülebilir. Çünkü analiz, durasyon<br />
hesaplamaları içinde yer alan modifiye durasyon <strong>ve</strong> kon<strong>ve</strong>ksite hesaplamalarına<br />
dayanmaktadır. Aşağıda Varsayımsal X Bankasının duyarlılık analizi hesaplamasının<br />
genel çerçe<strong>ve</strong>si açıklanmaktadır;<br />
• Duyarlılık Analizinde hesaplamalar 1 baz puan yerine 100 baz puan üzerinden<br />
yapılmıştır. Çünkü 1 baz puanın etkisinin oransal ifadesi çoğu bilanço kalemi<br />
açısından noktadan sonra birkaç basamak sonra anlam ifade etmektedir.<br />
96
Change language