türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
türk bankacılık sstemnde aktf pasf yönetm ve pyasa rsk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tablo 18: Varsayımsal X Bankası USD Durasyon Analizi<br />
VARLIKLAR<br />
USD DURASYON ANALİZİ<br />
Macaulay<br />
Durasyon(Yıl)<br />
Durasyon<br />
(Sens.Dur./Yıl)<br />
Modifiye<br />
Durasyon (Yıl)<br />
Kon<strong>ve</strong>ksite (Yıl)<br />
Nakit Değerler <strong>ve</strong> TCMB 0 0 0 0<br />
Bankalar <strong>ve</strong> Diğ. Mali Kur. Al. 0,0081 0,0081 0,0078 0,0076<br />
Menkul Değerler Cüzdanı 3,8392 3,6444 3,4451 30,0273<br />
Krediler 2,1987 0,2871 0,2694 0,4111<br />
Zorunlu Karşılıklar 0,1248 0,0027 0,0026 0,0026<br />
Diğer Varlıklar 0 0 0 0<br />
TOPLAM VARLIKLAR 2,5287 1,559 1,4728 11,8976<br />
YÜKÜMLÜLÜKLER<br />
Mevduat / DTH 0,0765 0,0765 0,0739 0,0862<br />
Para Piyasaları 0,5662 0,5662 0,5394 0,8094<br />
Diğer Kur. Sağ. Fonlar 0,5001 0,1347 0,1276 0,1425<br />
Diğer Yükümlülükler 0 0 0 0<br />
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 0,103 0,0988 0,0951 0,1189<br />
BİL.İÇİ NET AÇIK/FAZLA 2,4256 1,4602 1,3777 11,7787<br />
BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER<br />
Türev Fin. Ar. / Spot Alım İşl. 1,0498 0,0947 0,091 0,0993<br />
Türev Fin. Ar. / Spot Satım İşl. 0,0142 0,0142 0,0137 0,0144<br />
BİLANÇO DIŞI NET AÇIK 1,0356 0,0804 0,0772 0,0848<br />
X Bankasının Tablo 19‘da <strong>ve</strong>rilmiş olan EUR cinsi durasyon analizi<br />
incelendiğinde ise, nispeten USD cinsi durasyon analizi ile benzerlik olduğu görülmekle<br />
birlikte, “Diğer Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar” başlığında yer alan 2,26 yıllık<br />
durasyonun katkısıyla EUR cinsi yükümlülüklerin durasyonu 0,46 yıl olarak<br />
gözükmekte <strong>ve</strong> bu durum bilanço içi durasyon açığını 0,82 yılda tutmaktadır. Böylece<br />
bankanın EUR döviz cinsinde taşıdığı faiz oranı riskinin USD döviz cinsinden daha az<br />
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.<br />
Genel olarak bankanın YTL dışındaki döviz cinslerinde daha fazla faiz oranı<br />
riski taşıması banka açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olarak tespit<br />
edilmiştir.<br />
95
Change language