You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
附 录<br />
p=0.5;%ran, 不 流 动 资 产 与 流 动 资 产 的 相 关 系 数 , 让 它 服 从 (0,1) 的 均 匀 分 布<br />
d1=0.2;%sigama 波 动 率 参 数<br />
d2=0.3;%%sigama 波 动 率 参 数<br />
y=0.2; % 冉 搭<br />
w=0.9;<br />
num=100000;% 十 万 个 路 径<br />
total_QL=0;<br />
total_QI=0;<br />
% total_R=0;<br />
% total_JW=0;<br />
% total_JWw=0;<br />
for i=1:num % 对 V 模 拟 十 万 次<br />
Vt=linspace(0,0,n+1);%<br />
Vt(1)=0.8977; % 初 始 化 收 益 的 波 动 率<br />
%Wt=1;% 初 使 化 财 富 为 1<br />
for k=1:n % 求 出 各 个 时 段 的 V 的 值<br />
e1=normrnd(0,sqrt(dt));<br />
dv=d1*Vt(k)*e1;<br />
Vt(k+1)=Vt(k)+dv;<br />
end<br />
QLt=(u1+y*Vt(n+1)^2)/Vt(n+1)^2;<br />
QIt=(1/(1-w))*((u1+y*Vt(n+1)^2)-p*Vt(n+1)*u2*w)/(Vt(n+1)^2);<br />
%<br />
QIt=(1/(1-w))*((w*d2)/Vt(n+1))*(((u1+y*Vt(n+1)^2)*d2-u2*p*Vt(n+1))/(<br />
(Vt(n+1)*u2)-(u1+y*Vt(n+1)^2)*p*d2));<br />
%<br />
JWt=log(Wt)+y*u1*T+(u1^2/(6*d1^2*Vt(n+1)^2))*(exp(3*d1^2*T)-1)+(y^2/<br />
(2*d1^2))*Vt(n+1)^2*(exp(d1^2*T)-1); % 全 流 动 时 的 效 用<br />
83