Halvårsrapport 2002 - HQ.se

Not 1, Finansiella instrument
Historik och Nyckeltal 1998 1999 2000 2001 2002
Avgifter och kostnader
Inträdesavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utträdesavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvaltningsavgift, % 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet per år, % 0,50 0,50 0,48 0,51 0,46
Förvaltningskostnad vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 2 86,55 50,64 58,34 65,07 30,43
Förvaltningskostnad vid månadssparande 100 kr/mån, kr 2 5,59 3,28 3,75 4,18 1,007
Nettovärde efter avgifter vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 2 10 578 10 217 10 388 10 312 10 148
Nettovärde efter avgifter vid månadssparande 100 kr/mån, kr 2 1 236 1 212 1 227 1 220 606
NKA (Nettokostnadsandel), % 0,86 0,89 0,94 1,01 0,99
TER, % – – 0,68 1,01 0,99
TKA (Totalkostnadsandel), % 0,86 0,89 0,94 1,01 0,99
TKA vid engångsinsättning 10 000 kr, kr 2 88,61 90,14 91,50 98,08 49,38
TKA vid månadssparande 100 kr/månad, kr 2 Utveckling och avkastning
5,72 5,84 5,89 6,31 1,73
Andelsvärde, kr 200,17 204,52 212,46 219,09 222,33
Antal andelar, st 508 197 425 221 557 739 539 512 329 577
Antal andelsägare, st 733 664 549 526 512
Fondförmögenhet, Mkr 102 87 119 118 73
Utdelning, kr/andel – – – – –
Avkastning, % 5,7 2,2 3,9 3,1 1,5
Avkastning jmf-index, %
Nyckeltal m m
5,0 3,5 4,3 4,4 1,9
Aktiv risk (Tracking error), % 1,2 0,6 0,7 0,7 0,5
Duration, år 1,0 0,9 0,7 0,3 0,7
Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 101 95 80 81 79
Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 1,1 0,8 0,8 0,3 0,8
Kursrisk, % 0,9 0,8 0,7 0,3 0,7
Omsättningshastighet, ggr/år 1,46 0,56 1,85 0,94 2,03
Sharpekvot 0,6 negativ negativ negativ negativ
Sharpekvot jmf-index 0,0 0,1 0,7 0,4 negativ
Totalrisk (Volatilitet), % 1,3 0,8 0,7 0,7 0,5
Totalrisk (Volatilitet) jmf-index, % 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4
Transaktionskostnader (courtage), kkr 0 0 0 0 0
Transaktionskostnader per år/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Tillkommer kostnader för förvaringsinstitut, revisorer och rapporter.
2 Engångsinsättning beräknad på årets start, månadsinsättning på första dagen i respektive månad.
Nominellt Anskaffn.- Marknads- Marknads- Andel, % 2
Värdepapper belopp, kkr värde, kkr kurs, % 1 värde, kkr 011231 020630
BÖRSNOTERADE INNEHAV 59,7 95,9
Bostadsinstitut 14,5 9,6
Nordbanken 5511 5,75% ffd 020619 – – – – 4,3 –
SBAB 116 6,5% ffd 020918 5 000 5 163 100,35 5 018 4,3 6,8
SEB 556 6% ffd 030618 2 000 2 023 101,0018 2 020 – 2,8
Spintab FC ffd 020320 – – – – 4,2 –
Stadshypotek 5,75% ffd 020619 – – – – 1,7 –
Svenska staten 45,3 86,3
Statsskuldväxel ffd 020116 – – – – 7,6 –
Statsskuldväxel ffd 020320 – – – – 8,4 –
Statsskuldväxel ffd 020417 – – – – 8,4 –
Statsskuldväxel ffd 020619 – – – – 5,0 –
Statsskuldväxel ffd 020918 10 000 9 774 99,08 9 908 – 13,5
Statsskuldväxel ffd 021218 18 000 17 499 97,98 17 636 – 24,1
Statsskuldväxel ffd 030319 2 000 1 923 96,81 1 936 – 2,6
Statsskuldväxel ffd 030618 10 000 9 492 95,66 9 566 – 13,1
Statsskuldväxel ffd 030917 15 000 14 087 94,45 14 168 – 19,3
Svenska staten lån 1033 10,25% ffd 030505 – – – – 9,1 –
Svenska staten lån 1039 5,5% ffd 020412 – – – – 6,8 –
Svenska staten lån 1042 5,0% ffd 040115 10 000 9 987 100,1 10 010 – 13,7
Summa värdepapper 69 948 70 262 59,7 95,9
Övriga tillgångar och skulder (netto) 3 006 40,3 4,1
Summa fondförmögenhet 73 268 100,0 100,0
1 Då fonden kurssätts i Luxemburg används marknadskurs i stället för marknadsränta.
2 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent.
Swedish High Yield Fund
UTVECKLING 5 ÅR (970701-020630)
%
24
20
16
12
5
4
3
2
1
0
8
4
0
UTVECKLING PER ÅR
%
6
1998 1999 2000 2001 2002 snitt/år
BRANSCHFÖRDELNING
Svenska staten
Bostadsinstitut
Likvida medel
FÖRFALLOSTRUKTUR
%
100
80
60
40
20
0
Swedish High Yield Fund Jmf-index
1998 1999 2000 2001 2002
Swedish High Yield Fund Jmf-index
Swedish High Yield Fund
Jmf-index
Swedish High Yield Fund
Jmf-index
0-4 mån 4-8 mån 8-12 mån 12-16 mån >16 mån
Fondens balans- och resultatrapport samt övriga
noter återfinns på sid 48.
Halvårsrapport 2002 • HQ Fonder
+23%
+20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
37