05.09.2013 Views

STOKASTIK Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

STOKASTIK Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

STOKASTIK Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

46 KAPITEL 3 SLUMPVARIABLER<br />

ÖVNING 3.5<br />

2007-10-08 – sida 46 – # 50<br />

Låt X <strong>och</strong> Y vara slumpvariabler som bägge kan anta värdena 1,2,3,4.<br />

Antag att pX(1) = 0.2, pX(2) = 0.3 <strong>och</strong> pX(3) = 0.4, respektive pY (1) =<br />

0.2c, pY (2) = 0.3c, pY (3) = 0.4c, <strong>och</strong> pY (4) = 0.5c.<br />

a) Bestäm pX(4), samt P (X ≤ 2).<br />

b) Bestäm c i sannolikhetsfunktionen för Y , samt beräkna P (Y > 2).<br />

ÖVNING 3.6 (Tändstickor, forts)<br />

Beräkna P (Z ≤ 49) <strong>och</strong> P (Z > 51) i Exempel 3.6, sidan 45.<br />

ÖVNING 3.7<br />

En viss sorts apparat kodar en DNA-sekvens av given längd felaktigt (i<br />

någon position) <strong>med</strong> sannolikheten 0.12. Antag att 3 sekvenser av denna<br />

längd kodas av olika apparater (av ovan nämnda sort). Låt X vara antalet<br />

bland de 3 kodade sekvenserna som kodas helt korrekt. Vilka observationsvärden<br />

kan X anta? Härled pX(k) för dessa k.<br />

3.3 Fördelningsfunktioner<br />

Ganska ofta vill man för slumpvariabler beräkna sannolikheter på formen<br />

P (a < X ≤ b), P (X ≤ a), P (X > a) eller liknande. Om slumpvariabeln<br />

är diskret kan man göra detta <strong>med</strong> hjälp av sannolikhetsfunktionen som beskrivits<br />

tidigare. En alternativ metod, som också är mycket användbar för<br />

kontinuerliga slumpvariabler, är att införa begreppet fördelningsfunktion <strong>och</strong><br />

uttrycka slumpstrukturen hos slumpvariabeln (inkl. ovan nämnda sannolikheter)<br />

<strong>med</strong> hjälp av denna funktion.<br />

DEFINITION 3.4 (FÖRDELNINGSFUNKTION)<br />

Fördelningsfunktionen FX(t) för en slumpvariabel X definieras av FX(t) =<br />

P (X ≤ t), −∞ < t < ∞.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!