Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster - bild ...
Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster - bild ...
Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster - bild ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SUR-regression<br />
Modellen som används består av ett antal linjära ekvationer (lika många ekvationer som det<br />
finns produkter). Det vore orealistiskt att anta att feltermen, εit, i var <strong>och</strong> en av ekvationerna är<br />
okorrelerade med varandra. Ett system av ekvationer som har just korrelerade feltermer med<br />
varandra kallas för ett SUR-system. Vid en första anblick verkar de ekvationer som ingår i ett<br />
sådant system vara oberoende av varandra, men det är alltså genom feltermen som de är<br />
korrelerade med varandra. Orsaker till sådan korrelation är störningar som påverkar alla<br />
ekvationer på liknande sätt (<strong>och</strong> som inte modelleras specifikt i ekvationerna), exempelvis<br />
någon länderspecifik chock. Om vi istället skulle använda oss av OLS-skattningar 35 av dom<br />
olika ekvationerna i ekvationssystemet separat, skulle vi få fram parametrar som inte är icke<br />
snedfördelade <strong>och</strong> konsistenta, men inte effektiva. 36 Systemansatsen ger alltså effektivare<br />
skattningar, vilket är positivt. Det finns dock en del problem med SUR-metoden, bl.a.<br />
specifikationsproblem, men i vårt fall med valet LA/AIDS är det inte något större problem.<br />
ii) Modelltest<br />
Ett antal statistiska tester har utförts för att utvärdera modellerna <strong>och</strong> undersöka om de är rätt<br />
specificerade. Utifrån dessa tester har den modell, statisk eller dynamisk, som är bäst lämpad<br />
för beräkningarna av elasticiteter för respektive produktgrupp använts. Testerna omfattar:<br />
Breusch-Godfresy seriella korrelationstest (LM-test )<br />
Används för att testa autokorrelation mellan slumptermen över tid i en modell som kan<br />
inkludera laggade beroende variabler, d.v.s. att residualerna inte är korrelerade med varandra.<br />
Whites heteroskedasticitetstest<br />
Används för att se om modellen är homoskedastisk (dvs. att variansen för slumptermen är<br />
konstant över tiden).<br />
Ramsey RESET (Regression Equation Specification Error Test) test<br />
Används för att testa så att inte icke-linjära kombinationer av de förklarande variablerna har<br />
någon effekt på den beroende variabeln i en linjär regressionsmodell. Den testar också för om<br />
en eller flera saknade variabler inte är inkluderade i modellen.<br />
CUSUMSQ test<br />
Används för att testa parameterstabiliteten, d.v.s. om ekvationen är relativt konstant mellan<br />
åren under perioden.<br />
35 Med OLS menas ordinary least squares (minsta kvadratmetoden på svenska) <strong>och</strong> det är en estimator (en regel)<br />
som, något förenklat, bestämmer hur vi skall anpassa en linje så att den beskriver datat så väl som möjligt<br />
36 Lite grovt kan man säga att vi får fram samma parametervärden i båda typer av skattningar (dom är<br />
väntevärdesriktiga), men att SUR-regressionen är mer effektiv (dvs. den har lägst varians jämfört med OLS).<br />
48