BANCO ITAÚ SA RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas
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III -Abaixo, composição da carteira de Instrumentos Financeiros Derivativos por tipo de instrumento, demonstrada pelo seu valor referencial, por local de negociação (mercado organizado ou balcão) e contrapartes:BM&F/BovespaBalcãoInstituições FinanceirasEmpresasPessoas FísicasTotalTotal 31/12/200731/12/2008Futuros Swaps Opções TermoDerivativoForward Verificação Swap c/ VerificaçãoForwardCréditoVerificação Forward Verificação SwapOutros179.179.089 1.284.374 472.160.594 737.353 - - - - - - 1.381.4588.809.255 93.203.429 19.864.724 564.138 4.523.922 19.781.778 430.656 430.656 1.166.195 940.170 912.5126.481.619 79.627.525 18.516.423 5.812 4.290.222 14.298.536 287.451 287.451 - - 625.5832.327.636 12.925.014 1.293.726 550.337 233.700 5.398.366 143.205 143.205 1.166.195 940.170 59.571- 650.890 54.575 7.989 - 84.876 - - - - 227.358187.988.344 94.487.803 492.025.318 1.301.491 4.523.922 19.781.778 430.656 430.656 1.166.195 940.170 2.293.97067.566.335 43.162.415 64.401.830 149.369 1.980.945 5.259.996 - - - - 1.424.678IV -Derivativos de CréditoAbaixo, composição da carteira de Derivativos de Crédito demonstrada pelo seu valor referencial e efeitono cálculo do Patrimônio de Referência Exigido.Valor do Risco de Crédito31/12/2008 31/12/2007Transferidos(2.126.278) (1.733.199)Swaps de créditos cujos ativos subjacentes são:Títulos e valores mobiliários(2.126.278) (1.733.199)Swap de taxa de retorno total cujos ativos subjacentes são:Recebidos2.143.222 247.746Swaps de créditos cujos ativos subjacentes são:Títulos e valores mobiliários2.143.222 247.746Total 16.944 (1.485.453)Durante o período não houve ocorrência de evento de crédito relativo a fatos geradores previstos noscontratos.De acordo com a Resolução nº 3.490 do CMN, que passou a vigorar a partir de 01/07/2008 (Nota 3), oefeito no cálculo do Patrimônio de Referência Exigido é de R$ 161.702.30/03/2009 17:47:05
c)Evolução do Ajuste a Valor de Mercado do PeríodoSaldo Inicial131.228 269.166Saldo Oriundo da Associação do ITAÚ UNIBANCO em 30/09/2008 (988.651) -Ajustes com efeitos no:Resultado (1.428.074) (79.870)Patrimônio líquido (172.469) (58.068)Saldo FinalAjuste a Valor de Mercado01/01 a31/12/200801/01 a31/12/2007(2.457.966) 131.228(2.457.966) 131.228Títulos para Negociação 408.737 (33.429)Títulos Disponíveis para Venda (111.887) 60.587Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativo e Passivo) (2.754.816) 104.070d)Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários (artigo 5º da Circular nº 3068, de 08/11/2001, do BACEN )A Administração através de sua Comissão Superior de Administração de Riscos Financeiros determinadiretrizes para a classificação de Títulos e Valores Mobiliários.As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no período, sãoperiódica e sistematicamente avaliados de acordo com tais diretrizes.No período não foram realizadas reclassificações ou alterações nas diretrizes existentes.30/03/2009 17:47:05
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c)Evolução do Ajuste a Valor de Mercado do PeríodoSaldo Inicial131.228 269.166Saldo Oriundo da Associação do <strong>ITAÚ</strong> UNI<strong>BANCO</strong> em 30/09/2008 (988.651) -Ajustes com efeitos no:Resultado (1.428.074) (79.870)Patrimônio líquido (172.469) (58.068)Saldo FinalAjuste a Valor de Mercado01/01 a31/12/200801/01 a31/12/2007(2.457.966) 131.228(2.457.966) 131.228Títulos para Negociação 408.737 (33.429)Títulos Disponíveis para Venda (111.887) 60.587Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativo e Passivo) (2.754.816) 104.070d)Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários (artigo 5º da Circular nº 3068, de 08/11/2001, do BACEN )A Administração através de sua Comissão Superior de Administração de Riscos Financeiros determinadiretrizes para a classificação de Títulos e Valores Mobiliários.As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no período, sãoperiódica e sistematicamente avaliados de acordo com tais diretrizes.No período não foram realizadas reclassificações ou alterações nas diretrizes existentes.30/03/2009 17:47:05
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