2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...
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176 R$ milhões Carteiras de Negociação e Não Negociação Exposições Fatores de Risco Risco de Variação em: Cenários Cenários I II III I II III Prefixado Taxa de juros prefixada em reais (4) (95) (190) (4) -108 (216) Cupons Cambiais Taxas dos cupons de moedas estrangeiras (1) (37) (72) (1) (26) (52) Moedas Estrangeiras Variação cambial 4 (105) (211) (2) (49) (98) Índices de Preços Taxas dos cupons de inflação (3) (66) (128) (1) (25) (50) TR Taxa do cupom de TR (5) (126) (246) (3) (82) (160) Ações Preços de ações 7 (166) (332) 1 (35) (69) (*) Valores líquidos dos efeitos fiscais. 31/12/2012 (*) 31/12/2011 (*) Total sem correlação (2) (595) (1.178) (10) (326) (646) Total com correlação (2) (416) (824) (7) (235) (466) Para mensurar estas sensibilidades, são utilizados os seguintes cenários: Cenário I: Acréscimo de 1 ponto-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índices de taxas de juros, e 1 ponto percentual nos preços de moedas e ações, que têm como base as informações divulgadas pelo mercado (BM&FBOVESPA, Anbima, etc.). Cenário II: Aplicação de choques de 25 pontos-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índices de taxas de juros, e 25 pontos percentuais nos preços de moedas e ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco. Cenário III: Aplicação de choques de 50 pontos-base nas curvas de juros pré-fixado, cupom de moedas, inflação e índices de taxas de juros, e 50 pontos percentuais nos preços de moedas e ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco. O Balanço Patrimonial por Moedas evidencia os saldos patrimoniais vinculados à moeda nacional e às moedas estrangeiras. Em 31 de dezembro de 2012, a posição cambial líquida, incluindo investimentos no exterior, é passiva, totalizando US$ 6.817 milhões. Deve-se salientar que a política de gestão de gaps que adotamos é efetuada considerando os efeitos fiscais dessa posição. Como o resultado de variação cambial sobre o investimento no exterior não é tributado, constituímos um hedge (posição passiva em derivativos cambiais) de maior volume do que o ativo protegido, de forma que o resultado da exposição cambial total, líquido dos efeitos fiscais, é praticamente nulo e, dessa forma condizente com a estratégia de baixa exposição ao risco adotada por nós.
177 R$ Milhões 31/dez/12 Negócios no Brasil Consolidado Total Moeda Local Moeda Estrangeira Negócios no Exterior Disponibilidades 13.967 8.019 6.370 1.649 7.061 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 182.034 168.830 168.717 113 14.962 Títulos e Valores Mobiliários 276.174 239.405 239.220 185 65.014 Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 338.540 276.136 262.915 13.221 68.514 Operações com características de Concessão de Crédito 366.285 302.667 289.446 13.221 69.728 (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (27.745) (26.531) (26.531) - (1.214) Outros Ativos 190.497 167.316 155.458 11.858 35.893 Carteira de Câmbio 30.960 14.258 4.427 9.830 28.984 Outros 159.537 153.059 151.031 2.028 6.909 Permanente 13.213 32.861 12.402 20.459 811 Total do Ativo 1.014.425 892.567 845.082 47.485 192.254 Derivativos - posição comprada 69.179 Total do Ativo (a) 116.663 31/dez/12 Negócios no Brasil Consolidado Total Moeda Local Moeda Negócios no Estrangeira Exterior Depósitos 243.200 183.769 183.494 275 61.522 Captações no Mercado Aberto 288.818 271.039 271.039 - 17.778 Recursos de Aceites e Emisão de Títulos 55.108 67.402 39.575 27.827 14.744 Obrigações por Empréstimos e Repasses 59.125 44.496 36.724 7.771 21.975 Relações Interdepedências e Interfinanceiras 4.979 4.858 2.593 2.265 121 Instrumentos Financeiros Derivativos 11.128 8.422 8.422 - 3.453 Outras obrigações 182.598 144.055 134.233 9.823 51.258 Carteira de Câmbio 31.104 14.430 4.946 9.484 28.956 Outras 151.494 129.625 129.287 339 22.303 Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 93.210 93.173 91.256 1.916 37 Resultados de Exercícios Futuros 1.137 1.039 761 278 98 Participações Minoritárias nas Subordinadas 903 95 95 - 807 Patrimônio Líquido da Controladora 74.220 74.220 74.220 - 20.459 Capital Social e Reservas 60.626 60.626 60.626 - 19.067 Resultado do Período 13.594 13.594 13.594 - 1.392 Total do Passivo 1.014.425 892.567 842.412 50.155 192.254 Derivativos - posição vendida 80.439 Total do Passivo Ajustado (b) 130.594 Posição Cambial Líquida Itaú Unibanco (c = a - b) (13.931) Posição Cambial Líquida Itaú Unibanco (c) em US$ (6.817) 10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados a) introdução ou alienação de segmento operacional Os segmentos operacionais do Itaú Unibanco são os seguintes: • Banco Comercial, que tem os resultados obtidos a partir da oferta de produtos financeiros e prestação de serviços bancários à base de clientes de varejo (pessoas físicas e microempresas), clientes de alta renda, com patrimônio expressivo (privatebank), bem como às pequenas e médias empresas; • Itaú BBA, que é responsável pelas operações bancárias com grandes empresas e pela atuação como banco de investimento; • Crédito ao Consumidor, que apresenta o resultado dos produtos e serviços financeiros oferecidos aos clientes não correntistas;
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R$ Milhões<br />
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Negócios no Brasil<br />
Consolidado Total Moeda Local<br />
Moeda<br />
Estrangeira<br />
Negócios no<br />
Exterior<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s 13.967 8.019 6.370 1.649 7.061<br />
Aplicações Interfinanceiras <strong>de</strong> Liqui<strong>de</strong>z 182.034 168.830 168.717 113 14.962<br />
Títulos e Valores Mobiliários 276.174 239.405 239.220 185 65.014<br />
Operações <strong>de</strong> Crédito e Arrendamento Mercantil 338.540 276.136 262.915 13.221 68.514<br />
Operações <strong>com</strong> características <strong>de</strong> Concessão <strong>de</strong> Crédito 366.285 302.667 289.446 13.221 69.728<br />
(Provisão para Créditos <strong>de</strong> Liquidação Duvidosa) (27.745) (26.531) (26.531) - (1.214)<br />
Outros Ativos 190.497 167.316 155.458 11.858 35.893<br />
Carteira <strong>de</strong> Câmbio 30.960 14.258 4.427 9.830 28.984<br />
Outros 159.537 153.059 151.031 2.028 6.909<br />
Permanente 13.213 32.861 12.402 20.459 811<br />
Total do Ativo 1.014.425 892.567 845.082 47.485 192.254<br />
Derivativos - posição <strong>com</strong>prada 69.179<br />
Total do Ativo (a) 116.663<br />
31/<strong>de</strong>z/12<br />
Negócios no Brasil<br />
Consolidado Total Moeda Local<br />
Moeda Negócios no<br />
Estrangeira Exterior<br />
Depósitos 243.200 183.769 183.494 275 61.522<br />
Captações no Mercado Aberto 288.818 271.039 271.039 - 17.778<br />
Recursos <strong>de</strong> Aceites e Emisão <strong>de</strong> Títulos 55.108 67.402 39.575 27.827 14.744<br />
Obrigações por Empréstimos e Repasses 59.125 44.496 36.724 7.771 21.975<br />
<strong>Relações</strong> Inter<strong>de</strong>pedências e Interfinanceiras 4.979 4.858 2.593 2.265 121<br />
Instrumentos Financeiros Derivativos 11.128 8.422 8.422 - 3.453<br />
Outras obrigações 182.598 144.055 134.233 9.823 51.258<br />
Carteira <strong>de</strong> Câmbio 31.104 14.430 4.946 9.484 28.956<br />
Outras 151.494 129.625 129.287 339 22.303<br />
Provisões Técnicas <strong>de</strong> Seguros, Previdência<br />
e Capitalização 93.210 93.173 91.256 1.916 37<br />
Resultados <strong>de</strong> Exercícios Futuros 1.137 1.039 761 278 98<br />
Participações Minoritárias nas Subordinadas 903 95 95 - 807<br />
Patrimônio Líquido da Controladora 74.220 74.220 74.220 - 20.459<br />
Capital Social e Reservas 60.626 60.626 60.626 - 19.067<br />
Resultado do Período 13.594 13.594 13.594 - 1.392<br />
Total do Passivo 1.014.425 892.567 842.412 50.155 192.254<br />
Derivativos - posição vendida 80.439<br />
Total do Passivo Ajustado (b) 130.594<br />
Posição Cambial Líquida Itaú Unibanco (c = a - b) (13.931)<br />
Posição Cambial Líquida Itaú Unibanco (c) em US$ (6.817)<br />
10.3. Os diretores <strong>de</strong>vem <strong>com</strong>entar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se<br />
espera que venham a causar nas <strong>de</strong>monstrações financeiras do emissor e em seus resultados<br />
a) introdução ou alienação <strong>de</strong> segmento operacional<br />
Os segmentos operacionais do Itaú Unibanco são os seguintes:<br />
• <strong>Banco</strong> Comercial, que tem os resultados obtidos a partir da oferta <strong>de</strong> produtos financeiros e prestação<br />
<strong>de</strong> serviços bancários à base <strong>de</strong> clientes <strong>de</strong> varejo (pessoas físicas e microempresas), clientes <strong>de</strong> alta renda,<br />
<strong>com</strong> patrimônio expressivo (privatebank), bem <strong>com</strong>o às pequenas e médias empresas;<br />
• Itaú BBA, que é responsável pelas operações bancárias <strong>com</strong> gran<strong>de</strong>s empresas e pela atuação <strong>com</strong>o<br />
banco <strong>de</strong> investimento;<br />
• Crédito ao Consumidor, que apresenta o resultado dos produtos e serviços financeiros oferecidos aos<br />
clientes não correntistas;