Teoria dos Jogos - IAG - A Escola de Negócios da PUC-Rio
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Cournot + Bertrand = Cournot Provaremos que a escolha ótima de preços no 2º estágio é p 1 = p 2 = p Cournot = $ 4 [pois p Cournot = 10 – (3 + 3)]. Se a firma 1 atende os 1 os três consumidores, então a curva de demanda residual p/ a firma 2 (após a produção da firma 1) é: p = 10 – (q 1 + q 2 ) ⇒ p = 10 – (3 + q 2 ) ⇒ p = 7 – q 2 . Ou q 2 = 7 – p. Só será ótimo a firma 2 desviar na escolha de preço se isso aumentar o lucro dela. Sua função lucro Π 2 (p 2 ) é dada por: Π 2 (p 2 ) = p 2 q 2 –c 2 q 2 ⇒Π 2 (p 2 ) = p 2 (7 – p 2 ) –1.(7 –p 2 ) ⇒ ⇒Π 2 (p 2 ) = 7 p 2 –p 22 – 7 + p 2 ⇒Π 2 (p 2 ) = 8 p 2 –p 22 –7 Usa-se a CPO p/ maximizar o lucro escolhendo p, ∂Π 2 / ∂p 2 = 0: ∂Π 2 / ∂p 2 = 0 ⇒ 8 – 2 p 2 = 0 ⇒ p 2 = 4, que é exatamente o preço obtido quando se joga a quantidade de Cournot! Por simetria, o mesmo vale para a firma 1 (não é ótimo desviar). Intuição: preços menores não aumenta as vendas, só obtém menos receita p/ o mesmo q. Preços maiores diminui a demanda e mesmo com maior margem, o lucro por vender menos é menor. Notas sobre Cournot + Bertrand = Cournot A idéia do exemplo ilustrativo foi mostrar que p(k 1 + k 2 ) para os jogadores é EN por não valer a pena desviar. Foi colocada a curva de demanda residual para a firma 2 apenas para analisar se tinha vantagem a firma 2 desviar de forma unilateral, i. é, mantendo fixa a estratégia da firma 1. Por definição, demanda residual da firma 2 é quando fazemos a demanda da firma 1 fixa. Por isso pode-se ver desvio unilateral. A curva de demanda residual não assume que a firma 1 jogou primeiro (atendendo k 1 ) e depois a firma 2 jogou atendendo a demanda restante. O jogo é simultâneo (não é sequencial). A análise do EN é: as firmas estão jogando um preço tal que está sendo demandado k 1 + k 2 . Esse preço é p(k 1 + k 2 ). Vale a pena de forma unilateral cobrar outro preço? Preço menor só reduz a receita da firma 2 por estar no limite da capacidade (não consegue vender mais). Preço maior da firma 2 vende menos que k 2 e usando demanda residual vimos que ela maximiza o lucro com p preço p(k 1 +k 2 ). 68
Existência de Equilíbrio de Nash Existência de EN: todo jogo tem pelo menos um EN se: 1) Puder jogar estratégias mistas e se há um número finito de estratégias puras no conjunto de estratégias de cada jogador Senão, o jogo do par ou ímpar e outros tais como o leilão que todos pagam (“all-pay auction” a ser visto) não teriam equilíbrio. 2) Caso o jogo só permita estratégias puras, a existência de EN só é garantida em certas condições. Por ex., com conjuntos S i , ∀i, tendo um contínuo de estratégias (infinitas estratégias, ex.: quantidades no modelo de Cournot). Mais precisamente, EN em estratégias puras existe se para todos os jogadores i, o conjunto de estratégias S i é nãovazio, convexo e compacto e a função payoff v i (s 1 , … s I ) é contínua em (s 1 , … s I ) e quase-concava em s i . São condições suficientes (garante EN), mas não necessárias. Ver apêndices matemáticos do livro MWG: M.C.3 (p. 933, função quase-concava); M.F (p.943, conjunto compacto = conjunto limitado e fechado); M.G (p.946, conjunto convexo). Existência de Equilíbrio de Nash Para provar isso veremos uma definição alternativa de EN usando o conceito de ponto fixo de uma correspondência. Correspondência: conceito generalizado de função. Associa a cada ponto x um conjunto de pontos e não um único ponto y. MWG: p. 949 Ponto fixo: Dada uma função ou correspondência f: A → A (conjunto A nele mesmo), o vetor x ∈ A é ponto fixo de f(.) se: x = f(x) em caso de função e x ∈ f(x) em caso de correspondência. Ver apêndice matemático M.I, do livro MGW, p. 952. Teorema do ponto fixo de Brouwer: Seja f: S → S uma função contínua de um conjunto não-vazio, compacto e convexo S ⊂ R n nele mesmo. Então existe um x* ∈ S tal que x* = f(x*), i. é, existe um ponto fixo x* da função f. Figura: S é o intervalo [0, 1], por ex., probabilidades de estratégias mistas. Tem 3 pontos fixos (corta reta f(x) = x) Figura: Wikipedia 69
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Existência <strong>de</strong> Equilíbrio <strong>de</strong> Nash<br />
Existência <strong>de</strong> EN: todo jogo tem pelo menos um EN se:<br />
1) Pu<strong>de</strong>r jogar estratégias mistas e se há um número finito <strong>de</strong><br />
estratégias puras no conjunto <strong>de</strong> estratégias <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> jogador<br />
Senão, o jogo do par ou ímpar e outros tais como o leilão que<br />
to<strong>dos</strong> pagam (“all-pay auction” a ser visto) não teriam equilíbrio.<br />
2) Caso o jogo só permita estratégias puras, a existência <strong>de</strong><br />
EN só é garanti<strong>da</strong> em certas condições.<br />
Por ex., com conjuntos S i , ∀i, tendo um contínuo <strong>de</strong> estratégias<br />
(infinitas estratégias, ex.: quanti<strong>da</strong><strong>de</strong>s no mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Cournot).<br />
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Mais precisamente, EN em estratégias puras existe se para<br />
to<strong>dos</strong> os jogadores i, o conjunto <strong>de</strong> estratégias S i é nãovazio,<br />
convexo e compacto e a função payoff v i (s 1 , … s I ) é<br />
contínua em (s 1 , … s I ) e quase-concava em s i .<br />
São condições suficientes (garante EN), mas não necessárias.<br />
Ver apêndices matemáticos do livro MWG: M.C.3 (p. 933, função<br />
quase-concava); M.F (p.943, conjunto compacto = conjunto<br />
limitado e fechado); M.G (p.946, conjunto convexo).<br />
Existência <strong>de</strong> Equilíbrio <strong>de</strong> Nash<br />
Para provar isso veremos uma <strong>de</strong>finição alternativa <strong>de</strong> EN<br />
usando o conceito <strong>de</strong> ponto fixo <strong>de</strong> uma correspondência.<br />
Correspondência: conceito generalizado <strong>de</strong> função. Associa a ca<strong>da</strong><br />
ponto x um conjunto <strong>de</strong> pontos e não um único ponto y. MWG: p. 949<br />
Ponto fixo: Da<strong>da</strong> uma função ou correspondência f: A → A<br />
(conjunto A nele mesmo), o vetor x ∈ A é ponto fixo <strong>de</strong> f(.) se:<br />
x = f(x) em caso <strong>de</strong> função e x ∈ f(x) em caso <strong>de</strong> correspondência.<br />
Ver apêndice matemático M.I, do livro MGW, p. 952.<br />
Teorema do ponto fixo <strong>de</strong> Brouwer:<br />
Seja f: S → S uma função contínua <strong>de</strong><br />
um conjunto não-vazio, compacto e<br />
convexo S ⊂ R n nele mesmo. Então<br />
existe um x* ∈ S tal que x* = f(x*), i.<br />
é, existe um ponto fixo x* <strong>da</strong> função f.<br />
Figura: S é o intervalo [0, 1], por ex.,<br />
probabili<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> estratégias mistas.<br />
Tem 3 pontos fixos (corta reta f(x) = x)<br />
Figura: Wikipedia<br />
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