AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE COMPOSTA BASEADA EM ...

acionamento, nas classes estocásticas, do método denominado passo_estocastico,
implementado a nível das classes filhas, por depender da natureza de cada tipo de
função estocástica;
Classe BlcProbAcc
Esta classe, que estende, a partir da herança, a classe BlcEstoc, implementa um
processo estocástico baseado na amostragem de uma variável de acordo com a sua
função de distribuição de probabilidade acumulada, a função CDF, descrevendo-a de
forma similar a apresentada na Figura 65, no Apêndice A.
O método passo_estocastico, quando acionado, produz a amostragem de um novo
estado, conforme o algoritmo apresentado na Figura 37.
Classe BlcTxEstado
Esta classe, que estende, a partir da herança, a classe BlcEstoc, implementa um
processo estocástico baseado na amostragem da duração dos estados de acordo com as
suas taxas de transição. A partir das funcionalidades da classe BlcTxEstado é possível
descrever um bloco multi-estado conforme apresentado na Figura 38.
Alem do estado atual, esta classe implementa dois novos atributos:
passos_transicao, que é responsável por controlar a quantidade de passos necessários
para o estado atual transitar para o próximo, e proximo_estado, que identifica o próximo
estado para o qual o processo vai transitar.
O método passo_estocastico, quando acionado, verifica se o instante atual é um
momento de transição, amostrando um novo estado, caso contrário avança mais um
passo em direção a próxima transição, conforme o algoritmo apresentado na Figura 39.
O núcleo principal do algoritmo é o cálculo da duração do estado atual, que
também indica o próximo estado para qual o bloco deve transitar. Considerando-se k o
estado atual, e i , um estado para qual k pode transitar, o tempo para transição de k
para i pode ser amostrado por:
t
ki
1
= − lnU
λ
onde U é um número aleatório distribuído uniformemente entre [ 0 ,1]
.
ki
(4.1)E
A duração do estado k será dada pelo menor tempo de transição deste estado para
todos os outros estados para qual pode transitar:
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