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Também foram a<strong>na</strong>lisados os problemas<br />
de multicolineari<strong>da</strong>de nos modelos de dupla<br />
entra<strong>da</strong>, por meio do fator de variância<br />
inflacionária, que é determi<strong>na</strong>do a partir do<br />
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Os resultados <strong>da</strong> Tabela 2 se referem aos<br />
parâmetros estatísticos obtidos pelo ajuste <strong>da</strong>s<br />
equações de volume com casca, a partir de <strong>da</strong>dos<br />
<strong>da</strong> cubagem real. Os resultados revelaram que<br />
os modelos ajustados apresentaram bom<br />
desempenho estatístico (ao nível de 1% de<br />
significância). Os valores do Coeficiente de<br />
Determi<strong>na</strong>ção (R²), variando de 0,94 a 0,96, o<br />
que indica um alto grau de ajuste <strong>da</strong> variável<br />
dependente (volume) pelas variáveis<br />
independentes (DAP e altura).<br />
O coeficiente de variação (CV%) ficou entre<br />
10,47 para o modelo 08, e 15,44% para o modelo<br />
1, representando baixa variabili<strong>da</strong>de dos <strong>da</strong>dos<br />
e demonstrando boa capaci<strong>da</strong>de para<br />
extrapolação dos resultados a partir de tais<br />
modelos. Com relação à estatística “F”, que<br />
atesta a existência do modelo de regressão,<br />
obtiveram-se todos os valores significativos a 1%<br />
coeficiente de determi<strong>na</strong>ção obtido <strong>da</strong>s<br />
regressões auxiliares, especifica<strong>da</strong>s com base <strong>na</strong>s<br />
variáveis independentes, conforme descrito em<br />
Santa<strong>na</strong> (2003).<br />
de probabili<strong>da</strong>de de erro, pois os valores ficaram<br />
e ntre 937,52 para o modelo 08, e 4894,79 para<br />
o modelo 1. O DMP, por sua vez, variou entre -<br />
1,32% para o modelo 05, e - 0,61% para o<br />
modelo 8.<br />
Além destas informações, levou-se em<br />
consideração a significância <strong>da</strong> estatística t de<br />
Student, associa<strong>da</strong> às estimativas dos<br />
parâmetros. Esta estatística é fun<strong>da</strong>mental<br />
porque um valor não diferente de zero indica que<br />
tal variável não é relevante para explicar as<br />
variações do volume. E como se sabe <strong>da</strong><br />
econometria, conforme Santa<strong>na</strong> (2003), altos<br />
valores <strong>da</strong>s estatísticas R 2 e F, e estatísticas t não<br />
significantes são sintomas de elevado grau de<br />
multicolineari<strong>da</strong>de <strong>na</strong>s regressões múltiplas. O<br />
teste de variância inflacionária demonstrou<br />
presença de forte multicolineari<strong>da</strong>de nos modelos<br />
de dupla entra<strong>da</strong>, com exceção do modelo 7.<br />
<strong>Amazônia</strong>: Ci. & Desenv., Belém, v. 7, n. 13, jul./dez. 2011. 12