Autovalores do Laplaciano - Departamento de Matemática - UFMG
Autovalores do Laplaciano - Departamento de Matemática - UFMG
Autovalores do Laplaciano - Departamento de Matemática - UFMG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Rodney Josué Biezuner 94<br />
para t suficientemente gran<strong>de</strong>. Portanto, fixa<strong>do</strong> um tal t, se <strong>de</strong>finirmos uma norma por<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
,<br />
teremos<br />
Pelo lema anterior, ρ (A) A. <br />
A := DtUAU ∗ D −1<br />
<br />
<br />
t = L U ∗ D −1−1<br />
∗ −1<br />
t AU Dt <br />
L<br />
A = DtUAU ∗ D −1<br />
<br />
t<br />
L = DtT D −1<br />
t<br />
<br />
ρ (A) + ε.<br />
L<br />
4.3 Lema. Seja A ∈ Mn (C). Se existe alguma norma matricial · tal que A < 1, então<br />
Prova. Se A < 1, então<br />
<br />
4.4 Proposição. Seja A ∈ Mn (C). Então<br />
se e somente se<br />
A k → 0.<br />
<br />
A k A k → 0.<br />
A k → 0<br />
ρ (A) < 1.<br />
Prova. Se existe algum autovalor λ <strong>de</strong> A tal que |λ| 1 e x é um autovetor não-nulo correspon<strong>de</strong>nte, então<br />
A k x = λ k x<br />
não converge para 0. Reciprocamente, se ρ (A) < 1, então pelo Lema 4.2 existe uma norma matricial · tal<br />
que A < 1, logo A k → 0 pelo lema anterior. <br />
4.5 Corolário. Seja R a matriz <strong>de</strong> iteração <strong>de</strong> um méto<strong>do</strong> iterativo linear. Então<br />
se e somente se<br />
e k → 0<br />
ρ (R) < 1.<br />
Em outras palavras, um méto<strong>do</strong> iterativo linear é convergente in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da escolha <strong>do</strong> chute<br />
inicial se e somente se to<strong>do</strong>s os autovalores da matriz <strong>de</strong> iteração têm valor absoluto menor que 1.<br />
4.2.2 Velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Convergência <strong>do</strong>s Méto<strong>do</strong>s Iterativos Lineares<br />
O raio espectral também dá informação sobre a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> convergência. Se nós tivermos <strong>do</strong>is méto<strong>do</strong>s<br />
iterativos lineares diferentes, isto é, duas maneiras diferentes <strong>de</strong> <strong>de</strong>compor a matriz A:<br />
A = B1 − C1 = B2 − C2,<br />
então o segun<strong>do</strong> méto<strong>do</strong> convergirá mais rápi<strong>do</strong> se e somente se<br />
ρ (R2) < ρ (R1) .<br />
Vamos analisar a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> convergência <strong>do</strong>s méto<strong>do</strong>s iterativos com maior precisão. Novamente à<br />
título <strong>de</strong> motivação, suponha que A é uma matriz diagonalizável com seu maior autovalor sen<strong>do</strong> um autovalor<br />
simples. Or<strong>de</strong>ne os autovalores <strong>de</strong> A na forma<br />
|λ1| > |λ2| . . . |λn|