Integrert årsrapport Storebrand ASA 2009

Noter Storebrand Konsern
Aldersfordeling på forfalte engasjementer uten nedskrivning
NOK mill.
Utlån til og
fordringer
på kunder Garantier
2009 2008
Ubenyttedekredittrammer
Sum
engasjementer
Utlån til og
fordringer
på kunder Garantier
Ubenyttedekredittrammer
Sum
engasjementer
Forfalt 1 - 30 dager 2 155 21 2 177 2 272 6 6 2 284
Forfalt 31 - 60 dager 139 1 139 430 19 1 450
Forfalt 61- 90 dager 29 30 96 96
Forfalt over 90 dager 308 2 309 190 2 193
Sum 2 631 24 2 654 2 988 25 9 3 022
Forfalte engasjementer over 90 dager fordelt på geografisk område
Østlandet 217 1 218 135 2 138
Vestlandet 55 1 55 26 26
Sørlandet 4 4 2 2
Midt-Norge 15 15 11 11
Nord-Norge 11 11 14 14
Utlandet 6 6 2 2
Sum 308 2 309 190 2 193
Kun misligholdte engasjementer blir fordelt pr. geografisk område i denne oversikten. For forfalte engasjementer så benyttes det samme definisjon som
i Kapitalkravsforskriften, men hvor antall dager i definisjonen tilsvarer aldersfordelingen.
Kredittrisiko oppdelt etter kundegrupper
NOK mill.
Sum engasjementer
med
verdifall
Sum forfalte
engasjementer
Sum verdiendringer
Sum nedskrivninger
Sum resultatførteverdiendringer
i perioden
Utvikling av byggeprosjekter 18 7 9
Varehandel, reparasjon av motorvogner 1
Omsetning og drift av fast eiendom 377 3 53 -27
Faglig og finansiell tjenesteyting 6 6
Forretningsmessig tjenesteyting 2 3 3
Lønnstakere o.a. 149 300 90 -20
Andre -1
Utlandet 23 6 23 4
Sum 2009 575 309 182 -33
Sum 2008 520 190 -34 262 92
42 Likviditetsrisiko
Udiskonterte kontantstrømmer
finansielle forpliktelser
NOK mill.
0-6 mnd 6-12 mnd 1-3 år 3-5 år over 5 år Sum verdi
Balanseført
verdi
Ansvarlig lånekapital 262 446 1 391 5 323 3 141 10 562 7 869
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 537 2 038 4 829 3 504 11 908 11 126
Innskudd fra kunder i bankvirksomhet 18 311 8 1 18 320 18 316
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2 788 2 183 7 942 4 569 6 932 24 415 12 408
Annen kortsiktig gjeld 7 127 7 127 7 127
Ikke innkalt restforpliktelse Limited Partnership 4 174 154 154 4 483
Ubenyttede kredittrammer utlån 4 389 4 389
Lånetilsagn 468 468
Sum finansielle forpliktelser 2009 39 056 4 829 14 317 13 396 10 074 81 672 56 846
Sum finansielle forpliktelser 2008 43 197 5 932 23 398 8 929 13 778 95 233 65 678
Avtalt restløpetid gir begrenset informasjon om selskapets likviditetsrisiko, da de aller fleste investeringsaktiva kan realiseres raskere i annenhåndsmarkedet
enn den avtale restløpetiden. På evigvarende ansvarlig lån er kontantstrømmen beregnet frem til første call.
43 Valutaeksponering
Finansielle eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta
118 Årsrapport 2009
Årsrapport 2009 119
NOK mill.
Balanse
poster
ekskl. valuta
derivater
Valuta
terminer Nettoposisjon
Netto på
balansen Netto salg i valuta i NOK
Herav SPP
Konsern i
NOK
AUD 172 -143 29 150 7
CAD 261 -225 36 200 9
CHF 305 -39 131 734 294
DKK 1 764 -55 1 710 1 904 1 799
EUR 3 816 -5 342 186 1 544 2 277
GBP 604 -662 -57 -529 -651
HKD 305 -7 299 223 95
INR 165 165 1
JPY 60 133 -58 116 2 001 124 37
NZD 140 -136 4 19 5
SEK 117 818 19 648 137 347 111 121 110 858
SGD 34 34 139 56
USD 5 432 -5 152 212 1 225 2 174
Sum utenlandsk valuta kortsiktig 116 855 116 959
EUR -417 406 -11 -92
LTL 3 3 8
SEK 16 401 -15 080 1 321 1 069
Sum utenlandsk valuta langsiktig 985
Forsikringsforpliktelser SPP Konsern -111 215 -111 215
Sum utenlandsk valuta langsiktig -110 230 -111 215
Sum nettoposisjon valuta 2009 6 625 5 744
Sum nettoposisjon valuta 2008 -888 4 996
Valuta
Liv og Pensjon Norge:
Selskapet foretar løpende sikring av det alt vesentlige av sin valutarisiko. Valutarisiko eksisterer i utgangspunktet som følge av investeringer i internasjonale
verdipapirer, og i et visst omfang også som følge av ansvarlige lån i fremmed valuta. Sikring gjøres ved hjelp av valutaterminer på porteføljenivå,
og valutaposisjonene følges løpende opp mot en totalramme. Negative valutaposisjoner lukkes senest påfølgende dag etter at de oppstod. I tillegg er
det gitt separate rammer for å kunne ta aktive valutaposisjoner. Disse posisjonene er inkludert i noten under kortsiktige posisjoner. Storebrand bruker
et prinsipp for valutasikringen som benevnes blokksikring, som effektiviserer gjennomføringen av valutasikringen. Valutaposisjonene pr. 31.12.09 er
representative for selskapets små rammer for valutaposisjoner.
Liv og Pensjon Sverige:
SPP valutasikrer sine internasjonale investeringer til en viss grad. For aksjer vil valutasikringen være fra 50 prosent til 100 prosent, og for øvrige
aktiva klasser foretar løpende sikring av det alt vesentlige av sin valutarisiko.