Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet

Gulv og modeller
• Basel I-gulvet ble innført for å begrense fall i kapitalkrav ved bruk av interne modeller
• Gulvet er i CRD IV videreført til ut 2017
– Kommisjonen skal vurdere forlengelse i begynnelsen av 2017
– Nasjonale myndigheter kan velge å ikke videreføre
– Finanstilsynet legger til grunn at gulvet videreføres i Norge som en nedre grense for
beregningsgrunnlaget («backstop» i form av gulv på beregningsgrunnlaget)
• Det pågår omfattende vurderinger internasjonalt av ulike backstops
– Leverage-krav
– Gulv på porteføljer (slik som Basel I-gulvet)
– Gulv på parametre (PD, LGD)
– De ulike typer backstops har ulike egenskaper, må sees i sammenheng med
svakheter som søkes adressert, og er ikke gjensidig utelukkende
• Robust måling av kapitalkravet i pilar 1 er viktig også for pilar 2. Pilar 2 fordrer at pilar 1 er
robust målt.
52
4. desember 2013 - DNB