Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet
Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet
Foredrag: Regulatoriske endringer - Finanstilsynet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IRB-modeller<br />
• IRB-modeller har som alle empiriske modeller den svakhet at de baserer seg<br />
på historiske data<br />
– Historien er ikke nødvendig vis en god prediktor for fremtiden – neste<br />
bankkrise/finanskrise kan ha andre årsaker enn den forrige.<br />
– Tap og mislighold har med unntak av enkelte perioder vært lave de siste<br />
20 årene– risiko for å estimere på «godværsdata», men <strong>Finanstilsynet</strong><br />
krever at modellene skal hensynta den norske bankkrisen.<br />
– Modellene fanger ikke opp systemrisiko i boligmarkedet<br />
• Interne modeller har bedret risikostyringen i bankene, men kan også skape<br />
uheldige insentiver.<br />
• Modellsvakheter, dataproblemer og mulige insentivproblemer gjør det<br />
nødvendig med effektive backstops for å hindre uforsvarlige fall i<br />
kapitalkravene.<br />
44<br />
4. desember 2013 - DNB